Советник на базе фундаментального анализа - страница 3

дауж, такой советник будет года 2 делатся минимум =), гдето с полгода только искать, потом полгода тестить эти ФА покозатели =) так что считаю эту затею нереальной

Мотивируй. Почему пол года?

Думаю, надо копать в сторону многофакторного статистического анализа. Какие еще будут идеи?

Идея интересная, но может возникнуть несколько проблем, причем надо заранее придумать как их решить.
Первое, что пришло в голову:

• проблемы идентификация новости. Даже если мы выделим цифру, нам будет сложно ее оценить автоматически. Например, снижение ставки рефинансирования бакса - было на 50 базисных пунктов и евро выстрелил вверх, недавно на 75 и евро полетел вниз.
  
• проблемы с тестированием. По результатам теста оптимальный вход будет в момент выхода новости, но на реале и даже на демо возможно серьезное проскальзывание пипсов так 20-30.
• проблемы определения важности новости или индекса. Например, в день вышло 25 новостей. Как определить, какие важнее, какие не подействовали, а какие затормозили движения.

Лично я не смог пока ответить на эти вопросы и поэтому использую ФА только как дополнительный флаг рассчета стопов и тейков. При этом советник не решает проблемы ФА, их решаю я.

Плюс дополнительно попробовать заложить некоторые базовые принципы классического ФА в виде некоторых правил.

Скорость этого дела в основном определяется скоростью создания текстового файла. А дальше - есть показатель - момент времени его публикации, есть значения: текущее, предыдущее, да и все остальные предыдущие. Для начала индикатор показывающий точки публикации определенного показателя и его значения. Дальше - эксперт и оптимизация покажет есть в этом что-то или нет. Что угодно можно сделать, был бы такой файлик с показателями.

1) Нужен некоторый справочник новостей, который можно дополнять и изменять. В нем будет список новостей, их идентификаторы, наименования, степень важности по умолчанию (поскольку важность новости может меняться по идее). Поскольку для разных источников могут меняться идентификаторы или наименования новостей, надо сделать еще отдельно табличку соответствия идентификатору в справочнике и идентификатору или ключу в источнике.

2) Не уверен, что стоит входить в рынок во время или на базе выхода новостей. ФА даст нам общую тенденцию на некоторый периуд. Либо можно ждать некоторую паузу (поставить фильтр по времени выхода новостей и ждать некоторого времени пока все утрясется). Кстати оптимальный с этой позиции момент входа можно выявить на стадии тестирования и анализа исчторических данных. Хотя проскальзывание тогда не оценишь. Но учесть статистику по времени и величине проскальзывания думаю можно.

3) Важность новости во многих источниках указывается. Например, на http://www.dailyfx.com/calendar. Да и думаю, после анализа исторических данных можно оценить степень важности основных новостей и присвоить им некоторые веса.

Если народу интересно и найдутся желающие можно скооперироваться и сделать такой индикатор/советник путем совместных усилий и идей.

Еще я не представляю себе (кстати а кто-то представляет?) алгоритм обработки числа, характеризующего новость. Предположим мы уже имеем базу данных, в которой уже установлены идентификаторы новостей. Тогда можно определить новое значение индекса, сравнить его с предыдущим и ... что дальше? Дальше надо как-то оценить результат сравнения. Назревает вопрос: "как?". В конечном итоге советник должен включать в себя строки типа

if(...) OrderSend(OP_BUY...); 
else if(...) OrderSend(OP_SELL...);
else return(0);

Просто раз на раз не приходится, и одни и те же новости, но в разное время могут по-разному быть восприняты в разное время. Как с евробаксом например, вышло. При всем при этом, аналитики заранее предсказали, что курс пойдет вниз если ставка останется выше такого-то уровня. И оказались правы. А как заставить машину делать такие же выводы? Ведь при одном и том же изменениии нужно было открываться в противоположные стороны.

Ув. kailex, а зачем это Вам нужно?

Или Вы считаете, что на основе этих индексов и ФА, можно написать прибыльный советник??