|
/ | Форум |
  |
usdjpy
19.05.2007 17:46
FION писал (а):
Через неделю надо будет на реал поставить. Если прошлогодний флэт повторится к осени будем в шоколаде.usdjpy писал (а): FION писал (а): По балансу примерно 5% в месяц должно накапать. Судя по всему
баланс растет линейно и стабильно. Получается - чуть больше процента в неделю? По эквити чуть более 4% в неделю. Но средства растут нелинейно и ведут себя нестабильно. Летом будет флет - показатель должен улучшться. |
 |
Avals
20.05.2007 08:44
|
|
usdjpy
20.05.2007 10:46
Avals писал (а): Все шоколадно если не обращать внимания на примечание на 4 странице
топика: "А свою методику расчета коэффициентов, именно их динамичность,
раскрывать не буду, извините..." (c) Aron
|
 |
VBAG
20.05.2007 13:03
|
|
dimontus
20.05.2007 17:25
|
|
VBAG
20.05.2007 18:29
dimontus писал (а): VBAG писал (а): А дальше что, как расчитывается сам портфель, его риски и доходность?usdjpy и всем кто всерьез интересуется этой темой! С нетерпением буду ждать мнения нашего бессменного математического цензора Mathemata. Я только начал изучать тему с портфелями, пока сказать ничего определенного не могу. Интересные, на мой взгляд, материаллы буду выкладывать. Надеюсь знающие люди помогут нам разобраться в этой непростой задаче. |
|
dimontus
20.05.2007 18:38
Тоже надеюсь на знающих людей :-) пока буду копать сам...
|
 |
solandr
20.05.2007 19:16
Avals писал (а): По свопам торгует. В конкурсе на viac первый Согласно утверждению самого автора эксперта свопы составляют порядка 15-20% в общей прибыли и являются лишь увеличивающим стабильность фактором, но никак не основой для заработка. Главным в его стратегии является сам принцип пересчёта портфеля валют, который автор раскрывать не собирается. |
 |
Mathemat
20.05.2007 20:39
VBAG писал (а): Спасибо за звание, VBAG. Честно говоря, я никогда не претендовал на него. Наверно, ник
играет на форуме гораздо большую роль, чем вначале кажется..
.usdjpy и всем кто всерьез интересуется этой темой! С нетерпением буду ждать мнения нашего бессменного математического цензора Mathemata. Посмотрел я этот файлик. Не уверен полностью, но это, кажись, краткий пересказ традиционной теории портфеля, с которой я знаком только на уровне "по диагонали". Главная проблема в ней - ниже (цитата из статьи): В классическом подходе в качестве меры риска выбрана волатильность,
более строго – стандартное отклонение от ожидаемой доходности
портфеля. В предположении нормальности распределения доходности портфеля в интервал [ R0 - µ , R0 +µ ] должно попадать 68.3% фактических доходностей.
Сейчас вроде бы есть модификация классической теории портфеля, учитывающая ненормальность распределения, но я с ней не знаком. Вслед за Roshем рекомендую ознакомиться с трудом Питерса "Фрактальный анализ финансовых рынков". Книга есть на Пауке. |
|
VBAG
20.05.2007 21:42
Mathemat, спасибо за коментарий, буду его думать. Ну это вопрос к модераторам. |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
