28 !!! валютных пар, 1 эксперт. Опять грааль, но такого помоему еще никто не показывал. + ДЕМО СЧЕТ

К списку тем | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы создать новую тему

112

conys 01.08.2007 13:50

HIDDEN писал (а):

Опять таки это рассуждения человека который не использует автотрейдинг в полной мере.

Ну почему не использую, вот как раз-таки полностью уже только автотрейдинг, иногда коректирую вручную, но очень редко,так как пришёл к выводу что ручками трогать не надо, приводит к плохим последствиям.

2430

granit77 01.08.2007 13:57

HIDDEN писал (а):

А что собственно приятного то? То что ты потратил время и в конечном итоге получил "Га...но" в красивой упаковке. Если бы ты тратил время на реально работающего эксперта и добился подобного результата то поздравил бы тебя, а так это всё игры. На самом деле разработчики должны заботится о том что-бы мы такие результаты не получали.

Сейчас же получается, даже если нормального эксперта написал, так в тестере не уверен. А показывать можно много чего, как картинок так и стейтов.

Granit77 попробуй протестировать этот же советник на том таймфрейме с которого у тебя беруться High и Low, думаю удивишься.

Я получил не "Га...но" в красивой упаковке", а красивую игрушку. Собственно, жизнь, цинично говоря, представляет собой с одной стороны процесс удовлетворения жизненных потребностей, которых у разумных существ сопровождается получением удовольствия. Деньги позволяют купить удовольствие, я же получил его напрямую.
С другой стороны, жизнь - игра, в которой ценность фишек определяет сам игрок, и относиться к ней можно и без излишнего фанатизма. Просто живешь и получаешь удовольствие даже от маленьких радостей.
Протестировать советник на старшем ТФ не могу, поскольку вся суть состоит в работе на М1, получении данных индикаторов с М1 и старшего ТФ, и их сравнении. Освобожусь немного, заменю High и Low на Close, и все станет ясно.

1297

Yurixx 01.08.2007 14:39

Yurixx писал (а):

Спасибо, мне было очень интересно получить Ваш ответ на этот вопрос. Получается, что реальный Грааль все-таки возможен ! Это утешает. :-)

Если не возражаете еще несколько вопросов. 1. Если в этом тесте использовалось реинвестирование прибыли, то не могли бы Вы выложить тест одним фиксированным лотом ? 2. Насколько отличаются результаты тестирования на котировках НС и на котировках реального брокера(все равно какого)? Если можете выложить тест на реальных котировках - было бы очень интересно. Хватило бы последних 1-1. 5 года истории. 3. Результаты этого советника на реале соответствуют результатам теста ? В какой мере ?

2 conys

Этот пост был обращен к Вам. Возможно Вы его просто не заметили.

1991

HIDDEN 01.08.2007 14:49

granit77 писал (а):

Я удовольствие получаю от покупки хороших и качественных продуктов, от машины, от бытовой техники, от квартиры от женщин которые рядом со мной. И все это реально связано с финансами, часть которых возникает из рынка. И мне действительно не в кайф смотреть виртуальную прибыль.

Есть класный анекдот.

Один другому говорит:

Первый: Я понял что такое виртуальное общение!

Второй: И что же это?

П: Это когда знакомых с которыми общаешься много, а сексом заняться нескем.

112

conys 01.08.2007 15:49

Yurixx писал (а):

2 conys

Этот пост был обращен к Вам. Возможно Вы его просто не заметили.

Извените пропустил видать, быстро добовляються сообщения. 1. Реинвестпрование спецально добавленно, чтобы непрогонять советник каждый месяц истории.
2.Отличаються, вот из-за этого:

помоему третий вопрос тоже самое что и второй.

На общий результат не влияет, расчёт на это тоже был, ещё отключение интернета, у брокера "санчас" и т.д.

