Диалог автора. Александр Смирнов. - страница 18

Ага, Korey, вижу, спасибо; просто исходил из посылки, что ЕМА(2) вроде как должен слегка лучше аппроксимировать этот гениальный Smirnoff'ский индюкатор. Времени ведь не пожалел, прошелся по всем 8 шагам схемы, приведенной в статье, и убедился, что да, сумма коэфф-тов действительно равна 1. Это только потом понял, что все линейно, - и осознал: "а на хрена?". Зачем разгадывал эту тривиальную линейную обманку?

Эхх, г-н Смирнофф, лучше бы Вам на Западе печататься, там любое г... в соответствующей обертке примут - лишь бы бабло приносило... Не стыдно тут народ мурыжить? Если стыдно - покажите реальный алгоритм: гладкий, без задержек, недо- и перехлестов, лучше Джуриковского. Ведь Джурик, согласитесь, намного лучше - даже то, что у нас выложено, то бишь JMA.

P.S. Korey, в принципе большой-то разницы нету - что ЕМА(2) при сильном затухании, что Weighted Close. Та же цена Close фактически. Korey, не против "на ты"? Если против - я смирюсь.

to Mathemat
на том экранчике стр.9. я имел ввиду второй индюк Смирнова, длинный, к которому удалось подобрать 1:1 интегро-дифференциальный МА,
или длинный Смирнов неактуален? (Синяя и голубая линии)

Я вот пробежал материал, и что-то не пойму идеи к чему все это. На мой взгляд в автоматах ценнее всего плавность изменения усредняющей кривой и ее реалистичность. Гоняться за каждым всплеском - это совершенно убыточно. МА отстает на пол периода и это нормально, ЕМА отстает на треть периода, LWMA на четверть и гладит весьма неплохо. T3 - вообще чудесный индикатор. Джурик сделал своми экспанентами красивые огибания, но в экспертах Т3 ведет себя намного адекватней и стабильней. Если нужно, чтобы кривая более хорошо вписывалась бы в картину колебаний сигнала, так можно сделать ее адаптивной и никакой мороки с периодами и запаздыванием не будет. Вот картинка с адаптацией ЕМА по Std, наподобии AMA. Но что толку от всего этого? В торговле оптимальность времени входа и выхода - это никак не связано со всеми этими глажками и догонялками. А профессора немного жалко. Изначальная ошибка в подходе - имеет свойтво накапливаться и увеличиваться. А много знаний и мало практики, только помогают в этом..

Насчет практики. Вроде как в самом первом посте было именно так:

Почему - в прошлом? От такого прошлого не отходят, к нему - прилипают как к наркотику.

И второе, ANG3110:

Думаю, смысл есть. Просто его надо найти.

Да солько он там практик. Посидел наверное два дня, ну месяц от силы, и считает себя практиком. По подходу, и на что обращает внимание, видно что совсем юнный дядька в трейдинге, - совершенно неопытный. И запаздывание и глажка мувингов обычно интересует начинающих... Но еще раз повторюсь, что от этого толку?

А если к адаптации добавить пороговое значение, то вообще красиво. И никакого дерганья.

Чего-то мне тоже захотелось поумничать... С этими постоянными периодами и математикой, пускай даже самой высокой, существует дикая наколка. Реальное время на рынке нелинейно, пространство-время все-время искривляется. То идут быстрые колебания, то медленные. Вообще существет много гармоник от мала до велика. Но пытаться их анализировать или расчитывать в линейном времени - это абсурд. Вот возьмем показанный на рисунке участок. Но нем пространтво-врямя то сжимается, то расширяется. И реальным временем будет пройденный путь, то есть в первом приближении сумма приращений Close - sum += MathAbs(Close[i] - Close[i+1]), деленная на среднюю удельную длину. Вот она и является еще более-менее постоянной. Ночью время раза в 2 длиннее дневного, а амплитуда колебаний, минимум в два раза меньше дневной. А днем наоборот время короче, а амплитуда увеличивается. Пространство и время взаимозависимы. А если мы при линейной картине времени будем пользоваться периодами или барами, или расчитывать гармоники типа на основе преобразования Фурье, то никогда не получим правильной картины. А о прогнозе вообще можно забыть при таком подходе.

При валютном насыщении, как сейчас происходит с европейскими валютами, чтобы цена увеличилась нужно больше времени, чем в трендовом состоянии. Хотя денег тратится столько же. Просто колбасит вокруг да около, с небольшими обвалами в сторону баллансировки рынка.

В 3, а то и в 4 раза. В зависимости от времени года. :)

ок рад в нашем полку хороших аналитиков прибыло. Александ чуть подробнее про эти мысли если не затруднит вот тут 'Статья: Новый взгляд на эквиобъемные графики'

Здравствуйте!

Очень интересно знать мнение стаи.
На 14 страничке размещал статью https://forum.mql4.com/ru/10446/page14 по Optimal Tracking Filters by John Ehlers . Накропал индюк под впечатлением - вроде бы похож(строго не судите).

Материал хоть и старый как мир, но актуальности от этого не утерял ИМХО . Авторы статьи заявляют:

OTF в расчете использует кроме цены закрытия максимум и минимум бара. Часть формулы индикатора, которая отвечает за адаптацию, в расчете использует максимум и минимум бара, что позволяет рассчитать дополнительный шумовой фактор, который ни AMA Кауфмана, ни VIDYA не используют в своем расчете.

Это дает такое преимущество, как использование единственного сглаживающего параметра. AMA Кауфмана требует от трейдера принятия решения касательно выбора значений трех различных параметров. VIDYA требует от трейдера принятия решения касательно выбора значений двух различных параметров. OTF, в свою очередь, требует от пользователя выбрать только единственный параметр – период усреднения (или сглаживающих фактор). Это не только делает его проще в применении, но и позволяет быстрее разобраться и понять его суть.

ANG3110 Вы обмолвились о Т3. Не могли бы вы подробнее описать его преимущества( в чем прикол) и желательно в сравнении с остальными.
Спасибо.

Ну очень просто. Берем делаем эксперт, который тотально покупает и продает при изменении направления мувинга на обратное. В мувинги можем добавить маленькое пороговое значение, 1-3 пункта, чтобы в пределах их они бы не дергались, а то будет очень много ложных срабатываний. И подствляем в него всевозможные индикаторы ( MA, EMA, LWMA, JMA, Линейную регрессию-LR,взвешанную регрессию,параболическую регрессию, DCT, регрессионые синусы, косинусы, логарифмы, семейство адаптивных, VIDYA, AMA, по Std, по моменту или углу LR, Нighest-Lowest, Параболик, Лаговые индикаторы,Ступенчатые индикаторы, кластерные Нейросетевые, и прочее и т.п., и Т3. И прогоняем через оптимизатор. При таком эксперименте, лучшие результаты как раз и дает T3. Потом идет LWMA, и потом EMA. Остальное заметно хуже. Этот экперимент не очень корректный, типа подгонки, но он сразу покажет к примеру, что Джурик - это обманка, экзотика. И он покажет, что определение состояния рынка в каждый момент времени намного ценнее всех этих фильтраций и глажек.

Т3 - это по сути дела EMA взятая от самой себя шесть раз подряд и просуммированная по определенному закону со сбалансированными коэффициентами задержки. Потому и имеет такую высокую плавность.