Состояние рынка - флэт или трэнд? Что доминирует? - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Анализ - да, к любым данным. Просто пример анализа: "вот есть график EURUSD Н1 за такой-то период, вот статистика, делаем такие-то выводы, и т.д.".
На мой взгляд ответ очевиден, а раз очевиден, то не предполагает вопроса, но раз вопрос имеет место быть, значит я не понял вопрос либо под (буквально) очевидным вопросом скрывается более глубокий, смысл которого от меня ускользает :))
Давайте попробуем еще раз. Но для начала хочу еще раз подчеркнуть цель нашего исследования - это ответ на вопрос, что доминирует на рынке флэт или тренд.
Мы не пытались найти ответ каким образом различается тренд от флэта (это различие мы задали из вне), или построить некую ТС. Т.е. нам нужно было исследовать явление путём получения статистической отчетности, не более.
Однако для ответа на это нелёгкий вопрос, нам понадобилось ввести критерии для флэта и тренда. Как отмечали некоторые участники дискуссии:
lna01 писал (а):
Я думаю если рынок на 100% фрактален, то соотношение тренд/флет должно быть одинаковым для любого таймфрейма (при этом, разумеется, может зависеть от методики "измерения"). Если же соотношение окажется зависящим от таймфрейма, это может быть одним из факторов, влияющих на выбор рабочего таймфрейма. Методика, имхо, должна быть ориентирована на предполагаемую стратегию игры. Сам я таких исследований не делал, временной горизонт игры определяю по другим соображениям.
Но результаты были бы интересны.
grasn 28.03.2008 14:17
to Xadviser
На мой взгляд, поставленный вами вопрос, я бы классифицировал как один из фундаментальных, во многом определяющий поиски стратегий имеющих статистическое преимущество. Понимая это так, как написал – потратил некоторое время для того, что бы ответить на вопрос, по крайне мере для себя. Но к сожалению, поиск решений и ответы на него лежат скорее в философской плоскости, поскольку нет ни одного строгого критерия.
выявление критерия - важнейшее требование для решения поставленной задачи.
В качестве критерия мною было предложено выбрать некий диапазон, в котором движение цены будет считаться флэтом, а при превышении этой величины равной (по сути двойной) ширине задающего диапазона - трэндом. При чем начало и окончание каждого определения (тренда и флэта) считать противоположную границу диапазона (задающего канала). См. рисунки на стр_6 этой ветки (тут).
Ход моих рассуждений был следующий. Представим себе движение цены в один тик. Один вверх, другой вниз, ... один вверх, другой вниз.... Где в данном случае равновесное состояние у цены? Его нет. Т.к. изменения дискретны (изменяются на малую, но фиксированную величину). Т.е. у цены два устойчивых состояния одновременно (принцип неопределенности :)), которое задается некой величиной (в данном примере величиной одного тика). Но в реалиях мы не сможем воспользоваться такой величиной, однако никто не мешает масштабировать этот пример - задать эту величину из вне, самостоятельно. Таким образом критерий был задан. Осталось проверить выдвинутые предположения о равном соотношении трендовых участков к флэтовым (трендо-флэтовые сегменты, далее ТФС) и насколько результаты будут отличаться в зависимости от заданных параметров (ширине канала).
SK. 30.03.2008 19:00
.... Когда выясните, сообщите нам, будет интересно послушать. В общем случае, конечно, всё будет отличаться.
На решение данной задачи были брошено элитное подразделение программистов и благодаря героическому труду ув. Компостера мы получили уникальный инструмент для оценки трендовости и флэтовости валютных пар.
Результаты оказались близки к предполагаемым и (по некоторым парам) даже имели некую тенденцию. А вот сильных зависимостей (отличий от ширины задаваемого канала) не обнаружилось (применительно к одной валютной паре (ВП)), что подтвердил, в своих исследованиях Кандид. См стр_14 (тут)
Получаемые данные дают большой простор для исследования. В частности получены:См рис_1. Вид отчета советника с заданными параметрами - 30, 60, 90 пунктов. (См строку Indicator Points)
Рис_1
Какие можно сделать выводы из данного отчета.
Первое, что бросается в глаза это отношение ТФС, которое не сильно меняется, как по ширине, так и по длине, в зависимости от заданного диапазона, что подтверждает исходное предположение об отсутствии такой зависимости. Это значит, что выбор торгового диапазона для торговли должен определятся другими факторами (как отношение диапазона к спрэду, частотой сделок, допустимым уровнем просадки и т.п.). А применимость полученных данных возможно, практически, на любом ТФ.
Второе, что на достаточно большом промежутке времени, имеем хоть и небольшое, но стат.преимущество, которое можно усилить (ниже перечень вариантов в первом приближении)
Третье. Данную методику оценки можно использовать на различных торговых инструментах .
Четвертое. С помощью полученной статистики (в купе с другими критериями, характеристиками и т.п. применительно к валютной паре) возможно формирование других торговых критериев для ручной или автоматической торговли.
