Как правильно оптмизировать советник - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ок... вот мой опыт...
1. Пишу советник с минимумом обращений к истории сделок и с минимумом обработок ошибок исполнения, возвращаемых торговым сервером.
2. Интервал оптимизации с 2001.01.01 по 2007.12.31
3. Выбираю набор параметров по максимуму Фактора Восстановления = Чистая Прибыль / Максимальная Просадка. Если нет набора параметров с ФВ > 30, то советник в топку.
4. Выбранный набор параметров проверяю на устойчивость небольшими изменениями всех параметров по одному. Смотрю, чтобы ФВ сильно не менялся. То есть определяю, я выбрал "пик коммунизма" или "плоскогорье". Если пик, то этот набор в топку и беру следующий.
5. Плоскогорный набор параметров исследую в анализаторе портфелей на совместимость с другими ТС. Формирую портфель ТС с ФВ > 100, пишу советник для онлайн-торговли и ставлю его на реал.
...
3. Выбираю набор параметров по максимуму Фактора Восстановления = Чистая Прибыль / Максимальная Просадка. Если нет набора параметров с ФВ > 30, то советник в топку.
...
Подскажите, имеется ввиду, что ФВ=30 или 30%?
Подскажите, имеется ввиду, что ФВ=30 или 30%?
Имеется в виду ФВ=30. Чтобы совсем понятно было, прибыль равна 8000, максимальная просадка 266, ФВ = 8000 / 266 = 30.
Понял, а лот при тестировании используете минимальный или с ММ, который будет применять при реальной работе эксперта?
0.1
Понял, а лот при тестировании используете минимальный или с ММ, который будет применять при реальной работе эксперта?
Посмотрите еще тут, немного написано о ФВ
https://championship.mql5.com/2012/ru/news
3. Выбираю набор параметров по максимуму Фактора Восстановления = Чистая Прибыль / Максимальная Просадка. Если нет набора параметров с ФВ > 30, то советник в топку.
А почему все же должно быть ФВ > 30...а если меньше то в топку??? откуда взята именно цифра 30, почему не 40? или есть на этот счет аналитическое утверждение???
Слова не передёргивайте, пожалуйста. Я не утверждал, что так должно быть. 30 - это моя личная прихоть. Не более того...
Вопрос интересный
у каждого свой опыт, прошу поучавствовать в обмене информацией
как я оптимизирую
Способ оптимизации зависит от самой Тс положенной в основе советника.
Для торговой системы предлогагающей открытие и закрытие поз по сигналам индикаторов делаю так:
1. Оптимизирую параметры индикаторов. Это делается без использования ТP, SL, трала и тп. Одинаковым размером лота. Таким образом определяются наилучшие параметры индикаторов.
2. Оптимизация стоплосса. Выбрав наилучший вариант параметров индикаторов (среди наиболее прибыльных отбирается с небольшой просадкой и прибыльностью более 2 + достаточное кол-во поз для убеждения правильности полученнных результатов. При этом из результатов оптимизации для каждого последующего этапа берётся вариант с более лучшими результатами чем результат предыдущего этапа) проводится оптимизация на лучший размер стопа.
3. Оптимизация тейкпрофита.
4. Оптимизация различных способов помощи ТС : перевод позы в безубыток, различные виды трала и т.п.
5. Оптимизация методов управления катипалом, т.е. перебор разноообразных способов изменения лота.