|
/ | Форум |
  |
S4kam
04.02.2007 22:37
Скажите кто-нибудь ссылку |
 |
Взаимодействие между MеtaTrader 4 и MATLAB Engine (виртуальная машина MATLAB) В данной статье рассматривается вопрос создания DLL библиотеки - обертки, которая позволит взаимодействовать MetaTrader 4 с математическим рабочим столом пакета MATLAB. Описаны "подводные камни" и пути их преодоления. Статья рассчитана на подготовленных программистов С/С++, использующих компилятор Borland C++ Builder 6. |
 |
Integer
04.02.2007 22:53
А что это такое? |
 3176 |
Renat
04.02.2007 23:31
Вытянуть убыточную стратегию можно за счет грамотного мани-менеджмента.
Посмотрите библиотеку управления размером позиций с исходными кодами: Библиотека выбора размера лота. 29 вариантов управления капиталом. |
 |
Figar0
05.02.2007 01:28
Renat писал (а): Вытянуть убыточную стратегию можно за счет грамотного мани-менеджмента. Посмотрите библиотеку управления размером позиций с исходными кодами: Библиотека выбора размера лота. 29 вариантов управления капиталом. Что- то у меня не открывается.... 404 ... |
 |
Better
05.02.2007 01:31
Это одно из самых распространенных заблуждений среди начинающих
трейдеров.
На самом деле никакую торговую систему с отрицательным мат. ожиданием невозможно вытянуть за счет управления капиталом. К нашему всеобщему сожалению ... |
3176 |
Renat
05.02.2007 01:59
Better писал (а): То есть, Вы утверждаете, что мани-менеджмент в виде управления
размерами каждой сделки никак не сможет улучшить результаты
трейдов? Конечно же, речь не идет о вытаскивании в плюс полностью
провальной стратегии. Но улучшить результаты можно.Renat писал (а): Это одно из самых распространенных заблуждений среди начинающих
трейдеров. Вытянуть убыточную стратегию можно за счет грамотного мани-менеджмента. На самом деле никакую торговую систему с отрицательным мат. ожиданием невозможно вытянуть за счет управления капиталом. К нашему всеобщему сожалению ... Думаю, что Вы заблуждаетесь по поводу чужих заблуждений. Посмотрите на скриншоты из указанной ссылки (в первый раз я неправильную ссылку дал). А вот и простой пример на основе стандартного MovingAverage.mq4:  |
 |
Diam0nd
05.02.2007 02:04
Better писал (а): Taki skazali ge "Вытянуть", eto ne obiazatelno zna4it sdelaty pribilnoy. Zato eto moget zna4ity
sdelaty sistemu menee (gorazdo) ubito4noy.Renat писал (а): Это одно из самых распространенных заблуждений среди начинающих
трейдеров. Вытянуть убыточную стратегию можно за счет грамотного мани-менеджмента. На самом деле никакую торговую систему с отрицательным мат. ожиданием невозможно вытянуть за счет управления капиталом. К нашему всеобщему сожалению ... |
|
Better
05.02.2007 02:49
Эти графики всего лишь подтверждают, что у любой убыточной системы есть промежутки, на которых она дает прибыль. Если под словом "вытянуть" понимать превращение системы с отрицательным мат. ожиданием в прибыльную на достаточно длительном промежутке времени, то этого принципиально сделать нельзя. Это написано во всех книгах по управлению капиталом и является прямым следствием из законов теории вероятности. |
|
Better
05.02.2007 02:50
А сама библиотека управления размером позиций - очень полезная
штука. Но применять ее нужно к прибыльным системам.
|
|
Integer
05.02.2007 07:23
Better писал (а): Эти графики всего лишь подтверждают, что у любой убыточной системы есть промежутки, на которых она дает прибыль. Если под словом "вытянуть" понимать превращение системы с отрицательным мат.ожиданием в прибыльную на достаточно длительном промежутке времени, то этого принципиально сделать нельзя. Это написано во всех книгах по управлению капиталом и является прямым следствием из законов теории вероятности. Смотря что называть матожиданием. Берем монетку, Метод Марингейла, ставки удваиваются в случае проигрыша. Чисто математически - прибыльный ММ (если не брать во внимание нереальность его использования на практике). Но у монетки матожидание нулевое. Возьмом кубик, пусть выигрышная единица - матожидание отрицательное. Но ставки не удваиваем в случае проигрыша а подсчитываем общий убыток и делаем ставку на 1 больше - тоже получается прибыльный ММ. Получается, что принципиально можно сделать. |
|
S4kam
05.02.2007 09:07
простейшим алгоритмом уклонения от убытков является Traling stop,
но как правило классический его вид приводит лишь уменьшению
получаемой прибыли, что в совокупности лишь увеличивает риск,
чтобы он стал действительно защитником, а не причиной упущенной выгоды, его надо упростить, достаточно того, чтобы он подтягивался один раз до уровня безубыточности, на каком уровне - это уже задача оптимизации |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий