|
/ | Форум |
  |
maveric
05.04.2007 07:31
Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period 4 Hours (H4) 2006.04.17 04:00 - 2006.11.10 16:00 Model Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick) Bars in test 998 Ticks modelled 1161584 Modelling quality 29.41% Initial deposit 10000.00 Total net profit 38460.82 Gross profit 79213.94 Gross loss -40753.12 Profit factor 1.94 Expected payoff 663.12 Absolute drawdown 1544.20 Maximal drawdown 8496.80 (17.92%) Relative drawdown 24. 82% (2792.00) Total trades 58 Short positions (won %) 30 (50.00%) Long positions (won %) 28 (50. 00%) Profit trades (% of total) 29 (50.00%) Loss trades (% of total) 29 (50.00%) Largest profit trade 12096.00 loss trade -3672.00 Average profit trade 2731.52 loss trade -1405.28 Maximum consecutive wins (profit in money) 3 (17876.26) consecutive losses (loss in money) 4 (-4963.00) Maximal consecutive profit (count of wins) 17876.26 (3) consecutive loss (count of losses) -5147.12 (3) Average consecutive wins 2 consecutive losses 2 |
 |
Репортаж о ходе Чемпионата: первая неделя (2 – 9 октября) Вот и завершилась первая из двенадцати недель Чемпионата. Она принесла нам несколько сюрпризов. |
 |
Integer
05.04.2007 08:01
Bars in test 998. На таком количестве баров можно и покруче граалая заделать. |
|
natlam
05.04.2007 09:45
maveric писал (а): Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar) Period 4 Hours (H4) 2006.04.17 04:00 - 2006.11.10 16:00 Model Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick) Bars in test 998 Ticks modelled 1161584 Modelling quality 29.41% Initial deposit 10000.00 Total net profit 38460.82 Gross profit 79213.94 Gross loss -40753.12 Profit factor 1.94 Expected payoff 663.12 Absolute drawdown 1544.20 Maximal drawdown 8496.80 (17.92%) Relative drawdown 24. 82% (2792.00) Total trades 58 Short positions (won %) 30 (50.00%) Long positions (won %) 28 (50. 00%) Profit trades (% of total) 29 (50.00%) Loss trades (% of total) 29 (50.00%) Largest profit trade 12096.00 loss trade -3672.00 Average profit trade 2731.52 loss trade -1405.28 Maximum consecutive wins (profit in money) 3 (17876.26) consecutive losses (loss in money) 4 (-4963.00) Maximal consecutive profit (count of wins) 17876.26 (3) consecutive loss (count of losses) -5147.12 (3) Average consecutive wins 2 consecutive losses 2 Раз уж вы выложили исходник то опубликуйте алгоритм его работы, тогда вам точно скажут будет работать он или же это подгонка |
 |
ram25
05.04.2007 09:49
Bars in test 998 Ticks modelled 1161584 Modelling quality 29.41%
Маловато будет 29 процентов |
 33779 |
Rosh
05.04.2007 09:55
"Нет, не ice" (реклама отморозков) :)
|
|
maveric
05.04.2007 10:12
Может кому не обломно у себя его запустить чтобы результаты
показать и на количестве баров побольше и на качестве моделирования
повыше ?
А то у меня вот сейчас нет под рукой такой возможности, тока вечером дома смогу посмотреть... А алгоритм там легко читается Там кода то два килобайта всего :) |
 |
Mathemat
05.04.2007 10:30
Подгонка, maveric. Я не тестировал, но у меня свои критерии подгонки. Там комбинированное
условие по сравнению уровней трех RSI на барах 3, 4, 5 с фиксированными,
усиленное еще и пересечением по средним. Не будет он устойчивым.
|
|
natlam
05.04.2007 12:06
maveric писал (а): Может кому не обломно у себя его запустить чтобы результаты показать и на количестве баров побольше и на качестве моделирования повыше ? А то у меня вот сейчас нет под рукой такой возможности, тока вечером дома смогу посмотреть... А алгоритм там легко читается Там кода то два килобайта всего :) Период с 01.06.2005 - 04.04.2007 качество 90%. 
|
|
natlam
05.04.2007 12:09
Выведи параметры для оптимизации. |
|
maveric
05.04.2007 13:22
natlam писал (а): График бъется на куски между двух смен знака машкиВыведи параметры для оптимизации. Каждый такой кусок относится к одному из типов АПтренд ДАУНтренд или Флэт (в зависимости от значения изменения курса на этом куске или же в зависимости от "скорости" тоесть изменения/длинну в барах) Для первых двух типов (Ап и Даун) накапливается статистика по индюкам в момент смены знака машки в начале куска + 3 предшествующий бара Собственно все вышеописанное у меня делал другой эксперт, на этих нарезках я планировал нейросети обучать, но посмотрев статистику решил так же попробовать просто тупо от статистики поиграть. Отсюда и возникли те значения RSI что сейчас светяться в исходах этого эксперта. Сбор статистики не шибко сложен, так что думаю вкручу его в этот эксперт Что бы он сам себя подкручивал в процессе :) Спасибо за тест эксперта :) PS А нейросети я пока отложил в сторону. Уж очень сильно возрасла сложность эксперта с ними :( А без дебагера так вообще вешаться можно :( |
|
alexnau
06.04.2007 22:32
 Strategy Tester Report WMA_RSI
Здесь брокер позици переносит свопированием (т.е. закрыл и тут же открыл в 00.00). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
