Состояние рынка - флэт или трэнд? Что доминирует?

Это вопрос уровня "что появилось раньше - курица или яйцо?"

Я читал примерно 50 на 50: рынок это тренды, а флэт момент неустойчивости при переходе от одного тренда к другому, и рынок это флэты, а треды это только переход от одного флэта к другому. И то и другое мнение очень достоверны.

Это еще одно мнение в копилку суждений. Я его не оспариваю. Но, "Хотелось бы не просто услышать мнение уважаемых форумчан, а мнение подкрепленные критериями

и расчетами."

to Xadviser

Я же писал, вот на всякий случай прикладываю:

Критерий очень простой – это длина «тенда» /«флета» и их сопоставление. В качестве определения «тренда» бралась линейная регрессия, в качестве «флета» - среднее значение и отклонение от него. Ни то, ни другое правило не является строгим, хотя бы по той простой причине, что надежных критериев тренда для таких рядов просто не существует.

to timbo

Это вопрос уровня «как считать» или «кто из них курица, а кто яйцо». На моей практике, в одном предприятии шеф поставил условие – увеличение выпуска продукции в два раза. Производство из класса «процессное». Так вот, указание шефа выполнили в течение 20 минут, взяв за основу другую правильную методику.

to grasn

Привет, Серёга! Над чем сейчас работаешь?

to Xadviser

По поводу вопроса поднятого автором ветки.

Что бы корректно ответить на поставленный вопрос, необходимо определиться с ТаймФреймом на котором мы будем работать. Посмотрите на рис., на нём изображена синусоида с периодом Т. Представим теперь, что это ряд котировок. Интуитивно понятно что если мы будем работать на ТФ много меньше периода Т, то для нас такой рынок будет трендовым. И наоборот, если работать на ТФ много больше Т - флетовым.

В такой постановке можно дать качественную оценку ТЕКУЩЕМУ состоянию рынка. Для этого временной ряд (ВР) нужно разбить на равные временные участки равные выбранному ТФ и зафиксировать приращения цен на каждом участке. Для трендового рынка характерно направленное движение, т.е. приращения цен, имеют один знак. Для флетового - разный. Поэтому сумма произведений соседних приращений укажет нам на тренд или флет:

Если r близко к 1, то мы имеем ярко выраженный тренд. Если r близко к -1, то мы имеем ярко выраженный флет. Если r близко к 0, то мы имеем хаотичный рынок.

Конечно, остаётся открытым вопрос об устойчивости этого критерия, о величине "близко к..." и выборе Т.

Средняя продолжительность «флетовых» каналов немного больше, чем каналов линейной регрессии, но никакие это не "значительно", о чем пишут авторитеты.

Разумеется, довод косвенный, но на некоторые мысли меня натолкнул.

1. Ваши доводы - единственное достаточно аргументированное и подкрепленное расчетами мнение, которое удалось найти на форуме. Именно его я и вывел в начале поста.

Но для меня не очень понятны критерии "первый попавшийся отрезок", как фиксировался исходный временной ряд, почему он получился 600 отсчетов (или не получился, а был таким принят), что такое отсчеты (это часовые свечи?) почему были взяты часы для расчета, каковы измерения на других ТФ?

Надежных критериев не существует, тут согласен, но четкие (жесткие) можно задать

2. Немного - это сколько?

3. Меня давно наталкивает, поэтому и хочу посчитать

Вы все верно говорите. Согласен, что возможно измеренные значения изменятся в зависимости от выбранного ТФ, а может и статистически будут совпадать. Вы указали один из возможных вариантов расчетов и оценки. А результаты этих измерений имеются?

Вопрос был не "как нужно мерять", а каковы результаты измерений при таких то критериях (как вариант, тех которые предложено вами). Т.е. меня не интересует каково состояние рынка в какой то момент, а соотношение временных отрезков в соответствующих состояниях (тренд, флет) на продолжительном участке времени. Пока никто, кроме grasnа расчетов не представил. Но и к нему имеются вопросы (изложил выше)

to Neutron

Серега привет! Рад видеть тебя в хорошем настроении. Работаю над «траекториями». Напомню суть дела: уже давно разработал вполне хорошую модель (у меня их несколько), которая прогнозирует, если так можно выразиться «уровни высокой концентрации цены». Образно выражаясь (с художественной точки зрения) - это если распечатать график цены «тонкими точками» и отойти от графика на некоторое расстояние, то можно заметить такие «скопления», этакие «черные пятнышки». С математической точки зрения все просто – это некоторый локальный процесс, который условно можно назвать стационарным (цена концентрируется около какого-то уровня, в виде среднего значения). Оказалось, такой «подпроцесс» можно уверенно прогнозировать. Получил отличное качество прогноза на каждом баре (уже хвастался процентами успешных прогнозов). Но, к сожалению, очень высокие просадки и огромная трудность с расчетов стопов. В итоге не решился «нажать капу», вернее торговать и на вопрос Юрия об покупке острова, пришлось соврать, что их все раскупили. :о))))))))

Уж было совсем расстроился. Но продолжая исследования понял, что процесс образования «локальных стационарных подпотоков» очень сильно связан с зигзагом, т.е. во многом определяет «колебания» вокруг этих уровней. Другими словами, сообразил, что можно перейти к прогнозу ЗЗ. Сейчас над этим и работаю: собираю нужную статистику в том числе и по ЗЗ, прорабатываю модель.

to Xadviser

На мой взгляд, поставленный вами вопрос, я бы классифицировал как один из фундаментальных, во многом определяющий поиски стратегий имеющих статистическое преимущество. Понимая это так, как написал – потратил некоторое время для того, что бы ответить на вопрос, по крайне мере для себя. Но к сожалению, поиск решений и ответы на него лежат скорее в философской плоскости, поскольку нет ни одного строгого критерия.

Вполне возможно, что коллеги просто не выкладывали результаты своих исследований.

Первый попавшийся отрезок был приведен в качестве графической иллюстрации. Просто вся история конечно в график влезет, но ничего не будет видно. Исследование, конечно, проводил на всей доступной истории по основным котировкам, правда, использовал только часы, на меньшем или большем периодах не работаю. Длину окна перебирал с шагом 10.

Дописка

1 Отсчет - 1 Бар

почему часы - на них максимально проявляются определенные зависимости

Это будет жестко связано с вашим вопросом «2. Немного - это сколько?». Важно использовать критерий, который в том или ином виде будет использован для моделирования. Фактически, Вы будете собирать статистику не о трендах и флетах, а о критерии. И если он заработает, то все остальное (если тренд на марсе …) не имеет никакого значения. У меня получилось процентов на 10-15, это по памяти и это учитывая часы – т.е. для евро длина истории около 50000 отсчетов. Ну а о самом главном критерии, который рассчитывался вместе с тем, что попало на график, я умолчал

Я это понял :о)

Я думаю если рынок на 100% фрактален, то соотношение тренд/флет должно быть одинаковым для любого таймфрейма (при этом, разумеется, может зависеть от методики "измерения"). Если же соотношение окажется зависящим от таймфрейма, это может быть одним из факторов, влияющих на выбор рабочего таймфрейма. Методика, имхо, должна быть ориентирована на предполагаемую стратегию игры. Сам я таких исследований не делал, временной горизонт игры определяю по другим соображениям. Но результаты были бы интересны.

to grasn

Похоже мы с тобой пришли к одной цели совершенно разными путями! Я сейчас упорно работаю над Нейронными Сетями как универсальным инструментом для прогнозных целей. Забавная вещица - прогнозирует всё что только в ВР есть! Научился в маткаде писать НС с произвольной архитекртурой и нелинейностью. Занят её оптимизацией. Вобще, аж дух захватывает, когда видишь как она обучается и пытается применять полученные знания.