Форум

У меня есть готовая функция, но она, скорее всего, никому не сгодится, т.к. она интегрирована в большую программу и учитывает второстепенные параметры. Прообраз можно посмотреть здесь 'Скрипт "Закрыть все ордера"'. Используется в реально работающем приложении Графический эксперт AutoGraf (распространяется без ограничений).

Собственно алгоритм решения задачи закрытия всех ордеров сомоочевиден. Чтобы его осмыслить, достаточно немного порассуждать. Лучше всего реализовать задачу в виде отдельной функции. Приблизительное описание алгоритма функции закрытия всех ордеров:

1. Если есть встречные рыночные ордера, то сначала надо закрывать их встречно.
2. Если после встречного закрытия ещё остались ордера, то сначала закрывать рыночные, а потом отложенные.
3. При этом закрывать сначала большие, потом маленькие (для рыночных).
4. При этом закрывать сначала те, что ближе к курсу, потом - те, что дальше, причём независимо от стоимости (для отложенных)
5. Если два отложенных на одном расстоянииот курса, но разной стоимости, то сначала большие.

Самое общее правило заключается в следующем: не навреди! Обычно закрыть все ордера необходимо в том случае, когда трейдер теряет контроль над ситуацией и поэтому просто хочет "сдыхаться" от всех ордеров. В этом случае нужно стремиться закрыть как можно больше лотов. Например, если есть бай 10 лов и селл 0.5 лота, то есть 2 варианта:

1 вариант: первым движением закрыть встречно бай 0.5 и селл 0.5, а вторым движением - остаточный бай 9.5.

2. вариант: сначала закрыть 9.5 бай, а лишь потом встречно бай и селл по 0.5.

Я думаю, что нужно выбирать 2 вариант,- в соотв. с общим правилом: закрыть одним торговым приказом как можно большее суммарное количество лотов. Таки образом, начиная с некоторого соотношения лотов приоритеты общего порядка закрытия меняются, а именно, п1 и п.2 в приведенном списке на некотором этапе развития событий меняются местами, причём в последствии этот приоритет снова может неоднократно восстанавливаться и меняться. Если торговая стратегия позволяет открывать множественные разнонаправленные ордера, то обязательно необходимо наладить Учёт ордеров в большой программе.

П моим представлениям в торговле должен присутствовать один рыночный ордер или ни одного. В редких случаях это может быть два однонаправленных ордера. А встречные ордера допускать вообще не следует, в них нет никакого смысла, только иллюзии.

(не пользуйтесь чужими программами - только потеряете время, пишите свои; понять и научиться самому - хорошо, чужой код без анализа - плохо)