Как правильно оптмизировать советник - страница 6

На первом по х - SL, а по у - TP.

Думаю, слева - зона положительных значений, а справа случайное попадание... ну не может SL на евро баксе равняться 190 и более для периода М5...

Смотри, не увлекись мартингейлом. Советники заказные были, я просто предупредил что их выложу. А так мне эта технология не нравится. Рисковая очень. Можно использовать, когда вероятности благополучного исхода довольно велики. Осталось только такой механизм создать.

Но потестировать немного можно ... Результат, кстати, близок к моему алгоритму. Так что волосы рвать не буду... Но ознакомиться хочу.

Да уж ... Как говАривал Зверев " Звезда в шоке "... Алгоритм действительно странно себя ведёт или занятно кому как нравится... Это когда включил реинвестирование.

Strategy Tester Report
VininE_Game_1
FxProfit-Demo (Build 217)
Символ    EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период    5 Минут (M5) 2008.06.01 22:05 - 2008.06.27 21:55 (2008.06.01 - 2008.06.29)
Модель    Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры    Lots=0.1; MaximumRisk=6; cmd=0; TP=262; SL=18; MagicNumber=0; 

Баров в истории    6749    Смоделировано тиков    152889    Качество моделирования    90.00%
Ошибки рассогласования графиков    0                

Начальный депозит    1500.00                
Чистая прибыль    7908.10    Общая прибыль    11037.80    Общий убыток    -3129.70
Прибыльность    3.53    Матожидание выигрыша    790.81        
Абсолютная просадка    662.60    Максимальная просадка    4846.40 (54.75%)    Относительная просадка    54.75% (4846.40)

Всего сделок    10    Короткие позиции (% выигравших)    5 (20.00%)    Длинные позиции (% выигравших)    5 (40.00%)
    Прибыльные сделки (% от всех)    3 (30.00%)    Убыточные сделки (% от всех)    7 (70.00%)
Самая большая    прибыльная сделка    6359.60    убыточная сделка    -1280.00
Средняя    прибыльная сделка    3679.27    убыточная сделка    -447.10
Максимальное количество    непрерывных выигрышей (прибыль)    2 (4678.20)    непрерывных проигрышей (убыток)    4 (-612.60)
Максимальная    непрерывная прибыль (число выигрышей)    6359.60 (1)    непрерывный убыток (число проигрышей)    -1280.00 (1)
Средний    непрерывный выигрыш    2    непрерывный проигрыш    2

№    Время    Тип    Ордер    Объём    Цена    S / L    T / P    Прибыль    Баланс
1    2008.06.01 22:06    buy    1    0.90    1.5555    1.5535    1.5815    
2    2008.06.02 03:31    s/l    1    0.90    1.5535    1.5535    1.5815    -192.60    1307.40
3    2008.06.03 00:00    sell    2    0.80    1.5539    1.5559    1.5279    
4    2008.06.03 08:30    s/l    2    0.80    1.5559    1.5559    1.5279    -160.00    1147.40
5    2008.06.04 00:01    buy    3    0.70    1.5439    1.5419    1.5699    
6    2008.06.04 08:26    s/l    3    0.70    1.5419    1.5419    1.5699    -140.00    1007.40
7    2008.06.05 00:05    sell    4    0.60    1.5425    1.5445    1.5165    
8    2008.06.05 01:39    s/l    4    0.60    1.5445    1.5445    1.5165    -120.00    887.40
9    2008.06.06 00:00    buy    5    0.50    1.5584    1.5564    1.5844    
10    2008.06.09 09:39    t/p    5    0.50    1.5844    1.5564    1.5844    1293.00    2180.40
11    2008.06.10 00:00    sell    6    1.30    1.5640    1.5660    1.5380    
12    2008.06.12 14:34    t/p    6    1.30    1.5380    1.5660    1.5380    3385.20    5565.60
13    2008.06.13 00:00    buy    7    3.30    1.5454    1.5434    1.5714    
14    2008.06.13 02:20    s/l    7    3.30    1.5434    1.5434    1.5714    -660.00    4905.60
15    2008.06.15 22:10    sell    8    2.90    1.5417    1.5437    1.5157    
16    2008.06.16 10:47    s/l    8    2.90    1.5437    1.5437    1.5157    -577.10    4328.50
17    2008.06.17 00:02    buy    9    2.60    1.5470    1.5450    1.5730    
18    2008.06.26 13:44    t/p    9    2.60    1.5730    1.5450    1.5730    6359.60    10688.10
19    2008.06.27 00:00    sell    10    6.40    1.5751    1.5771    1.5491    
20    2008.06.27 10:39    s/l    10    6.40    1.5771    1.5771    1.5491    -1280.00    9408.10

А ведь как хорошо всё начиналось...

Но если просадка > 50% ... Ну не знаю, кто рискнёт вложиться. Похоже, надо было использовать как есть. Ещё один пример о том, что НОВОЕ - ВРАГ ЛУЧШЕГО...

После стучания (настырного) головой по столу функция расчёта размера лота приняла следующий вид

double getLots() {
   if (MaximumRisk>0) 
      {
       double minlot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
       double maxlot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);       

       double lot = NormalizeDouble(AccountFreeMargin()/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)/MaximumRisk,1);
       lot=MathMax(MathMin(lot,maxlot),minlot);
      }
   else lot=Lots;
   return(lot); 
}

где MaximumRisk - часть капитала (расчитывается как 1/MaximumRisk), которая может использоваться при открытии позиции.

Необходимость делить и умножать на step пропала, т.к. ф-я не отбрасывает дробную часть, а округляет по равилам математики. Теперь лот вычисляется с учётом залоговой стоимости, что несколько снижает риск. Надо также учесть, что при уменьшении маржи ниже уровня заявленного риска, строка "lot=MathMax(MathMin(lot,maxlot),minlot);" всёравно попытается открыть позицию размером в минимальный лот (как правило 0,1), что приведёт к повышению рисковой операции. Возможно её лучше совсем отключить. Опять же это проявится только при недостаточном депазите...

Ещё раз хочется поблагодарить Виктора за предоставленные исходные тексты...

Только не забудь что не во всех ДЦ шаг изменения лота равен 0.1, есть и другие варианты.

А я чувствую кошки скребут... Вроде правильно, а что-то не так. Тогда действительно /MaximumRisk/step,0)*step ... Забыл, что в некоторых ДЦ шаг и 0,001 бывает. Хорошо, когда есть кому поправить...

Тогда так, наверное... (не уверен в "0" в ф-ии округления)

double getLots() {
   if (MaximumRisk>0) 
      {
       double minlot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
       double maxlot = MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT);       
       double step   = MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);       

       double lot = NormalizeDouble(AccountFreeMargin()/MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)/MaximumRisk/step,0)*step;
       lot=MathMax(MathMin(lot,maxlot),minlot);
      }
   else lot=Lots;
   return(lot); 
}

Не понял, зачем открытие позиции выносилось в отдельную ф-ию. Одну команду можно исполнить по месту... Или это обрезок от чего-то большего... ТP и SL передаются не в той последовательности в какой находятся в OrderSend... Благо они и принимаются так, как передаются. Конечно ничего страшного, но ....