Помогите написать линейную регрессию

kvn 2008.02.13 12:50

Давно написал индикаторы линейной регресии на MQL3, стал переписывать на 4, не идёт. Спецы помогите написать или исправить ошибку.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          KVNLinearRegression.mq4 |
//|                      Copyright © 2008, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        https://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2008, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.metaquotes.net"
 
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 MediumBlue
//---- input parameters
extern int       nn=21;
//---- buffers
double LR1[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   //SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
   SetIndexBuffer(0,LR1);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| пользовательский индикатор                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
  int  n,n1,n2;
      double ssm1,ssm2,ssm3,ssm4,a,b,LR;
                  ssm1=0;
                ssm2=0;    
                ssm3=0;
                 ssm4=0;
 // for(n=0;n<=Bars;n++)
 for(n=0;n<=100;n++)
{
    for(n1=1;n1<=nn;n1++)    
    {
n2=n+n1-1;
ssm1=ssm1+n1*Close[n2];
ssm2=ssm2+n1;
ssm3=ssm3+Close[n2];
ssm4=ssm4+n1*n1;
    }
//Индикатор строится по формуле:LR = at+b
//где LR - прогнозируемая "средняя" цена закрытия,
//t - момент времени,Pt  - цены закрытия за n последних периодов.
//a = (n*СУММА (t*Pt) - СУММА(t)*CУММА(Pt))/(n*СУММА(t^2) - (СУММА(t))^2) - тангенс угла наклона линии регрессии,
//b = 1/n*(СУММА(Pt) - a*СУММА(t)), - смещение по горизонтали}
 
a=(nn*ssm1-ssm2*ssm3)/(nn*ssm4-ssm2*ssm2);
b=(1/nn)*(ssm3-a*ssm2);
LR=a*nn+b;
                ssm1=0;
                ssm2=0;    
                ssm3=0;
                 ssm4=0;
  LR1[n]=LR;                 
 }
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

kvn 2008.02.13 12:54 #1

И ещё подобный: гиперболическая регрессия(тоже не могу найти ошибку)

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                    гиперболическая регрессия.mq4 |
//|                      Copyright © 2008, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        http://www.metaquotes.net |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2008, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net"
 
//#property indicator_chart_window
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red
//---- input parameters
extern int       nn=21;
//---- buffers
double ExtMapBuffer1[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//---- indicators
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
   SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int    counted_bars=IndicatorCounted();
//----
   double barr, as, bs,cs,ds,e, f,k,LR,ExtMapBuffer1[];
   int n,n1;
// Индикатор Гиперболической Регресии
for (barr=0;barr<=100;barr++){
    for (n=1;n<=nn;n++){
        n1=barr+n-1;
as=as+1/n;
bs=bs+1/(n*n);
cs=cs+Close[n1];
ds=ds+Close[n1]/n;
}
 
e=nn*bs-as*as;
f=cs*bs-ds*as;
k=nn*ds-as*cs;
f=f/e;
k=k/e;                                                                                                                                                                                                                                     
LR = f+k/nn;
    as=0;                                                 
    bs=0;
    cs=0;
    ds=0;
    ExtMapBuffer1[n]=LR;
}
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Rashid Umarov 2008.02.13 13:21 #2

Посмотрите поиск https://www.mql5.com/ru/code

Владимир 2008.02.13 14:19 #3

https://forum.mql4.com/ru/10446/page13

kvn 2008.02.13 14:49 #4

Спасибо, интересно, но где же я напартачил в индикаторе?

Rashid Umarov 2008.02.13 18:46 #5

kvn:
Спасибо, интересно, но где же я напартачил в индикаторе?

Правильно - напортачил.

kvn 2008.02.14 14:04 #6

Rosh:

kvn:

Спасибо, интересно, но где же я напартачил в индикаторе?

Правильно - напортачил.

Грамотный да? тогда подскажы где. и будет от меня большое спасибо.

Rashid Umarov 2008.02.14 14:26 #7

kvn:

Rosh:

kvn:

Спасибо, интересно, но где же я напартачил в индикаторе?

Правильно - напортачил.

Грамотный да? тогда подскажы где. и будет от меня большое спасибо.

Здесь на эту тему было вагон+маленькая тележка. Могу только в общих чертах: составляется уравнение суммы среднеквадратичных отклонений от аппроксимирующей кривой со сколько угодным количеством заданными параметрами. Далее находятся частные производные от каждого параметра и приравниваются нулю. Из полученной системы линейных уравнений находятся все необходимые параметры. Алгоритм, как видите простой, и совсем не творческий, чтобы этим заниматься.

Что проще - стабильные Уравнение регрессии [Архив!] Чистая математика, физика,

kvn 2008.02.15 07:43 #8

То что Вы говорите это не совсем линейная регрессия. Методика ЛР описана у меня в индикаторе.

//Индикатор строится по формуле:LR = at+b
//где LR - прогнозируемая "средняя" цена закрытия,
//t - момент времени,Pt - цены закрытия за n последних периодов.
//a = (n*СУММА (t*Pt) - СУММА(t)*CУММА(Pt))/(n*СУММА(t^2) - (СУММА(t))^2) - тангенс угла наклона линии регрессии,
//b = 1/n*(СУММА(Pt) - a*СУММА(t)), - смещение по горизонтали}

Но при выполнении сначало идут неверные данные (когда n=1-100,) а потом выдаёт n=22 и правильные значения. Гдето небольшая ошибка и не как не могу найти.
подозреваю что ошибка в операторе цикла.

Формула линейной регрессии? Индикатор "Линейная регрессия" Обсуждение статьи "R-квадрат как

Rashid Umarov 2008.02.15 08:33 #9

Хоть и не люблю википедию, но даю ссылку на нее на тему линейной регрессии. Вот еще нашел в неком блоге - http://cmacfm.mazoo.net/archives/000936.html

kvn 2008.02.15 10:42 #10

Не буду спорить про ЛР. ТАК ГДЕ ЖЕ ОШЫБКА В КОДЕ ИНДИКАТОРА???????

1 2 3 4 5 6 7

Новый комментарий