Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4")

К списку тем | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы создать новую тему

991

gpwr 17.12.2006 00:56

Я скачал свой МТ от Альпари. Вот их котировки для сравнения. Заметьте сдвиг во времени 1 час между котировками Альпари и котировками представлеными S4kam. Различаются также сами свечи. Вывод: разные брокеры, разные часовые пояса, разные источники данных и поэтому разные котировки. Теперь представьте себе что кто-то пытается слепить котировки от разных дилеров, находящихся в разных часовых поясах: один дилер в Москве, другой где-то в Швейцарии а третий вообще в Америке. Получается гарбидж. Мой совет: подкачивайте котировки от дилера с кем будете вести торговлю.

713

kniff 17.12.2006 01:27

Уважаемые разработчики и их оппоненты. Мне кажется, что дабы дискуссия приобрела хотя бы видимость конструктивности последним надо несколько сбавить тон и гонор.

А мое мнение ниже:

1) Разработчикам - больше спасибо за History Center. А те, кто на них ругается, судя по всему не знают, что такое, когда продукция поставляется "As is". Не хочешь - не используй. Так что ОБВИНЯТЬ девелоперов Вы, уважаемые оппоненты, права не имеете.

2) А вот теперь самый конструктивный вопрос. Насколько реально использовать котировки из HC? Тут мое мнение, что их полезность - это максимум 30% от того, что было возможно. Так как они и вправду делают тестирование неадекватным - волантильность на них в РАЗЫ выше, чем в котировках от брокеров. Доказательства уже были. Про разницу в 10 пунктов тоже уже только что сказали, причем с доказательствами.

Основные вопросы к разработчикам (не претензии!) - как ОНИ советуют использовать предоставленный инструмент? Они уже признавались, что то, что дано в HC - это усредненный индикатив от различных банков. И все. От каких банков, как его усредняли - на эти вопросы отвечать они отказались. На вопрос о том, какой советник можно считать "грубым" и как его проверить на "грубость" - тоже не сказали. Ответ был что-то в духе "ну если на на разных историях одинаково себя ведет - тогда это грубый советник". А вот тут встает самый интересный вопрос. У нас нет МНОГИХ историй за 10 лет. У нас есть только HC. И как оценить робастность эксперта?

К разработчикам: уже скажите всем, ОТКУДА котиры и КАК их усредняли. И вас перестанут доставать. На самом деле ОЧЕНЬ странно, что Вы это скрываете. Наталкивает на определенную группу вопросов. Ладно бы Вы еще HC продавали - так нет, бесплатный он. Так почему бы не открыть все карты?

Я вот HC не использую. Так как он ДЛЯ МЕНЯ неадекватен - индикатив меня не устраивает, я хочу иметь историю котировок, по которым ГДЕ-ТО и у КОГО-ТО совершались сделки. Может быть что-то в духе "лучшей цены по SPOT-ам" от некоторой группы крупных банков. Так как Вы даете лишь индикатив, который, очевидно, коррелирует с котирами, по которым по-настоящему можно нажать на кнопку и купить, но, как уже до меня доказали, ПЛОХО коррелирует.

Demax 17.12.2006 03:47

Касательно архива котировок, меня давно мучает вопрос - почему брокер не показывает реальную минутную историю?
И уж тем более, потиковую историю?
Почему из этого делают секрет? А ведь делают же!

Напоминает старый добрый лохотрон, когда показывают один товар (на демо), просят прислать бабки (реальные ;)), а потом дают другой товар (на реале), а в результате ты оказываешься дураком :).
Может кто просветит?

713	kniff 17.12.2006 03:58 >> И уж тем более, потиковую историю? Сложно. Технически. Я не понимаю, почему, но то, что это как-то не очень просто (или пока что не реализовано) - факт. Информация из разговора с техническим директором конторы сходного профиля (правда, не с FOREX-брокером).

Demax 17.12.2006 04:20

> Сложно. Технически

Почему?
Пускай выложут в им удобном открытом формате - если так уж надо, пиши свой парсер и перегоняй в себе удобный формат.
Минутки же выкладывают (на демо), а чем тики отличаются?
Ну или черт с этими тиками.
Но реальные минутки где???
У меня напрашивается только одно объяснение - для каждого трейдера на реале свой уникальный поток котировок, заточенный под то, чтобы трейдер в результате слил депо ;).
В чем же секрет?

Модератор
3176

Renat 17.12.2006 04:57

kniff писал (а):
2) А вот теперь самый конструктивный вопрос. Насколько реально использовать котировки из HC? Тут мое мнение, что их полезность - это максимум 30% от того, что было возможно. Так как они и вправду делают тестирование неадекватным - волантильность на них в РАЗЫ выше, чем в котировках от брокеров. Доказательства уже были. Про разницу в 10 пунктов тоже уже только что сказали, причем с доказательствами.

Укажите, пожалуйста, в какой именно период времени "волатильность выше в разы"? Наверное в 1999-2003 годы? Так там никогда небыло instant execution, а были только и исключительно информационные котировки. То есть, нельзя сравнивать котировки 2005-2006 годов и более ранние в 2000 году.

Всегда используйте толстокожие стратегии и учитывайте, что попытка делать анализ на чем-то ниже NN минут - это (мягко говоря) чистый самообман. Ну залезает человек в шум, не хочет этого принимать и признавать, получает проблемы на чуть отличающихся котировках и только еще учится. Учиться придется долго, ибо поиском пользоваться лень :)

Все это просто один из этапов обучения. И об этом многократно писалось в мельчайших деталях.

Модератор
3176

Renat 17.12.2006 04:59

kniff писал (а):
>> И уж тем более, потиковую историю?

Сложно. Технически. Я не понимаю, почему, но то, что это как-то не очень просто (или пока что не реализовано) - факт. Информация из разговора с техническим директором конторы сходного профиля (правда, не с FOREX-брокером).

Просто очередной человек хочет работать в пределах шума, вот и требует тики, думая, что "вот они то и являются реальными ценами". Это стандартные заблуждения новичков, о чем в этом форуме многократно и с деталями писалось.

Demax 17.12.2006 05:20

Renat писал (а):
Просто очередной человек хочет работать в пределах шума, вот и требует тики, думая, что "вот они то и являются реальными ценами". Это стандартные заблуждения новичков, о чем в этом форуме многократно и с деталями писалось.

Renat, лично мне тики интересны по двум причинам:
1. Посмотреть как выглядят шпильки на реале - это проброс котировки только на время одного тика или нет, как быстро восстанавливается цена?
2. Посмотреть как ходит цена в пятницу на выходе новостей - бывает что в минуту улетает на 50-100 пунктов, а как оно там внутри минутки ходило - не поймешь, толи стабильный обвал цен, толи микротренд, толи как еще. По виду минутки, сами понимаете, понять ниче нельзя.

Интерес, подчеркну, чисто спортивный :)
Но давайте не будем поднимать старую тему - по поводу тиков и толстокожести советников, я уже сказал - черт с этими тиками.

Объясните лучше другое - почему ДЦ не выкладывает реальные минутки?

713

kniff 17.12.2006 09:52

>> Всегда используйте толстокожие стратегии и учитывайте, что попытка делать анализ на чем-то ниже NN минут - это (мягко говоря) чистый самообман. Ну залезает >>человек в шум, не хочет этого принимать и признавать, получает проблемы на чуть отличающихся котировках и только еще учится. Учиться придется долго, ибо поиском >>пользоваться лень :)

1) Объясните мне, пожалуйста, что такое "толстокожая" стратегия? Вы оперируете этим понятием апеллируя к нашему внутреннему пониманию этого термина, а у всех оно разное.

2) Посмотрите приведенные графики в начале темы. Разговор идет про сравнение, хотя бы, тех же котировок от Alpari и HC. Разница бывает 10 пунктов - есть мнение, что это многовато.

Модератор
33780

Rosh 17.12.2006 15:00

kniff писал (а):
.....

2) Посмотрите приведенные графики в начале темы. Разговор идет про сравнение, хотя бы, тех же котировок от Alpari и HC. Разница бывает 10 пунктов - есть мнение, что это многовато.

Многовато относительно чего? Для месячных или недельных тайм-фреймов - это много или мало? И будем ли мы использовать такое понятие как память системы(котировок) относительно тайм-фрейма?

К списку тем | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий

Форум

Стандартные заблуждения в попытках торговать в шуме (было "Кошмар на улице МТ4")