Регрессия: что это такое? - страница 2

Точно, именно так и должно быть - см. определение индикатора скользящей полиномиальной регрессии в моем первом посте. На последнем баре совпадают сама линия регрессии и индикатор регрессии.

Хм, я конечно извиняюсь, но более поздние исследования показали, что правильно реализованный МНК всё же быстрее :)

Я наверное пропустил этот момент, извиняюсь.

Просто по сути средние - те же суммы, только с дополнительными операциями, которые прямой алгоритм позволяет минимизировать. Есть важный нюанс - встроенные средние реализованы, видимо, в существенно более быстром нативном коде. Но оказалось, что это преимущество не компенсирует возможности, предоставляемые прямой реализацией алгоритма. Хотя если переписать в нативном коде всё семейство используемых ххМА, преимущество может вновь появиться. С другой стороны - впереди MQL5, в котором и пользовательский код будет нативным, то есть с точки зрения перспективы прямая реализация рулит.

С учетом необходимости вычисления к-тов регрессионного полинома? Т.е. мой прямой вопрос такой: если мы хотим вычислять только индикатор (не считая к-ты), то что быстрее - прямая реализация или вычисление с помощью машек?

Тут где-то разработчики говорили, что скорость операций целочисленной математики намного быстрее, чем с плавающей точкой. Можно для ускорения индикаторов переводить цены в целочисленный вид применяя Сlose[]/Point с обратным преобразованием в выходном буфере.

Так я же в прежней ветке давал и код с контролем времени и цифры. Прямая реализация была быстрее. Коэффициент, кстати, достаточно вычислить один.

P.S. Хорошо, дам ссылку ещё раз https://c.mql4.com/forum/2008/02/MovingLR_2.mq4

Я слегка запутался: похоже, прямой ты называешь реализацию через машки. А я прямой называл ту, которая вытекает из определения линейной регрессии...

Просто посмотри код. И запусти у себя для проверки.

У меня он не совпадает LRMA