Опубликован первый учебник по MQL4 - страница 2

Выложите плиз

https://book.mql4.com/ru/samples/iroc
"При принятии торговых решений трейдером, как правило, учитывается характер развития графика цены не только на текущем, но и на ближайших таймфреймах. Для того, чтобы получше разобраться как построены три индикаторные линии скорости, обратим внимание на следующую подробность. МА с некоторым периодом усреднения, построенная на некотором таймфрейме, отображается на ближайшем большем таймфрейме с помощью МА с периодом усреднения во столько раз меньшим, во сколько раз больше таймфрейм. Например, если в окне финансового инструмента М30 отражена МА с периодом усреднения 400, то она так же (с тем же рисунком и абсолютными значениями) будет отражаться в окне H1 с периодом усреднения 200, в окне H4 с периодом усреднения 50 и т.д. При этом, строго говоря, будет наблюдаться некоторая погрешность, связанная с большим количеством данных, учитываемых на более мелких таймфреймах. Однако, в большинстве случаев эта погрешность пренебрежимо мала и здесь не учитывается."

Насчет погрешности не могу согласиться. Можете сравнить МА-120 на минутках с МА-2 на часовках. Разный принцип расчёта. В первом случае расчитывается среднее арифметическое, а во втором - середина диапазона. На эти детали смотреть "сквозь пальцы" не советую, особенно начинающим. Кстати, этот вопрос можно уже вводить в качестве тестового при проверке уровня компетентности трейдера.

Принцип используется один и тот же. В этом примере речь идёт о графическом представлении общего характера изменения МА на ближайих таймфреймах. Абсолютные значения МА при этом отличаются незначительно. На факт отличия указано. Само отличие, разумеется, связано не с методом расчёта, а с размером дискрета данных разных ТФ.

Опять-же, про разные таймфреймы в данной ситуации говорить - нет толка, это здесь ни при чём, мало того у новичков будет складываться неверная картина относительно расчёта МА. Если Вы захотите изобразить МА-2 с часового таймфрейма на минутном графике, то у Вас получится в идеальном варианте значение (Close[0]+Close[60])/2. Для МА-3 с часового на минутках будет: (Close[0]+Close[60]+Close[120])/3.
Приравнивание: (Close[0]+Close[60])/2=(Close[0]+Close[1]+...+Close[119])/120     является неверным с любой точки зрения.

Единственное, о чём следует здесь говорить, - это о таймфреймах, потому что именно таймфреймы определяют дискрет данных.

Разумеется, данные будут отличаться.
Разумеется, это отличие находится в прямой зависимости от количества данных, принимаемых для расчётов МА.
Разумеется, это отличие будет тем меньше, чем ближе таймфреймы.
В тексте учебника указано, что отличие есть, но для большинства расчётов различием МА на соседних ТФ можно принебречь.

Ваш пример нельзя расценивать как корректный, т.к. дискреты данных для М1 и Н1 отличаются в 60 раз. По аналогии можно сравнить МА 1440 на М1 с МА 1 на D1 и утверждать, что различие колоссальное.

Вы не в ту сторону двигаетесь. Автор утверждал, что если отобразить на минутках МА-120, то на часах эта же кривая будет аппроксимирована до МА-2. И нигде я не вижу утверждения об обратном, мол МА-2 на часах можно перевести в МА-120 на минутках.
Приведу другой пример. Допустим, у вас был DVD-фильм, занимает он при этом 4.7Гб. Вы захотели сжать его до размера компакта, переведя в формат MPEG-4. При этом получили ухудшение качества, но за то "влезли" в желаемые рамки по размеру файла. 
Вопрос: сможете ли вы после этого вернуть фильму изначальное качество?
Ответ: нет, так как мы уменьшили количество байт файла почти в семь раз, то есть из каждых семи байт остался только один.

То же самое будет при сравнении МА-2 и МА-120, когда вы двигаетесь в направлении от двух до 120, а не наобороот.

Ок. Давайте сравним МА-2 на часовках с МА-4 на 30-и минутках: (Close[0]+Close[60)/2=Delta+(Close[0]+Close[30]+Close[60]+Close[90])/4;
Delta=(Close[0]+Close[60]-Close[30]-Close[90])/4; Здесь Delta - это та самая погрешность, которую Вы аннулировали. И это - два соседних таймфрейма.

"МА с некоторым периодом усреднения, построенная на некотором таймфрейме, отображается на ближайшем большем таймфрейме с помощью МА с периодом усреднения во столько раз меньшим, во сколько раз больше таймфрейм. Например, если в окне финансового инструмента М30 отражена МА с периодом усреднения 400, то она так же (с тем же рисунком и абсолютными значениями) будет отражаться в окне H1 с периодом усреднения 200, в окне H4 с периодом усреднения 50 и т.д."
Вот что утверждал автор. И я с этим несогласен, потому что знаю о чём говорю.

В принципе, чего доказывать...
Вот когда "новоиспечённые" начнут доказывать "старым", что МА-10 на дневке - аз есмь МА-240 на часовке (а поймут они именно так, без тени сомнения) и ссылаться при этом на данный учебник - тогда уже будет не до исправлений. А ведь - хороший учебник получился. Мне учебник понравился. Автору спасибо огромное. Замечание своё оставил (не молчать же) с добрым намерением.