Форум

DrawDown 10.05.2007 05:08 

Я думаю не имеет смысла здесь продолжать спор об этом методе спекуляций, а точнее о его сути, тем более, что в ветке Юры Решетова с его определением вроде определились (простите за тавтологию).

Итак, имеем две кореллирующих валютных пары a/b и c/b, и соответственно три валюты a, b и с. Ни для кого не секрет, что корелляция не бывает абсолютной, (по крайней мере на разных инструментах форекс) и ее дельта колеблется вокруг нулевой оси. Кроме нулевой оси имеем максимум корелляции за тот же период и ее же минимум. Суть метода сводится к следующему:
если на данный момент значения корелляция между a/b и b/c за период N положительные и расположены в районе своего максимума, то спустя время значения корелляции между теми же инструментами за тот же период примут отрицательный вид и достигнут или почти достигнут своего минимума. Такие расхождения между инструментами позволяют совершать арбитражные сделки дажи в рамках одного ДЦ.

К сожалению (а может и к счастью) нет возможности бек-теста мультивалют в МТ4, поэтому буду выкладывать результаты форвард-тестов. Советник сыроват, я только вчера вечером довел его до ума, но все же реализует мою идею в полной мере. Вот результат работы за вчерашний вечер:

Account: 472823		Name: DrawDown						Currency: USD		2007 May 10, 02:31
Closed Transactions:
Ticket	Open Time	Type	Lots	Item	Price	S / L	T / P	Close Time	Price	Commission	Taxes	Swap	Profit
12838686	2007.05.09 21:07	balance	Deposit										10 000.00
12839092	2007.05.09 21:18	buy	1.00	gbpusd	1.9935	0.0000	0.0000	2007.05.09 21:22	1.9936	0.00	0.00	0.00	7.00
12839094	2007.05.09 21:18	sell	1.00	eurusd	1.3527	0.0000	0.0000	2007.05.09 21:22	1.3526	0.00	0.00	0.00	10.00
12840181	2007.05.09 21:52	buy	1.00	eurjpy	162.41	0.00	0.00	2007.05.09 22:10	162.47	0.00	0.00	0.00	49.95
12840185	2007.05.09 21:52	sell	1.00	chfjpy	98.54	0.00	0.00	2007.05.09 22:10	98.60	0.00	0.00	0.00	-49.94
12839851	2007.05.09 21:42	buy	1.00	nzdusd	0.7340	0.0000	0.0000	2007.05.09 22:42	0.7342	0.00	0.00	0.00	40.00
12839853	2007.05.09 21:42	sell	1.00	audusd	0.8278	0.0000	0.0000	2007.05.09 22:44	0.8279	0.00	0.00	0.00	-20.00
12842125	2007.05.10 00:55	buy	1.00	nzdusd	0.7330	0.0000	0.0000	2007.05.10 01:07	0.7336	0.00	0.00	0.00	120.00
12842126	2007.05.10 00:55	sell	1.00	audusd	0.8277	0.0000	0.0000	2007.05.10 01:24	0.8279	0.00	0.00	0.00	-40.00
										0.00	0.00	0.00	117.01
Closed P/L:												117.01
Open Trades:
Ticket	Open Time	Type	Lots	Item	Price	S / L	T / P		Price	Commission	Taxes	Swap	Profit
No transactions
										0.00	0.00	0.00	0.00
										Floating P/L:		0.00
Working Orders:
Ticket	Open Time	Type	Lots	Item	Price	S / L	T / P	Market Price
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal:		10 000.00		Credit Facility:				0.00
Closed Trade P/L:		117.01		Floating P/L:				0.00	Margin:			0.00
Balance:		10 117.01		Equity:				10 117.01	Free Margin:			10 117.01
Details:
Gross Profit:		226.95		Gross Loss:				109.94	Total Net Profit:			117.01
Profit Factor:		2.06		Expected Payoff:				14.63
Absolute Drawdown:		0.00		Maximal Drawdown (%):				49.94 (0.50%)
Total Trades:		8		Short Positions (won %):				4 (25.00%)	Long Positions (won %):			4 (100.00%)
Profit Trades (% of total):								5 (62.50%)	Loss trades (% of total):			3 (37.50%)
Largest		profit trade:						120.00	loss trade:			-49.94
Average		profit trade:						45.39	loss trade:			-36.65
Maximum		consecutive wins ($):						3 (66.95)	consecutive losses ($):			1 (-49.94)
Maximal		consecutive profit (count):						120.00 (1)	consecutive loss (count):			-49.94 (1)
Average		consecutive wins:						2	consecutive losses:			1