1297

Yurixx 01.08.2007 17:49

Второй вопрос был по поводу тестирования в тестере, только на других котировках. А третий - работа на реале. Зачастую результаты работы на реале принципиально отличаются от результатов в тестере. Если у Вас это различие отсутствует, то, значит, тестирование было вполне корректным. Что лишний раз подтверждает тот факт, что правильное использование тестера дает соответствующий результат.

Я пересчитал результаты Вашего тестирования на игру одним лотом. Получается средняя прибыль по сделке 150-170$ или 15-17 пунктов в зависимости от спреда. Это соответствует действительности или у Вас другие результаты ?

Хочу также выразить признательность. Ваши результаты подтверждают также, что успех трейдинга зависит не от качества тестирования, котировок, канала связи или брокера, а от качества эксперта. Поэтому вопросы типа "на каком т/ф играть?", "использовать тики или нет?", "где взять хорошие котировки?" - это все не в тему. Просто надо писать хороших экспертов. :-))

112

conys 01.08.2007 19:03

Yurixx писал (а):

А третий - работа на реале. Зачастую результаты работы на реале принципиально отличаются от результатов в тестере. Если у Вас это различие отсутствует, то, значит, тестирование было вполне корректным.

Там выше я написал что отличаються, в тестере уменя используються демо котировки 1 рис., ну а на реале 2 рис. совсем другие значения иногда появляються.
В первом случае произведенно было две сделки, во втором изза другой конфигурации свечей всего одна. Но она закрылась лучше чем на демке те две вместе...

2430

granit77 01.08.2007 22:53

HIDDEN писал (а):
Если тестер сгенерировав тики из истории котировок при этом bid == Close всех таймфреймов, что логично. Но если в индикаторах используются High или Low или все вместе, и эксперт торгует с учётом их, то имеем явное подсматривание в будущее.

Тупо заменил в советнике на старших ТФ все High и Low на Close, не обращая внимания на первоначальные задумки и был несколько озадачен результатами.
Во-первых, в дискуссии Rosh'а и HIDDEN'а прав, очевидно, HIDDEN. Поведение советника в тестере значительно изменилось и стало похоже на его поведение на демо. Появилась масса ложных входов во флете, политика предупреждения которых и привела к созданию грааля77, но профитность на тренде осталась высокой.
Во-вторых, суммарная профитность советника, конечно, значительно снизилась, но осталась приемлимой. Вот сравнительные данные при прочих равных условиях (через слэш "Советник с High-Low"/"Советник с Close") .

Символ EURUSD
Период M1 (2007.01.01 - 2007.07.31)
Модель Все тики
Лот=1 (постоянный)
Начальный депозит 10000
Чистая прибыль      106293/94121$.
Количество сделок 328/775
Матожидание         32/12 пипсов
Прибыльные сделки (% от всех) 92.07/46.19%

В-третьих, в связи с занятостью и безответственностью я не проводил серьезного прогона советника на демо. Бросил на чарт, за пару дней убедился, что он во флете ведет себя совершенно не так, как в тестере и перешел к следующему варианту, статистику не вел.

В свете новых данных, следующим шагом должен быть штурм последнего бастиона защитников аутентичности тестера - утверждения Rosh'а  о правильности текущего Bid и Close всех вышестоящих таймфреймов.
Для этого сегодня я ставлю на демо советника, который не использует со старших ТФ никаких таймсерий, кроме Close тестируемого символа и гоняю его неделю-две. После чего прогоняю тот же период по истории на тестере и сравниваю результаты.

2 Rosh
Может, будут замечания по методике проверки?

Первый график - советник с High-Low, второй - советник с Close

564	sashken 02.08.2007 10:43 granit77, ну дай и нам "поиграться" - выложи исходник:)

332	Aleksey24 02.08.2007 11:00 sashken писал (а): granit77, ну дай и нам "поиграться" - выложи исходник:) Да вот именно! А то мы тоже начнем картинки с граалями своими тут выставлять.

К списку тем | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий

Форум

28 !!! валютных пар, 1 эксперт. Опять грааль, но такого помоему еще никто не показывал. + ДЕМО СЧЕТ