Торговля в канале. Как отсеять ложные касания. - страница 2

Если ввести количество запасных пипсов хода после прорыва канала - то делу это не поможет. Будут сигналы, как раз по прошествии Н пип прям при открывании в которых цена развернется.

И вообще, любой самый сложный сигнал из кучи индюков можно подогнать под пересечение двух МА + запас хода в пипсах.

Чем длинее был флэт - тем сильнее полагаю ожидать можно рывка цены. Начало тренда распознать невозможно, посокльку он овызвано "продавливаем" цены крупным игроком, выставившим лот размером минмиум в миллион. Если трейдеры начнут торговать в том направлении - то тренд продолжится. На реальной бирже без посредников - можн осмотреть кто и какой размер лота поставил, реальная биржа - это которая без спредов и откуда берут котировки все посредники. Параметр доступный, но скрытый от глаз трейдеров у посредников. Продавливание цены идет не рывком, а медленно, не всей суммой, а частями, скажем по 1 лимону каждую минуту. После того, как цена пройдет скажем пип 50, крупный игрок закрывается с прибылью, а далее уже рынок двигается от ставок трейдеров.

Зная все это, можно вычислить продавливание в размере 50 пип, после которых алгоритм должен меняться - если тенденция продолжается - то это и есть истинный прорыв.

для математика

у returns МОЖ и СКО все время плывут, если я правильно понимаю как ты получал эту статистику. Возми все 9300 баров по ним посчитай МОЖ и СКО и посчитай аутлеры, я думаю ты согласишся что все уложиться в 0.9

И чем это принципиально отличается от установки доверительного интервала к границе канала в 50 пип ?

Понять что продавливание было - можно только после его завершения. Он оне обязательно может начаться за границей канала - может и внутри канала начаться

Prival, даю картинку. Это дифференциальная функция распределения тиков по лагам (точнее, гистограмма, нарисованная как график).

Пик - в районе 1 секунды. Как ты думаешь, какое м.о. этой величины? Порядка 10! И что оно тебе говорит? Лично мне - то, что м.о. для описания такой величины не годится никак. Аналогично - с с.к.о.

То что p.d.f дает полное описание случайной величины, это понятно. Вопрос в том как использовать это знание (для чего), если для твоих задач не подходит использование знание p.d.f, то использование просто МОЖ и СКО тем более не подойдет.

МОЖ и СКО можно использовать, для задачи накрыть доверительным интервалом какую то искомую нами сл. величину если закон распределения этой сл. величины неизвестен. И этот доверительный интервал будет заведомо хуже (больше) против доверительного интервала если использовать знание p.d.f.

В общем, как я понял, не известны пока способы отсеять ложные касания :(

Можно говорить лишь о вероятности. А само понятие "ложное" предполагает 100%-ную квалификацию.

И вообще. Каналы, уровни - это такая жёсткая догма. Всё ж меняется.

Может быть, лучше ориетироваться на Bollinger Bands? Или что-то подобное..

Bollinger Bands - хороший инструмент, но он не заменит классических уровней поддержки и сопротивления.

Но и с ним не все просто. Скажем, касание внешней границы Bollinger Bands - это уже сигнал на открытие позиции внутрь канала, или еще нет?

По Якимкину, надежным сигналом можно считать лишь 4 "выступа" за границу Bollinger Bands подряд, тогда нужно открываться внутрь даже против тренда. Но это бывает не так часто, как хотелось бы.

Термины - надежность, гарантия и проч. выражения являющиеся синонимами стабильности в применении к финансовым инструментам бессмысленны.

С учетом того, что нельзя отличить истину от лжи в нестационарных котировках, проще сделать, как у меня было в одной из первых стратегий. Все сигналы являются истинными, т.е. как в шахматах: тронул фигуру - ходи этой самой фигурой, цена коснулась канала (т.е. граница канала между high и low текущего бара) - значит это торговый сигнал. Если применить фильтры, то они отсеют не только ложные, но и истинные сигналы и к тому же умалят количество сделок, что в автотрейдинге приведет к подгонке под историю.

Торговал по конвертам боллинджера. Если канал широкий, то при его касании открывался на пробой, если узкий, то на отбой. От ложных сигналов конечно же не спасает на 100%. Во входных параметрах МТС вставлял значение ширины канала в пипсах, меньше которого он считается узким и подбирал через оптимизацию.