iSAR и другое... - страница 2

Ничё... бывает... главное вовремя... ;)

Пока всё гладко, и боевые испытания не скоро на советнике.
Там и посмотрю что и как...

Вопрос же извлечения данных из других индикаторов открыт.
Давнишняя попытка поюзать iCustom оказалась безрезультатной...
в прямом смысле нулевой :)))

Попутно вопрос, никто не встречал либо занимался сам "формализацией" показаний индикаторов?
Есть множество индикаторов которые например кажут стрелки вверх вниз..
Несколько таких довольно захламляют график, и потому есть мысли загнать их всех,
либо под "одну стрелку с номером", точнее количеством которые выдали сигнал...
либо в коменте прописать: 2 из 5 говорят мне бай

Было дело, тренировался по этому поводу.... Результат : все работает при консолидации показаний индикаторов в некий индекс движения рынка, НО есть большая проблема в определении веса показаний индикаторов по отношению ко все остальным индикаторам. При фильтрации одного индикатора другим вопросов не возникает, а вот при разновесной системе приведения к единой норме показаний разномастных индикаторов есть некоторые затрудненьица :-)

У меня есть подобная разработка, но вот уже второй год выявляю веса влияния для отдельных индикаторов :-) Основное назначение долгосрочные трэнды, на краткосрочной торговле не применимо из-за множества противоречивых показаний.

Да, про весы тоже думал, нужна статистика...
На одном и том-же участке истории и т\ф частого использования с максимум баров.
Прогнать индикаторы, и по результатам "попаданий" развесить гири... ;)
Например 2048 баров, 125 сигналов, из которых 101 в яблочко, назначаем вес Х.
Как вариант, систему весов переводить в трёх-пятибальную систему...

Противоречия, да, и это тоже, потому более склонялся к "коментному" в такой ипостаси:
- просто две строки, на одной сколько мне советую баить, и скока селить, побеждает сильнейший

Кроме разнобоя, для меня ещё и непреодолимая преграда КАК принять во внимание сигналы на соседних барах.
т.е. некоторые индикаторы скопились и кажут на текущем, а кто-то скроиненько пристроился рядом в единственном числе... :)))

ЗЫ: тема наверху ещё есть, но пока не читал... позже гляну...

Глянул... мать честная... :))) матрица... перезагрузка.

Но всё равно почитаю... а вдруг!!!

Нет не пробовал и на то есть некое убеждение: нейронка по большому счету адаптивный поиск патернов... а чем другие методы поиска хуже? Эффективность конечно ниже, но трудоемкость по достойной нейронке может просто свести срок разработки в бесконечность без приемлемого результата в обозримом периоде времени :-) А это уже утопия :-)

Более реалистично ввести прямую/обратную связь в логику принятия решений, так как при практически любом входе получить прибыль можно 50/50

Я другое имел ввиду...
По результатам прогона получаем список:

- инд1 101 попаданий
- инд2 98 попаданий
- и т.д... по нисходящей

А что-бы эргономизировать собственно сигнал, сумму просигналивших весов
привести к понятному виду, например:

- от 0 до 250 = попытайся... :)))
- от 251 до 1000 = можно, но осторожно...
- от 1001 и выше = немедленно в позу стАнНовись!!! раз,два...