|
/ | Форум |
  |
neytral
08.07.2007 22:31
neytral писал (а): KimIV писал (а): демоtimbo писал (а):
KimIV писал (а): Ну, он сказал, что "заработал 2,5 зелени", мне подумалось,
а вдруг он все-таки серьезный человек, играет на реальные деньги.
..timbo писал (а): Разве программисты содержат свои семьи на демо-баксы? хи-хи..
. Либо откуси от своей зелении баксов сто и тебе его закодируют хоть завтра. А давай у него спросим... neytral, так Вы реальную зелень заработали или демо? granit77 писал (а): neytral писал (а): neytral, так Вы реальную зелень заработали или демо? Тьфу на вас! А народ так засуетился... на реале я торгую на фондовом рынке и пока что больших успехов не достиг, но и депозит не слил, работаю с февраля 2007 года через Финам... а по поводу Fishera, поставьте его на 4H период 45 мин. и увидите, что
пока он выше нуля, реально прибыльная позиция ( Long) и наоборот.
Так как я не понимаю принцип работы индикатора, прошу (у кого
есть желание) объяснить, почему не возможно написание по нему
прибыльной МТС. |
 |
sashken
09.07.2007 08:27
Потому что он перерисовывает сам себя:) |
 |
KimIV
09.07.2007 12:17
У этого фишера очень хитро расчётный цикл организован. Не слева направо, как у нормальных индикаторов, а справа налево. Зацените, как здорово! :-) |
 |
alexjou
09.07.2007 12:36
Достаточно заменить строку for(int i=0; i<limit; i++) на for(int i=limit-1; i>0;
i--) в первом цикле, и результат сразу же удивит.
|
|
khorosh
10.07.2007 08:53
neytral ! Советник на основе этого индикатора при оптимальном периоде
= 43 на интервале оптимизации с 01.11.06 по 10.07.07 даёт около 2000 прибыли
при торговле фиксированным лотом 0.1. без стоплосса, без трейлингстопа
и без тейкпрофита(прибыльность 5.5). Недостаток: при преходе через
"0" , используемый для открытия ордеров, наблюдается дребезг.
Введение оптимального порога срабатывания полностью дребезг
не устраняет.
|
|
neytral
10.07.2007 10:18
khorosh, объясните, пжл, что значит дребезг? открытие ордеров туда-сюда, пока не установиться тренд и индикатор перестанет дергаться через "0"? Можете ли ВЫ выслать тестовую версию данной МТС для проверки в течение 2-3 недель на демо счете в реальном времени, ну и на истории тоже... вшейте в него защиту... я все равноне программист, да и не собираюсь присваивать чужую интеллект. собственность. если меня устроит работа данной мтс, готов оплатить исходник. .. спасибо. |
|
sashken
10.07.2007 12:08
khorosh писал (а): neytral ! Советник на основе этого индикатора при оптимальном периоде = 43 на интервале оптимизации с 01.11.06 по 10.07.07 даёт около 2000 прибыли при торговле фиксированным лотом 0.1. без стоплосса, без трейлингстопа и без тейкпрофита(прибыльность 5.5). Недостаток: при преходе через "0" , используемый для открытия ордеров, наблюдается дребезг. Введение оптимального порога срабатывания полностью дребезг не устраняет. Ну вот... А я "велосипеды" изобретаю :) |
|
neytral
10.07.2007 13:23
сколько стоит МТС?
|
|
timbo
10.07.2007 14:52
Почему-то мне кажется, что на "интервале оптимизации" при
"оптимальном периоде" любой советник даст прибыль. Вопрос
только в том будет ли она большая или очень большая. Что будет
с этим советником за пределами "интервала оптимизации"
это даже не вопрос :-)
|
|
khorosh
10.07.2007 22:57
Полностью согласен с timbo. Из-за дребезга и дорогого трафика не
стал его проверять дальше вне интервала оптимизации. Так как
при тестировании на тиках из-за закачки истории я потратил 5мб
трафика, а он у меня идёт через сотовый и стоит >8 руб за 1 мб.
Думаю, что вне пределов оптимизации результат будет как и у
большинства советников - слив. neutral, дребезг ты правильно понял.
Советую тебе проверить этот индикатор прогнав через тестер
ручных стратегий, который можно скачать с этого сайта и ты увидишь
все недостатки этого индикатора. Законченного советника на
этом индикаторе у меня нет. Я лишь вставил условия открытия
ордеров по индикатору в шаблон, который использую. И в таком
недоделанном виде давать его кому-либо не хочу, к тому же я не
уверен есть ли смысл его использовать, разве что в режиме ручного
подтверждения.
|
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий