От идеи до реального счета.

К списку тем | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы создать новую тему

991	gpwr 20.12.2006 10:02 Hidden, чем отличается этот эксперт от того описанного здесь: http://www.hidden-system.ru/

1991	HIDDEN 20.12.2006 10:10 gpwr писал (а): Hidden, чем отличается этот эксперт от того описанного здесь: http://www.hidden-system.ru/ Данный эксперт вообще из другой области анализа. И там система индикаторов, а этот уже эксперт.

Модератор
33780

Rosh 20.12.2006 12:45

HIDDEN писал (а):

solandr писал (а):
А сколько, если не секрет, составляет средняя прибыль на сделку в пипсах по каждой из валют? И какое среднее количество сделок в день?

Этот вопрос еще не выяснялся досканально. Тут нужно накапливать историю сделок на демке или реале что-бы сказать точно.
Можно конечно и из тестера все это посчитать, но времени пока нет, был найдет правильный вход в рынок, теперь ищится правильный выход.

А по поводу мониторинга счета это уже вопрос стоящий в конце списка.

Отпишусь один раз для всех интересующихся мой E-mail: hidden@hidden-system.ru и все вопросы по поводу что и как устроено писать туда.
Не плодите в ветке постов которые к делу не относятся.

Ответте в ветке кто знает можно ли верить таким впечатляющим разум результатам из тестера. Как писал выше я все силы приложил для качественного тестирования.
Обманывать самого себя просто не хочится. Я конечно понимаю что без исходного кода сложно сказать можно верить или нет, но возможно есть еще какие-то способы ограничения или специфические подходы в тестировании, то что еще не освещено на форумах. Я понимаю что с приходом 200 билда и измененной структурой генерирования тиков в тестере "граали" стало написать намного сложнее, но вот как бы случай имеет место быть.

Почему молчат уважаемые люди форума как Rosh, Komposter, KimIV, администрация и разработчики терминала, Вы ведь наверняка знаете кучу способов как еще можно проверить советник, поделитесь со мной и общественностью. Многие делают экспертные системы и все их тестируют на тестере МТ4.

Понимаете, графики таких экспертов , по большому счету, не являются чем-то новым. Вот подобный эксперт, со стопом, но без тейкпрофита.
Сказаьб могу только одно, переиначивая Ларри Вильямса - если у Вас есть стратегия, которая генерирует сделки с небольшим статистическим преимуществом, то Вам необходимо играть в эту игру как можно чаще.
Если при этом еще и приемлемая просадка - то совсем хорошо, разумеется наличие стопа обязательно.

Модератор
33780

Rosh 20.12.2006 17:30

Провел на всякий случай ГА-оптимизацию по модели Every Ticks, среди набора результатов есть и такой, у которого стопы короче

Модератор
33780

Rosh 20.12.2006 17:32

А вот и сами результаты оптимизации

1991

HIDDEN 20.12.2006 18:43

Rosh писал (а):

Понимаете, графики таких экспертов , по большому счету, не являются чем-то новым. Вот подобный эксперт, со стопом, но без тейкпрофита.
Сказаьб могу только одно, переиначивая Ларри Вильямса - если у Вас есть стратегия, которая генерирует сделки с небольшим статистическим преимуществом, то Вам необходимо играть в эту игру как можно чаще.
Если при этом еще и приемлемая просадка - то совсем хорошо, разумеется наличие стопа обязательно.

Честно не особо тебя понял. приведенные тобой результаты теста эксперта тебя неустраивают или что?
Или приведенные тобой тесты можно считать нормальным рабочим экспертом.
Прокоментируй.

Модератор
33780

Rosh 20.12.2006 19:41

В принципе, они может меня и устроили бы, если было бы у меня 10 таких советников, абсолютно некореллирующих между собой. :)

То есть, как вот здесь - Диверсификация или отраслевые фонды

1774

xeon 20.12.2006 20:59

Чесно говоря я то-же не понял, что этим хотел сказать Рош
- Результаты теста у HIDDEN и Rosh на мой взгляд довольно сильно отличаются
- Да и вопрос был (как я понял) на тему какую проверку можно еще провести что-бы попытатся максимально приблизить результаты теста к реальной торговле.
К стати я хотел бы присоеденится к вопросу, может ктонибуть знает ответ?

Модератор
33780

Rosh 20.12.2006 21:27

На мой взгляд , они очень близки. Я тестировал на том же интервале, что и HIDDEN. Количество сделок близко, процент прибыльных сделок близок.
А размер МО легко изменить в большую сторону при использовании большего лота. HIDDEN ведь так и не ответил о размере лота. А то, что я выложил из тестера, один в один совпадает с торговлей на демо-счете, используются отложенные ордера и закрытия по тейку и стопу.

1991

HIDDEN 20.12.2006 21:40

Rosh писал (а):
На мой взгляд , они очень близки. Я тестировал на том же интервале, что и HIDDEN. Количество сделок близко, процент прибыльных сделок близок.
А размер МО легко изменить в большую сторону при использовании большего лота. HIDDEN ведь так и не ответил о размере лота. А то, что я выложил из тестера, один в один совпадает с торговлей на демо-счете, используются отложенные ордера и закрытия по тейку и стопу.

Да в том то и дело что размер лота на всех тестах постоянный. Использовал или 1 лот или 0,1 лота.
Завтра выложу тесты с ММ.

Так же сейчас на другом компе делается тест с 2001 года. Напоминаю что оптимезацию проводил за 3 последних месяца, по ценам открытия. Сверх точности не добивался и подгонку под историю не делал. Тест с 2005 года идет порядка 4 часов, с 2001 сутки, так что о подгонке вопрос отпадает полностью. Если учесть что оптимезируемых параметров 8 и при вычислении ссумарного колличества вариантов прогона их получается более 830 миллиардов вариантов. жизни нихватит их перебрать в потиковом тесте. По ценам открытия оптимезация по 3-м сесяцам шла 2,5 суток и доконца так и не сделал, остановил чуть более 2500 переборов.

Прогнал тест при визуализации на М1 с подстройкой под нужный таймфрейм результаты совпали.
Я незнаю как быть и что еще сделать, собрал все граали из инета и протестировал на своей истории сливают все и очень быстро. Названия писать не буду. Эксперт стоит на демо счете 3-и сутки, идём в гору.

К списку тем | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий

Форум

От идеи до реального счета.