|
/ | Форум |
  |
kniff
29.10.2006 02:06
Очень хотелось бы добавить расчет таких двух характеристик
торговой стратегии как Sharp Ratio (Шарт Ратию) - Матожидание стратегии
/ Среднеквадратическое отклонение и VAR.
VaR (Value At Risk) хорошо было бы для какой-нибудь стандартной квантили, типа 99%. Но в случае c VAR можно сделать VAR калькулятор, где временной горизонт и квантили вводятся ручками. Серьезные инвесторы интересуются этими параметрами - оценивают работу трейдеров в банках и серьезных организациях именно с их помощью. |
 |
Увеличьте эффективность групповой работы Поставьте TeamWox и увеличьте эффективность групповой работы в вашей компании. TeamWox позволяет хранить всю рабочую информацию в одном месте: письма, документы, файлы, платежи и история сообщений в чате. Так решается проблема сохранности данных и удобной групповой работы с ними. |
 |
ALEX_SPB_RU
17.06.2008 13:04
Странно что никто не ответил! Может у кого нибудь есть эксерт которые для текущей сделки может расчитать данную величину, при задании нужной доходности? |
 7922 |
Vinin
17.06.2008 14:02
Достаточно сделать скрипт с обработкой результатов. Тем более что какая-то часть скриптов к CodeBase есть И можно будет получать любые необходимые параметры |
|
ALEX_SPB_RU
17.06.2008 16:13
Vinin писал (а) >>
Достаточно сделать скрипт с обработкой результатов. Тем более что какая-то часть скриптов к CodeBase есть И можно будет получать любые необходимые параметры Спасибо за ответ! А можно ссылочки, а то я искал по ключевому слову Value At Risk ничего нужного не нашёл ни тут ни в гугле (имею в виду на языке MQL) |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий