Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 36

Примерно понятно. Вся эта возня с полиномом - это, так сказать, попытка сжатия информации о весовой функции фильтра: если к-тов - 34, то их можно построить с помощью 5 чисел.

Конечно, к полиномиальной регрессии твой индюкатор имеет то же отношение, как уровень Фибо - к RSI :) Но идея очень любопытна.

Наложил пару твоих фильтров с параметрами 8 и 21 на чарт и нашел очень хороший участочек в июле 2007. Вот и возник вопрос: а каким должен быть индюкатор тренда, чтобы он работал на этом участке (т.е. игнорировал его)?

контр тренд, входить на максимальной разности

Я подумал. Результат немного неожиданный вышел: LRMA удалось несколько ускорить - 1000 мсек против 1219 через iMA. СКО она правда пока не считает, но это дело техники и пары листков бумаги.

СКО cчитает встроенный в МТ4 индюк:

double iStdDev( string symbol, int timeframe, int ma_period, int ma_shift, int ma_method, int applied_price, int shift)

Юра, хочется считать СКО быстрее, чем стандартная функция. А вдруг получится? При одиночном вызове она должна быть быстрее любого кода, написанного на языке, но вот при массовом (обсчет всего чарта) вполне можно сэкономить на издержках.

Все равно ошибка 2008.02.15 17:07:22 2007.01.11 12:15 OTF_1 EURUSD,M1: negative argument for MathSqrt function

Хотя ихмо, вместо баров надо подставлять не одно число, а три. Open, (H+L)/2 (середина временного интервала) и Close. Но это будет уже другой индикатор

Надеюсь получится именно быстрее, хотя с нативным кодом тяжело тягаться :). Кстати, отказ от обсчёта нулевого бара должен приводить к ещё более существенному фактическому выигрышу при тестировании - iMaшки по идее даже на ценах открытия должны отрабатывать дважды. Конечно это бонус для тех, кто считает что его и незачем обсчитывать.

Именно так и было сделано в Оптимизированная АМА Кауфмана : Perry Kaufman AMA optimized

Было такое дело.

Получится, так как аналитическая оптимизация в сложных случаях практически всегда возможна.

Если не затруднит, где и в каком индикаторе это реализовано ?

Была такая ошибка вследствие накопления ошибок.