|
/ | Форум |
  |
getch34
20.11.2006 21:48
Не знаю, будут ли выполнять ДЦ отложенные ордера с TP = 10 и SL = 13,
если таких ордеров в сутки будет около 10. И если время между Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Начальный депозит 1000.00 Получилось почти 1500 пунктов за 3 месяца с максимальной просадкой
меньше 100 пунктов. Всегда интересно посмотреть какие котировки поставляет какой брокер. Если обладать небольшой историей котировок от брокера, можно иногда понять, как здесь было бы вернее торговать, а как не стоит. Вот у брокера, откуда котировки в History Center, я увидел такую незамысловатую стратегию. В эксперте использовал только складывание и сравнение чисел, никаких индикаторов. |
 |
Файл Lite_EXPERT2.mqh - практические примеры реализации экспертов В этой статье автор продолжает знакомство с функциями файла Lite_EXPERT2.mqh на конкретных примерах построения экспертов. Рассматривается идея использования динамически изменяющихся от сделки к сделке и плавающих отложенных ордеров, определяемых на основе значений индикатора Average True Range (ATR). |
|
Valmars
20.11.2006 23:16
getch34 писал (а): А что только за три месяца? Давайте уж за три года.Тогда и посмотрим.
...Получилось почти 1500 пунктов за 3 месяца с максимальной просадкой меньше 100 пунктов. |
 |
komposter
20.11.2006 23:53
getch34 писал (а): На сколько я помню, в хистори-центре котировки ДО января 2006 г.
|
 |
OniNePriletyat
20.11.2006 23:57
Нет, у меня загрузились до 09.2006 включительно.
getch34 писал (а): Я тоже пипсую, постучи на асю, поговорим 305-876-640 ... |
|
Kola
21.11.2006 01:07
getch34
А на других историях не пробовали? У меня тоже есть подобный тупейший алгоритм, который на HC стабильно зарабатывает, а на другой истории показывает плавный слив. И есть еще один пипсовочный алгоритм по простенькому индикатору на минутках, который на истории одного ДЦ показывает отличные результаты с минимальными(прогнозируемыми) просадками, а на истории другого(у которого тиковые объемы в 3 раза меньше) стабильный слив. |
|
getch34
21.11.2006 01:15
SL увеличил до 15, чтобы подробный отчет не был совсем огромным
за 3 года. И так в 1024Kb не уложиться:
Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Период 1 Минута (M1) 1999.01.04 11:35 - 2006.09.29 22:55 (2003.07.01 - 2006.09.30) Модель Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов (M1) с фрактальной интерполяцией каждого тика) Начальный депозит 1000.00 Чистая прибыль 15113.75 (ПОСТОЯННЫЙ ЛОТ 0.1) ) Общая прибыль 57635. 00 Общий убыток -42521.25 Прибыльность 1.36 Матожидание выигрыша 1.76 Абсолютная просадка 25.00 Максимальная просадка 322.10 (2.21%) Относительная просадка 12.37% (180.75) Всего сделок 8598 Короткие позиции (% выигравших) 4299 (66.78%) Длинные позиции (% выигравших) 4299 (67.32%) Прибыльные сделки (% от всех) 5765 (67.05%) Убыточные сделки (% от всех) 2833 (32.95%) Самая большая прибыльная сделка 11.80 убыточная сделка -17.25 Средняя прибыльная сделка 10.00 убыточная сделка -15.01 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 23 (230. 00) непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-105.00) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 230.00 (23) непрерывный убыток (число проигрышей) -105.00 (7) Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1 Итого за 39 месяцев немного больше 15000 пунктов с максимальной просадкой меньше 330 пунктов. Чтобы говорить о прибыльности какой-либо стратегии на основании теста по истории котировок, надо оценивать поведение за сотни и тысячи сделок, иначе большая неизвестность. При этом входные параметры не должны критично влиять на результат, т.е. при оптимизации по параметрам поверхность, построенная на осях этих параметров, должна быть "гладкой". |
|
getch34
21.11.2006 01:35
Kola писал (а): Я не занимаюсь самоутверждением. Дело в том, что появилась еще
одна история: History Center. Плохая она или хорошая - другой вопрос.
Визуально оценив котировки пришла такая идея. Открываться по
текущей цене запретил. Чтобы было честно (ДЦ исполнял)- отложенные
ордера на хотя бы получасовом отдалении от текущей позиции.
getch34 А на других историях не пробовали? У меня тоже есть подобный тупейший алгоритм, который на HC стабильно зарабатывает, а на другой истории показывает плавный слив. И есть еще один пипсовочный алгоритм по простенькому индикатору на минутках, который на истории одного ДЦ показывает отличные результаты с минимальными(прогнозируемыми) просадками, а на истории другого(у которого тиковые объемы в 3 раза меньше) стабильный слив. Если у Вас есть алгоритм, показывающий что-то подобное на истории КОНКРЕТНОГО ДЦ, тогда я Вас искренне поздравляю. Какой же брокер был источником котировок в History Center - не знаю. Предполагаю безосновательно, что такого брокера нет. Например на истории Альпари и многих других российских ДЦ эта стратегия не пройдет, там другой "характер" котировок. На некоторых западных брокерах есть возможности для подобной торговли. Можно много интересного увидеть в поведении других инструментов. |
|
Kola
21.11.2006 01:38
Или вот со TP-13 SL-25. :)
|
|
Kola
21.11.2006 01:59
getch34 писал (а): Там алгоритм чистый пипсовщик на истории NF, удваивает в месяц
без проблем. :)Если у Вас есть алгоритм, показывающий что-то подобное на истории КОНКРЕТНОГО ДЦ, тогда я Вас искренне поздравляю. Какой же брокер был источником котировок в History Center - не знаю. Предполагаю безосновательно, что такого брокера нет. Например на истории Альпари и многих других российских ДЦ эта стратегия не пройдет, там другой "характер" котировок. На некоторых западных брокерах есть возможности для подобной торговли. Можно много интересного увидеть в поведении других инструментов. А котировки HC вряд ли могут быть брокерскими. А то, что такие стратегии не работают на Альпари понятно, там гораздо меньше шума и соответственно шансов для быстрого TP. |
|
vmalika
21.11.2006 02:07
Все замечательно за исключением одного НО, Вы отправляете на
открытие ордера немедленного исполнения. К сожалению, я не знаю
ни одного ДЦ, который всегда исполнял бы ордера на открытие-закрытие
по запрашиваемой-текущей цене. В этом участь слива всех подобных
систем на демо и реале. Избежать этого можно, отправляя отложенные
ордера "значительно" загодя.
Не могу понять этот форум, после первых 4-5 сообщений написать что-либо запрещается. Вот и регистрируюсь под "getch", "getch34", "vmalika". Это не дело. |
|
Kola
21.11.2006 02:50
Альпари почти всегда по текущей цене открывает/закрывает, или
цена совсем немного отличается. И лаг у них совсем не большой.
Только сливать у них будет именно из-за вида котировок, что можно
проверить в тестере(в тестере со временем исполнения проблем
никаких). А на новостных подвижках AFAIK у отложенных ордеров точно
такие же проблемы со скоростью исполнения, иначе можно было
бы совсем не думая зарабатывать миллионы на новостях.
|
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