Благодаря наличию проскальзываний и реквотов сделки иногда закрываются в без прибыли, иногда со сверхприбылью (больше чем запланированная), а иногда и с убытком (правда таких за 4 трейда еще не было). Поэтому сегодня я увеличил макс и мин корелляции, необходимые для совершения сделки, а так же увеличил тейк-профит до 2-х пунктов. Сделок станет меньше, но надежность возрастет в разы.

DrawDown 10.05.2007 05:13 

Кстати, инструменты и направления сделок по ним подобраны таким образом, что суммарно свопы всегда положительные. Поэтому дожидаться смены знака дельты корелляции можно сколько угодно, правда редко для этого нужно времени более суток.

DrawDown 10.05.2007 06:01 

Это я пробовал. Из приведенных выше сделок в тестере 2 отсутствуют и у 2-х разница по времени. Поэтому результатам бэк-теста на минутках я предпочел не верить. Хотя и демо не показатель, но при наличии "шумного" ДЦ даже со средними проскальзванием и частотой реквот, система в состоянии показать те же результаты, что и на форвард-демо. Так что лучше форвард-тест, хоть и с перебойным интернетом.

Кстати, саму корреляцию я не рассматриваю, т. к. в полетах ее коэффициентов ничего разглядеть не смог. Использую только приращения последних ;)  При этом сама корреляция не меняет свой знак.

DrawDown 10.05.2007 08:22 

Ну, почти, но не совсем то. Как я понял, в принципе действия Вашего советника лежал треугольный арбитраж. Я с начала тоже пытался реализовать эту идею, но не смог обнаружить комбинации пар, суммарный своп по котором давал бы плюс (как это описано Мишелем на креслик.ком). Поэтому такой метод арбитража возможен только на фучах (может и еще где, но явно не на форекс). Кроме того, ДЦ пресекают пипсовку, согласен, но не запрещают работать с прибылью. А мой случай пипсовкой не назовешь (или назовешь?!!!), но если что, то могу установить минимальное время удержания позиций равное суткам или более. Тогда точно пипсовкой нельзя будет назвать, а свопы будут давать плюс к прибыли, т. к. их я не учитываю в расчете последней. Да и последняя сделка выглядит так:

12843214	2007.05.10 03:32	buy	1.00	nzdusd	0.7330	0.0000	0.0000	2007.05.10 03:40	0.7342	0.00	0.00	0.00	240.00
12843216	2007.05.10 03:32	sell	1.00	audusd	0.8309	0.0000	0.0000	2007.05.10 03:40	0.8320	0.00	0.00	0.00	-220.00

Прибыль равна 1 пункту, но покажите мне место в котором этот трейд называется пипсовкой.

DrawDown 10.05.2007 11:25 

Интересно, интересно.. Можете отправить на drawdown!sobaka_rambler=ru названия и адреса ДЦ с такими свопами?

DrawDown 10.05.2007 11:58 

Ну и накрайняк, можно попробовать запретить советнику закрывать сделки, пока цена не уйдет на определенное колличество пунктов от уровня открытия. Правда в этом случае число сделок сократится раз в 5-10. Но не факт, что суммарная прибыль по хеджу чаще станет превышать 1-2 пункта.. и вобще будет ли она. Вот сегодня разрядился аккумулятор у мобилы. Домой приехал только через 2,5 часа. Сделка оставалась открытой. Сейчас смотрел, закрыться за это время могла 3 раза. Вот посмотрю что с ней будет дальше.