Как правильно оптмизировать советник - страница 9

Вопрос психологической комфортности, не более. Допустим, я комфортно себя чувствую при убытке до 20% от начального депозита..... эта психология тысячу раз пропагандировалась..... вот и взяли ее оттуда. 

Говорил уже как-то, что вопрос "доверия" собственной ТС не программируется - он между наших ушей  :)..... Нужно изменить себя, проежде всего ))

Ну, не переживай так. В истории были похожие примеры, помнишь, в самом конце "Человека-невидимки", трактирщик ночью читает его записи?

" - Шесть, маленькое два сверху, крестик и закорючка. Господи, вот голова была!".

"Пока народные массы необразованы и невежественны главным из искусств для нас является кино" В.И.Л.
в самом конце человека невидимки его девушка спрашивает типа "а где теперь бабки брать, на работу ходить ты не можешь"
а человек невидимка типа задумывается и грит - для работы мне нужен телефон, жить будем в Швейцарии!
далее идут кадры: горное солнце, лыжи, замотанный шарфами невидимка скатывается сo склона и жена-девушка подает ему кофе с кавой.
-

Вот так, никаких песен, никакой математики - одна Химия + швейцарский кофе + швейцарский шоколад.

Здравствуйте! Извините, что возрождаю уже забытую тему, но она не перестаёт быть интересной и злободневной.

Дело в том, что меня устроило бы, если возможно было закодировать в эксперте для тестирования и оптимизации обнуление прибыли за желаемый период времени(неделя, две, месяц). Ведь пока оптимизируется только начальный короткий период времени, дающий запас дополнительной маржи для последующих периодов. Потому самый крутой эксперт, порадовавший в тестере, недолго радует на Демо, не говоря уж о Реале. Что называется, сливают все "по умолчанию" и без. Может, с каждым прибыльным периодом вместо обнуления прибыли повышать AccountStopoutLevel в режиме сравнения уровня свободной маржи с абсолютным значением:

if(AccountStopoutMode()==1) AccountStopoutLevel + (AccountEquity(новое) - AccountEquity(прежнее));

В общем, мне думается, что этот вариант возможно применить и в реальной торговле, предотвращая неожиданный, как и ожидаемый слив.

Мой незначительный опыт в программировании не позволяет мне найти решение этой задачи самостоятельно. Ожидаю обмен мнений тут, не открывая новой ветки. Удачи всем в точном попадании в тренд!

Говорят что ФВ должен быть мин. = 20.

Вот у меня советник в кодабазе: Локо-Мега-Скальпер 2011 - Захват рынка 8.2

Чистая Прибыль 317781 / 135105 Максимальная Просадка = 2,35 ФВ ( Фактор Востановления ).

Чистая Прибыль 317781*100/10000 Начальный Депо = 3177% за 10 лет / на 10 лет = 317,7 % в год / 12 мес/году = 26,47 % в Месяц.

Если взять хотя бы ФВ за 20, то если 26,47 % в Месяц * 10 ( если на 10 умножить ФВ ) = 264,7 % в месяц получится !

Вопрос - не сильно ли жирно будет выискивать советника с Минимальным ФВ ( Фактор Востановления ) = 30 ?

Откуда вообще взят Эталон, что ФВ должен равняться 30 и на крайняк 20 ??

В начале ветки читайте авторитетное мнение:

Меня интересует, как закодировать повышение уровня СтопАута каждую прибыльную неделю, чтобы в тестере отбрасывались варианты с относительной просадкой. Для чего огород городить, если вместо сбора урожая, занимаешься выкорчовкой сорняков(бесполезных комбинаций параметров). Этот СтопАут защищал бы депо от слива, не допуская до СтопАута ДЦ, и сохранял бы уже полученную прибыль.