Полученных данных явно недостаточно для обобщающих выводов (необходимо собрать данные с различных валютных пар, с разными параметрами, на различных исследуемых промежутках, а также их перепроверить). Однако, решение о необходимости и пользе таких исследований для решения своих задач, а также применимости их для синтеза торговых критериев в своей ТС, каждый примет самостоятельно
Вот, полюбуйтесь ;)
TrendFletAnalysis - EURUSD (1999.01.04-2008.04.16)
По оси Х - параметр "Points" индикатора. По оси Y - отношение суммарной высоты трендовых участков к суммарной высоте флетовых участков. Выводы делайте сами. В прицепе - xls с данными для диаграммы.
В доработку отчета.
На рисунке привел участки флэта с нулевым уровнем но не с нулевым количеством баров (которое не может быть меньше 1-цы)
Всвязи с этим не совсем корректно будет считаться время (количество баров) как флэтовых (увеличатся) так и трендовых (уменьшатся) участков. На величину в пунктах влияния не окажет. Среднее по величине в пунктах исходя из общего количества посчитанных сегментов также не будет показательной величиной, т.к. будет значительное количество "нулевых" сегментов. Т.к. максимальное количество последовательных участков не будет значительным (пока по опыту применения не превышало 10-ти), то можно указать количество встречаемых (на исследуемом промежутке) последовательностей с шагом 1.
Еще немного поправок.
- нет смысла указывать строки отчета указывающие минимальные для ТФС ширину в барах и пунктах, т.к. эти величины всегда близки или равны нулю (что не принципиально)
В первый раз почему то не отрисовалось на широком канале. Но потом получилось. Каналы дорисовал для наглядности.
На этом рисунке контр-трендовая техника - КТТ. Желтым дорисовал трендовые (профитные) участки старшего канала. Флэтовые старшего не отрисовывал.
Использовался вариант закрытия сделок по "сигналам" (уровням) старшего канала. На этом рисунке преимуществ такого метода не видно, наоборот все закрытия длиннее (отмечены ярко розовым цветом)
На этом рисунке видно (четвертая и седьмая слева убыточная сделка), что благодаря стопу по уровню старшего канала убыток ограничился по сравнению с соседним зелёным и красным соответственно сегментом (к сожалению на рисунке не отметил, но надеюсь по описанию понятно). На этом рисунке также видно, что вроде как преимуществ применение уровней старшего канала не даёт (ограничили две из семи сделок, а пять наоборот увеличилось), однако выводы делать рано, слишком мал исследуемый промежуток.
На этом рисунке по-трендовая техника-ПТТ. Видны пропущенные трендовые сегменты младшего канала.
На этом рисунке также ПТТ, но с учетом логики открытия (закрытия) включая уровни старшего канала. Видна существенная (по этому участку) прибавка профитных сегментов.
Однако более достоверные выводы можно будет сделать исследовав более значительный участок истории.
Вот что мы имеем на текущий момент:
Тактика 1: торговля против тренда более широкого канала (при восходящем тренде открываем только селл, и наоборот).
Самые толстые сплошные линии - канал 200 п.
Средние сплошные линии - канал 100 п, по ним были бы открыты позиции (яркие цвета - прибыль, бледные - убыток).
Тонкие штрих-пунктиры - канал 100 п, отмененные старшим каналом позиции (цвета аналогично).
Тактика 2: торговля в направлении тренда более широкого канала (при восходящем тренде открываем только бай, и наоборот).
Легенда аналогичная.
Тактика 3: торговля в направлении тренда более широкого канала + открытие по экстремумам более широкого канала при совпадении направления с существующим отрезком меньшего канала.
Дополнения к легенде:
голубые линии - прибыльные позиции, открытые по экстремумам более широкого канала (и бай и селл);
малиновые линии (на рисунке нет) - аналогичные убыточные позиции (и бай и селл).
При тестировании выявил неприятные моменты: Статистика выглядит так
А в тестере слив в 0. Предположительно это из-за открытия на след. после "перелома" баре
При тестировании выявил неприятные моменты: Статистика выглядит так
imsgfx писал (а):
А в тестере слив в 0. Предположительно это из-за открытия на след. после "перелома" баре
Это здесь не при чем. Статистика учитывает все, кроме спреда и свопа.
Т.е. результат тестирования должен отличаться ~ на Count*Spread.
Попробуйте протестировать с Points = 100.
D1
В реале сидел целый день на минутках с 30 пунктами. Около 10 сделок, легкий минус (около 15 дол.). Если стартовать несколькими ордерами с разными целями, например 15, 30 пунктов и ордером до перелома, имхо можно улучшить показатели, т.к. даже флетовые сделки были в плюсах, не говоря уже о трендовых.
D1
В реале сидел целый день на минутках с 30 пунктами. Около 10 сделок, легкий минус (около 15 дол.). Если стартовать несколькими ордерами с разными целями, например 15, 30 пунктов и ордером до перелома, имхо можно улучшить показатели, т.к. даже флетовые сделки были в плюсах, не говоря уже о трендовых.
Про реал я честно предупреждал - советника даже на демо вешать нельзя, не для того он...
Про реал я честно предупреждал - советника даже на демо вешать нельзя, не для того он...
К советнику притензий никаких нет, да и быть не может (только вынес строку с определением ticket из лок. функции). Отработал четко, только прояснилось расхождение статистики с реалом.
Точка перелома находится, например на пред. баре 102.40. А открытие след. бара 102.45 + 2 пункта спреда, вот и получается расхождение в 7 пунктов только на одной сделке. Все стат. преимущество медленно, но верно тает. И не только из-за спредов и свопов.