Как контролировать взаимосвязь между валютными парами - страница 2

 
komposter:
sergeykh:

Но ведь тогда получается, что я просто беру и отбрасываю долгожданный сигнал. Может быть можно вычислив эту самую корреляцию, использовать ее хотя бы для выбора размера лота. Скажем, сократить открытую пизицию и скорректировать по ММ размер новой позиции.

А не этого ли хотелось?
Да, вместо 2-х прибыльных позиций будет одна. Но и вместо 2-х убыточных - тоже.


Хорошо, допустим, хотя это как то "на глазок" :-) я думал, может есть какие то более точные расчеты.

А можно ли нам отфильтровывать второй и последующий сигналы сохранив показатели мат. ожидания, профит фактора и других статистических показателей помогающих сохранять уверенность в своих решениях относительно позиций?

Причина обращения: