Как правильно оптмизировать советник - страница 4

После исправления мелких ошибок, просадка на основном алгоритме уменьшилась с 36% до 25,5 ...

А форвард это тест на тех данных на которых советник не оптимизировался, не исправлялись какие-либо ошибки и т.д. Вы Out of Sample тесты делали?

Советник пока сыроват. Нет реинвестирования. В этой версии нет алгоритмов уменьшения убытков по стопу и некоторых других идей. Если кому интересно, можете попробовать сами, но только на ДЕМО... В советнике отключен профит. Если его выставить, эта версия его сбросит. Стопы надо оптимизировать самостоятельно под выбранную валютную пару. Для этого прогоните его на истории за последний месяц и посмотрите какие по статистике стопы дают мах прибыль. И помните статистика меняется и её надо проверять каждые 2-3 недели...

Буду благодарен за любое мнение...

Оптимизация на 2007.04-2007.08 (короткий срок но тем не менее)

Без особых выборов там максимальных рез-ов и т.д, так схватил почти первый попавшийся...

Тест на 2007.01 - 2008.01

a LL это что за параметр, и на каких таймах надо проганять?

LL - интервал, после котороо открывается 2-я позиция (либо хеджирующая, либо попутная ). LL обычно 4 - 25 проверяю. Возможно надо больше. Алгоритм написан для внутридневной торговли. Гоняю на М5

полтора последних месяца, это часовые

Я ж предупреждал... на разных месяцах разная степень волотильности и разные стопы. Надо хоть немного регулировать их (стопы) по последней статистике...

Я не претендую на всемогучесть... Да пока сыроват, но, похоже, имеет право на жизнь... Мне единомышленники нужны ( прграммисты ) которые могут идеей помочь.. Где-то и я им подскажу. Опыт - есть...