Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот тебе слегка идиотская модель, Prival: если рассматривать returns (приращения сигнала), сигнал - это нуль, шум - это случайный процесс с p.d.f. типа распределения Коши и АКФ, которая тебе известна эмпирически. Ошибок измерения и квантования нет. Разумеется, сама цена в результате интегрирования будет конкретно скакать вокруг "матожидания", т,к. хвосты оооочень толстые и еще зависимые.
Модель предельно жесткая, даже пожестче самого рынка, пожалуй. Но если твой фильтр будет работать на такой модели, он будет работать где угодно.
Под твое описание подходит очень класный фильтр умножать на 0. Если сигнал - это нуль. :-). Работает где угодно если понимать под работой выделение сигнала.
LeoV
Вопрос чуть глубже. Для того что бы ответить что 1 индикатор адаптивнее другого. Нужно знать к чему он должен адаптироваться.
Адаптируется, конечно, к тренду. Чем "больше и сильнее" тренд - тем больше период JMA. И это, как я понимаю, правильно... ..
Переведите понятия (тренд, больше, сильнее) в язык цифр. Тогда можно будет расчитать и сравнить = сказать что вот этот ундикатор лучше другого.
Prival, в броуновском движении приращения имеют матожидание нуль.
Я знаю. И если сигнал это 0. И задача ЦФ выделить сигнал, то на выходе оптимального ЦФ должен быть 0.
Не понятие, а индикатор тренда, я об этом писал выше(вы, наверное, не внимательно читаете) - индикатор ADX или у юрика есть индикатор CFB или.... ну их много.....
Не понятие, а индикатор тренда, я об этом писал выше(вы, наверное, не внимательно читаете) - индикатор ADX или, у юрика, индикатор CFB или.... ну их много.....
Нет внимательно читаю. Просто пытаюсь вам пояснить, то как я вижу это. В тот то и дело, именно в вашей последней фразе .... ну их много.... А где истинный. Тот самый, самый лучший, самый адаптивный, тот который лучше всех выделяет тренд ? Тот который обладает свойством пошел в низ, становлюсь в низ (просадка=0), развернулся в верх, и я стал вверх и снова просадка =0 и т.д. до бесконечности. И работает он не задним числом как зигзаг, а в момент времени t=0. (задним числом можно и получше зигзага построить)
Поймите если мы принимаем решение что полезный сигнал, то что мы должны отфильтровать=выделить= очистить от шума. Мы должны знать сигнал и все его составляющие + шум и его параметры.
Допустим
1. сигнал это уравнение прямой (направленное движение = тренд), многие его уже сделали такой ЦФ и написали на MQL4, он есть и лежит в свободном доступе.
2. если это смесь колебательных движений (синусоид), то это другой ЦФ
3. Если это смесь прямой и колебательных движений это 3-й ЦФ и т.д.
Если определиться, что такое сигнал то далее
Это стандартная задача синтеза, есть вход -> смесь сигнала + шум, надо сделать (синтезировать ЦФ) на выходе которого по какому то критерию (лучше Байесу) выделяется сигнал. Для корректной постановки задачи синтеза нужно математическое описание входа.
Если брать картинки которые приводит Джурик в качестве доказательства, что его ЦФ лучше, адаптивнее допустим к смеси синусоиды и прямоугольного импульса (http://www.jurikres.com/catalog/ms_ama.htm#top),
То такие сигналы используются на лабораторных работах в любом нормальном радиотехническом вузе. И уже давно есть математика и теория как их оптимально фильтровать.
To Mathemat
Returns убивает тренд, то на чем мы можем заработать. У него АКФ дельта функция его предсказать нельзя. Это шум как раз его и надо отфильтровать. То что останется это и будет тот чистый сигнал, то что нам нужно. То на чем можно заработать.
З.Ы. Что то плохим я стал преподавателем, никак не могу простым и доступным языком все объяснить, что бы было понятно про что я говорю :-(
Эххххх.... знал бы прикуп - жил бы в Сочи....)))))))) Я пользуюсь CFB - и доволен. Хотя он далеко не идеальный....как впрочем и ADX....
Да, всегда пожалуйста!
Наискосок пробежал взглядом статью. Уверен, что я просто не понял автора!
У том месте, где говорится об возникновении групповой задержки (ГЗ) при использовании алгоритма сглаживания, автор предлагает рецепт "избавления" от последней с помощью обратного прогона. .. Это что шутка? Известно, что для казуальных (работающих на правом конце ВР) систем ГЗ неустранима в принципе. Но, конечно, если ВР определён и мы планируем работать с ним в в середине ряда (не на правом краю), то можно, как советует автор, избавится от запаздывания путём повторного усреднения с теми же параметрами в обратном направлении. Но, почему автор умалчивает, что при таком алгоритме усреднения, неизбежно появится перерисовка на последнем баре. Он про это забыл или не знает? Или что ещё?
Вот цитата из статьи:
" Таким образом, с помощью рассматриваемого вы-ше предложения удается частично скомпенсировать временную задержку m/2 (устранить первый недоста-ток традиционного скользящего усреднения). . .. И второй негативный эффект устраняют... И третий, и четвертый. ..
Использование предложенного ал-горитма усреднения существенно уменьшает и линейные частотные искажения.. "
Neutron, спасибо! Александр, алгоритм на Easy Language корректен?
Алгоритм на "ИЗИ" корректный, но программист, который его реализовывал не имеет опыта работы на этом языке. Критерием истины является практика. Этот алгоритм вне зависимости от величины окна усреднения обеспечивает задержку продукта усреднения на 1 бар.