Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 14

А что мешает генерировать аналогичный нестационарный?

bstone, если все так просто, генерируй и выложи сюда результат. А мы посмотрим...

P.S. Только, конечно, с более-менее строгим обоснованием.

Ну у меня такой необходимости сейчас нет. А время жалко. Если ты скажешь, что тебе мешает, я возможно подкину идею, как сделать, чтобы не мешало. На это у меня время есть.

Нет, "только ограбление и больше никак!" :о). Но я и про регрессию написал, вот:

Спасибо за ссылку, я это давно читал.

Ок, не буду отвлекать своими глупыми идеями :о)

Хотя нет, пожалуй можно чуток отвлечься от работы. Вот тебе пища в виде результата одного простого, но очень забавного эксперимента:

1) Генерируем выборку из 10,000 значений подчиняющихся закону нормального распределения в диапазоне [-1;1]
2) Рассматриваем эту выборку как ряд returns
3) Восстанавливаем ценовой ряд интегрируя ряд returns
4) Строим график:


А теперь давайте позовем "эллиотчиков" из соседней ветки и будте уверены, они будут вам с пеной у рта доказывать, что перед нами классическая 5-ти волновка, за которой идет развивающаяся составная коррекция X-Y-Z.

Теперь вопрос, если результат полностью укладывается в волновой закон Эллиота (попробуйте придраться или найти коренные отличия от того, что мы наблюдаем на графиках валют), то чем он вам не подходит в качестве синтетики для тестирования ТС?

Вот так вроде все сложно, но и в тоже время очень просто :)

Этап, на котором я наивно считал, что returns распределены по нормальному закону, уже давно пройден благодаря Rosh'у. Да и Prival тут недавно, страницу-две назад, выложил картинку, показывающую, что нормальное распределение тут не рулит. Тут математика посложнее, с жирными хвостами и острейшим пиком в центре распределения.

что же это тогда?

там не только картинка, там строгое математическое доказательство.

Mathemat, хватит уже отмахиваться различиями в буквах. Я показал простой пример, используя нормальное распределение. Если тебя не устраивает нормальное, то бери и трансформируй его в то, которе тебе нужно, на здоровье. Существуют соответствующие методы. Благо объемы данных позволяют делать это с достаточной точностью.

А вот это очень хороший вопрос. Если вы имеете представление о законе волн Эллиота, то должны знать, что Эллиот отталкивался от рыночной психологии (т.е. стадии уверенности, сомнения, боязни инвесторов). Но вот интересный вопрос - откуда в тупом нормальном распределении случайных чисел взялась человеческая психология со всеми ее тонкостями? :)