|
/ | Форум |
  |
khorosh
28.12.2006 23:16
Вопрос к знатокам. При повторении оптимизации с использованием
генетического алгоритма без изменения параметров эксперта на одном и том же интервале
не включающем последний день результаты по балансу различаются
до > 20%. С чем это связано: 1) с особенностями принципа работы
генетического алгоритма? 2) с ошибками в коде эксперта? Если
верно 1), то использование генетического алгоритма для сравнительной
оценки возможных вариантов эксперта и их шлифовка. проблематично,
а использование обычного алгоритма приводит к большим затратам
времени. Где же выход? Может и не надо искать параметры с большей
точностью, ведь переоптимизация говорят вредна?
|
 |
Книга "Forex: от простого к сложному", И.В. Морозов и Р.Р. Фатхуллин Эта книга поможет торгующим на Форексе разобраться в азах функционирования валютного рынка и в некоторых его тонкостях. Кроме того в ней содержится описание фундаментального и технического анализов, без знания которых невозможно построить прибыльную торговую систему. Книга содержит и описание работы с информационно-торговым терминалом MetaTrader 4. |
 3176 |
Renat
29.12.2006 02:59
Так как генетический алгоритм полностью построен на генерации случайных генов с последующей
их селекцией, то практически каждый перезапуск тестов будет
давать различные результаты. Такова особенность алгоритма.
Генетика позволяет быстро перебрать большое пространство вариантов в поисках областей с хорошими результатами. Далее можно сужать область поиска и искать дальше. |
|
khorosh
29.12.2006 22:27
Спасибо. Всё стало предельно ясно.
|
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий