一个新的strategy跟大家讨论
这样的讨论很好，中文论坛里太缺乏了。
关于趋势，难点是趋势与盘整之间是模糊的，而且在不同的时间周期上看，它们也相互转变，这是个难点
假设，市场完全是随机的并且暂不考虑趋势，那么在任何一个时间点向后的一个确定时间段内，有同样的概率升降同样的点数。譬如，在任意时间点t，价格在未来的1个小时内有40%的可能上升20点同时有40%的可能下降20点，有30%的可能上升30点同时有30%的可能下降30点。上升和下降的点数与可能性是成正态分布的。但是正态分布不是一个线性分布，所以当我们选择不同的TP和SL时，会有不同的概率。以前曾有人发过帖子说一种交易的策略是小TP，大SL，譬如20点的盈利位，60点的止损位，因为上升20点的可能性要比下降60点的可能性大很多（假设是买盘）。但问题是，上升20点的概率必须要超过下降60点概率至少3倍才能保证盈利。我们利用正态分布曲线就可以帮助我们选择最佳的TP和SL点，从而在统计的层面上保证长期执行这种策略是盈利的。
但是由于市场是有趋势的，在一个特定的时间段内上升的概率和下降的概率是不均衡的，也就是说波动是一个skew-normal分布。其实这个skew对我们来说是个好事情，因为skew的存在，我们可以随着趋势确定我们要买还是要卖，同时可以选择同样或不同样的TP/SL点数，譬如，在一个上升趋势的环境下，上升30点的概率要远大于下降30点的概率，甚至上升30点的概率要大于下降20点的概率，那么我们就肯定能盈利。
根据以上观点，如果我们能够选择合适的趋势线，以及计算合适的stdev和skew，我们就可以优化获得最佳的盈利和止损位，从而在统计学上保证我们可以长期交易获得盈利。关于这几个参数的选择，我有些想法但我希望各位参与讨论集思广益。
关于趋势的假设有问题，如果假设知道在特定的时间内上升趋势成立，就不用考虑上升的概率了。
假设，市场完全是随机的并且暂不考虑趋势，那么在任何一个时间点向后的一个确定时间段内，有同样的概率升降同样的点数。譬如，在任意时间点t，价格在未来的1个小时内有40%的可能上升20点同时有40%的可能下降20点，有30%的可能上升30点同时有30%的可能下降30点。上升和下降的点数与可能性是成正态分布的。但是正态分布不是一个线性分布，所以当我们选择不同的TP和SL时，会有不同的概率。以前曾有人发过帖子说一种交易的策略是小TP，大SL，譬如20点的盈利位，60点的止损位，因为上升20点的可能性要比下降60点的可能性大很多（假设是买盘）。但问题是，上升20点的概率必须要超过下降60点概率至少3倍才能保证盈利。我们利用正态分布曲线就可以帮助我们选择最佳的TP和SL点，从而在统计的层面上保证长期执行这种策略是盈利的。
但是由于市场是有趋势的，在一个特定的时间段内上升的概率和下降的概率是不均衡的，也就是说波动是一个skew-normal分布。其实这个skew对我们来说是个好事情，因为skew的存在，我们可以随着趋势确定我们要买还是要卖，同时可以选择同样或不同样的TP/SL点数，譬如，在一个上升趋势的环境下，上升30点的概率要远大于下降30点的概率，甚至上升30点的概率要大于下降20点的概率，那么我们就肯定能盈利。
根据以上观点，如果我们能够选择合适的趋势线，以及计算合适的stdev和skew，我们就可以优化获得最佳的盈利和止损位，从而在统计学上保证我们可以长期交易获得盈利。关于这几个参数的选择，我有些想法但我希望各位参与讨论集思广益。
呵呵，庄家看着小散的底牌操盘，统计表、正态分布这些不明觉厉的东西，不存在的。
振荡多了出个趋势抻死小散，趋势久了出个黑天鹅掐着小散脖子让他们把吃到嘴里的肉全吐出来！
除非运气逆天，否则挣点小钱安慰安慰自己就好了，妄图找啥算法一劳永逸的挣大钱，想多了吧？
假设，市场完全是随机的并且暂不考虑趋势，那么在任何一个时间点向后的一个确定时间段内，有同样的概率升降同样的点数。譬如，在任意时间点t，价格在未来的1个小时内有40%的可能上升20点同时有40%的可能下降20点，有30%的可能上升30点同时有30%的可能下降30点。上升和下降的点数与可能性是成正态分布的。但是正态分布不是一个线性分布，所以当我们选择不同的TP和SL时，会有不同的概率。以前曾有人发过帖子说一种交易的策略是小TP，大SL，譬如20点的盈利位，60点的止损位，因为上升20点的可能性要比下降60点的可能性大很多（假设是买盘）。但问题是，上升20点的概率必须要超过下降60点概率至少3倍才能保证盈利。我们利用正态分布曲线就可以帮助我们选择最佳的TP和SL点，从而在统计的层面上保证长期执行这种策略是盈利的。
但是由于市场是有趋势的，在一个特定的时间段内上升的概率和下降的概率是不均衡的，也就是说波动是一个skew-normal分布。其实这个skew对我们来说是个好事情，因为skew的存在，我们可以随着趋势确定我们要买还是要卖，同时可以选择同样或不同样的TP/SL点数，譬如，在一个上升趋势的环境下，上升30点的概率要远大于下降30点的概率，甚至上升30点的概率要大于下降20点的概率，那么我们就肯定能盈利。
根据以上观点，如果我们能够选择合适的趋势线，以及计算合适的stdev和skew，我们就可以优化获得最佳的盈利和止损位，从而在统计学上保证我们可以长期交易获得盈利。关于这几个参数的选择，我有些想法但我希望各位参与讨论集思广益。