|
/ | Форум |
  |
komposter
28.11.2007 02:29
Тема неоднократно обсуждалась. Для тех кто не в курсе повторюсь:
Рано или поздно каждому экспертописателю в голову приходит мысль: "если эта система так стабильно сливает, то, поменяв сигналы местами, можно получить грааль!". Он берет, "переворачивает" систему, и... опять получает слив =) Почему? Потому что система сливает на спреде. Сейчас писал советника, и, протестировав бетку, увидел красивую картинку:  Система при используемых настройках (абсолютно левых, кстати) переворотная, т.е. всегда в рынке. СЛ/ТП/ТС не использовался, проверялся именно сигнал =) Смотрю: МО -30, средняя сделка -99 и +120. Дай, думаю, переверну! И перевернул:  Понятно, что могло просто подфартить с параметрами и куском истории, но сам факт! Смешно получилось ;) Это, кстати, к вопросу о том - что заказывают... |
 |
Как найти прибыльную торговую стратегию В статье дан ответ на вопрос: "Можно ли, используя нейронные сети, на исторических данных сформулировать торговую стратегию с помощью компьютера?". |
|
komposter
28.11.2007 03:00
А вот 2001.01.01 - 2007.01.01 (все тики, НС):
  Тут, конечно, уже не так красиво. Хотя все равно неплохо =) Обратите внимание на цифры: -$5000 против +$2300. А сделок-то всего 385 - на спреде (2п) должно было потеряться $770. Остальное сожрал своп... О нем, кстати, я забыл упомянуть в первом посте ;) |
 |
coaster
28.11.2007 04:38
Не понимаю, как так может быть? Тестирую свои МТС, где TP и SL фиксированные.
Смотрю отчёты и графики. Сопоставляя отчёты вычисляю сумму
по спрэду за все сделки. Если убыточная система сливает больше
потраченных на спрэд средств, то значит при перевороте должна
быть прибыльная система. Но в обоих случаях сливание. Почему? Это что глюк такой?
|
|
komposter
28.11.2007 06:05
coaster писал (а): Я подозреваю, что в разнице виновен своп (о чем написал в предыдущем
посте), но подсчетов не проводил.Не понимаю, как так может быть? Тестирую свои МТС, где TP и SL фиксированные. Смотрю отчёты и графики. Сопоставляя отчёты вычисляю сумму по спрэду за все сделки. Если убыточная система сливает больше потраченных на спрэд средств, то значит при перевороте должна быть прибыльная система. Но в обоих случаях сливание. Почему? Это что глюк такой? Возможно, есть еще какие-то неучтенные детали. Например, если СЛ и ТП расчитывать от цены открытия (а не делать одинаковые прибыль/убыток, т.е. увеличивать СЛ на спред), это заберет еще спред с каждой позиции. А если расчитывать "правильно", нарушится симметрия. |
|
komposter
28.11.2007 06:18
Нда, математики хреновы (не в обиду Mathemat-у ;).
Посчитаем на моем примере (простая переворотная система) один цикл жизни позиции: Вариант нормальный:
Вариант перевернутый:
Возьмем для наглядности БИД1 = 1.2250 (АСК1 = 1.2252) и БИД2 = 1.2150 (АСК2 = 1.2152), и у нас получится: Прибыль/убыток1 = 1.2150 - 1.2252 = -102 пункта. Прибыль/убыток2 = 1.2152 - 1.2250 = +98 пунктов. Т.е. на перевороте системы мы теряем 2 спреда. Вот такие дела ;) |
 |
scorpionk
28.11.2007 09:32
Если взять заведомо убыточную систему и перевернуть это не значит
что она станет граалем и будет приносить доход.
|
|
komposter
28.11.2007 10:06
scorpionk писал (а): Америку вы не открыли, я тему с упоминания об этом и начал.Если взять заведомо убыточную систему и перевернуть это не значит что она станет граалем и будет приносить доход. А речь сейчас идет о тестировании на истории. |
|
scorpionk
28.11.2007 10:18
komposter писал (а): Да это понятно, тут же дело не в перевороте вовсе. а в стратегии.
мона и прибыльный эксперт перевернуть настроить и он тоже будет
давать доход) Америку вы не открыли, я тему с упоминания об этом и начал. А речь сейчас идет о тестировании на истории. |
 |
KimIV
28.11.2007 19:05
komposter писал (а): Ура! Америка! ... 2 сделки - 2 спрэда... Т.е. на перевороте системы мы теряем 2 спреда. Вот такие дела ;) |
|
nickbilak
28.11.2007 19:48
а если бай не закрывать,а сначала открыть селл(2*лот) а потом
сделать ordercloseby(1,2) то вроде бы должен уйти 1 спрэд. кто проверит?
:)
|
|
komposter
28.11.2007 23:19
KimIV писал (а): Я первый открыл! =)Ура! Америка! ... 2 сделки - 2 спрэда... Надо же было когда-то самому до этого додуматься... А вопрос о "3-м спреде" так и остался вопросом. Может нас ждет еще одно открытие? ;) |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий