| / | Форум |
|
thecore
01.09.2007 14:06
Valmars писал (а): Спасибо, польщен :-)thecore писал (а): А так это выглядит в терминале с 01.01.2006. Как Вы и просили с постоянным лотом 0.1. Ну вот, это уже более достоверно выглядит, 5 депозитов за > 1. 5 года. Хотя сама кривая баланса чертовски красиво выглядит ! Т. е., как прочерченная по-линейке. Это не претензия к Вам, у меня и самого есть примеры такой прибыльности, но вот такой прямолинейной линии баланса, мне не улавалось получить никогда, всегда колеблется вокруг прямой линии. И очень маленькая просадка для такого периода тестирования и такой прибыльности. Всё-таки, это Грааль ! Надеюсь, Вы тоже будущий миллионер как и я. |
|
Valmars
01.09.2007 14:33
thecore писал (а):
Valmars писал (а): Спасибо, польщен :-)thecore писал (а): А так это выглядит в терминале с 01.01.2006. Как Вы и просили с постоянным лотом 0.1. Ну вот, это уже более достоверно выглядит, 5 депозитов за > 1. 5 года. Хотя сама кривая баланса чертовски красиво выглядит ! Т. е. , как прочерченная по-линейке. Это не претензия к Вам, у меня и самого есть примеры такой прибыльности, но вот такой прямолинейной линии баланса, мне не улавалось получить никогда, всегда колеблется вокруг прямой линии. И очень маленькая просадка для такого периода тестирования и такой прибыльности. Всё-таки, это Грааль ! Надеюсь, Вы тоже будущий миллионер как и я. Простите, я недоглядел, у Вас эксперт работает 0,1 лотом, а я считал что 1,0. Тогла понятна и гладкая линия баланса, и маленькая просадка. Но теперь я не уверен, что 0,1 лотом мне удастся получить такую
профитность. Так что, в клубе будующих миллионеров, Вы, пока,
один. |
|
Figar0
01.09.2007 22:29
thecore писал (а): Оптимизация идет с 01.06.2004 и, начиная с этой даты, показывает примерно те результаты, которые я прислал, но я пробовал оптимизировать не до текущей даты (например, 01. 09. 2007), а до даты на месяц, 2, пол года и т.п. меньше и выяснилось, что результаты продолжают расти, если конечная дата оптимизации отстоит от даты тестирования не более чем на месяц. Естественно, не на всем периоде тестирования. Это связано с тем, что волатильность, периоды подъема и спада с 2004 года все время несколько меняются. Ну если это просто выходные данные оптимизатора - я бы не был столь оптимистичен насчет миллионов) В оптимизаторе можно и больше пипсов выжать... |
|
thecore
02.09.2007 15:36
Да, кстати, хочу обратить внимание на следующий факт.
Обратите, пожалуйста, на следующую строчку отчета: Короткие позиции 420 Длинные позиции 412. Как видно количество ордеров SELL и BUY практически одинаково. Я реализовал до этого порядка 10-15 различных стратегий и точно знаю, что на большинстве валютных пар, в особенности на EURUSD, в которой, с начала 2006 присутствует устойчивый восходящий тренд, количество ордеров BUY обычно в 1.5-2 раза превышает количество ордеров SELL. Как все, надеюсь, помнят некий sashken чуть не выиграл прошлогодний чемпионат только на этом. Тем не менее, именно оптимизация стратегий, а точнее выбор нужных стратеги и оптимизация их параметров (в моем эксперте применяется 16 простых стратегий) позволила мне уравнять доходность BUY и SELL ордеров. |
|
rsi
02.09.2007 15:58
thecore писал (а): Вы же участник прошлого чемпионата, неужели забыли, что это был
не земляк Sashken, а новозелландец Zonker со своим евробыком?!количество ордеров BUY обычно в 1.5-2 раза превышает количество ордеров SELL. Как все, надеюсь, помнят некий sashken чуть не выиграл прошлогодний чемпионат только на этом. |
|
thecore
02.09.2007 23:33
Да нет, мне кажется это был sashken из-за ошибки в эксперте.
Хотя это не столь важно. |
|
granit77
03.09.2007 19:15
xeon писал (а):
готовится к выходу новая версия с рассширенными возможностями и намного проще в использовании.
В скрипте - пример программного запуска тестирования в том же терминале. //+------------------------------------------------------------------+ //| Start_of_Tester.mq4 | //| Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.metaquotes.net | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2006, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.metaquotes.net" #property show_inputs #include <WinUser32.mqh> int hwnd; //Скрипт эмулирует нажатие клавиши F6 для открытия окна тестера //и клик мышки по клавише "Старт" в окне тестера //Скрипт запускается в окне графика, к которому прикреплен эксперт, //предназначенный для тестирования. //Клавиша F6 открывает окно тестера для тестирования советника, //прикрепленного к окну графика. //Кнопка "Старт" запускает тестирование. // //+------------------------------------------------------------------+ //| script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- int hwnd=WindowHandle(Symbol(),Period()); if(hwnd!=0) { PostMessageA(hwnd,WM_KEYDOWN,117,1); Sleep(100); PostMessageA(hwnd,WM_KEYUP,117,1); Sleep(100); mouse_event(MOUSEEVENTF_ABSOLUTE | MOUSEEVENTF_MOVE,61439,57889, 0, 0); Sleep(100); mouse_event(MOUSEEVENTF_ABSOLUTE | MOUSEEVENTF_LEFTDOWN,61439,57889, 0, 0); Sleep(100); mouse_event(MOUSEEVENTF_ABSOLUTE | MOUSEEVENTF_LEFTUP,61439,57889, 0, 0); } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+И еще одна просьба к автору. Мне кажется, удобнее указывать начальную и конечную даты тестирования в виде даты начала теста, плюс количество дней теста. Или дата окончания теста, минус количество дней теста. В этом случае диапазон тестирования можно привязать переменной к серверному времени и полностью автоматизировать оптимизацию. |
|
xeon
03.09.2007 19:28
В новом варианте оптимизация и тестирование запускаются в той же папке (но реализовано это иначе), так что доступны многие дополнительные возможности, что касательно запуска тестера в том же терминале, то нужно попробовать, спасибо за пример. начальная и конечная даты (в однократной) оптимизации/тестировании указываются теперь так- 2005.03.07 2006.03.07 в режиме авто выбирается из списка. |
|
geometrr
03.09.2007 21:06
thecore писал (а): Тем не менее, именно оптимизация стратегий, а точнее выбор нужных стратеги и оптимизация их параметров (в моем эксперте применяется 16 простых стратегий) позволила мне уравнять доходность BUY и SELL ордеров. Хотел спросить что вы понимаете под выбором нужных стратегий, Они у вас что меняются? Тогда по какому признаку вы их выбираете?? |
|
thecore
04.09.2007 02:28
Да, совершенно верно.
Имея некую весьма простую стратегию и проводя эксперименты с оптимизатором, с целью получить редко торгующий, но очень успешный эксперт, я случайно наткнулся (допустив ошибку в эксперте) на следующее: на большом периоде тестирования оптимизатор в состоянии найти устойчивый повторяющийся выигрышный паттерн практически для любой стратегии. Проблема оказалась только в одном - эти паттерны для определенной стратегии встречаются весьма редко. Тогда я написал эксперт, который сам перебирает стратегии, находя наиболее оптимальную для данных условий рынка. Это оказалось очень удачным ходом, т.к. некоторые стратегии, я, как трейдер, никогда бы не использовал (психологический фактор), но которые, с определенными параметрами, вычисленными оптимизатором, дают устойчивую прибыль. В итоге получилось, то мой эксперт имеет 10 параметров оптимизации, 4 из которых (бинарные) выбирают тип стратегии (16 вариантов), а остальные выбирают параметры этих стратегий. |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий