Правила тестирования экспертов

К списку тем | 1 2 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы создать новую тему

120

Alfa 24.10.2006 21:50

Предлагаю создать писаные правила тестирования экспертов.
То, что знаю я:
1. Тестирование нужно проводить с постоянным лотом: статья "Мой первый грааль" 'Мой первый "грааль"'
2. Эксперт считается хорошим если матожидание больше 15: статья "Мой первый грааль" 'Мой первый "грааль"'
3. Желательно протестировать отдельно короткие и длинные позиции: предлагал Rosh (не помню где).

Предлагайте опровергайте, дополним и перепишем.
Я так предполагаю, что можно описать не только правила тестирования, но и правила использования статистических данных, полученных на тестах, чтобы оценить эксперта. А можно создать дополнительную ветку.

Интервью с Майклом Баллоком (Zonker)

Торгуя реальными деньгами, я всегда стараюсь помнить, что невозможно обойти математическую теорию случайных событий. Чтобы быть постоянно успешным, твой эксперт должен учитывать некоторые фундаментальные истины относительно поведения рынка. Это понимание поведения рынка должно происходить именно от человека. Объединение в эксперте плохо понятых индикаторов или вера в оптимизацию параметров не являются путём к ускорению процесса.

292

Michel_S 24.10.2006 22:57

Alfa писал (а):
Предлагаю создать писаные правила тестирования экспертов.
То, что знаю я:
1. Тестирование нужно проводить с постоянным лотом: статья "Мой первый грааль" 'Мой первый "грааль"'
2. Эксперт считается хорошим если матожидание больше 15: статья "Мой первый грааль" 'Мой первый "грааль"'
3. Желательно протестировать отдельно короткие и длинные позиции: предлагал Roch (не помню где).

Предлагайте опровергайте, дополним и перепишем.
Я так предполагаю, что можно описать не только правила тестирования, но и правила использования статистических данных, полученных на тестах, чтобы оценить эксперта. А можно создать дополнительную ветку.

1. А если изменяемый лот - это суть алгоритма Советника? Тогда с постоянным лотом нет смысла тестить.
2. При тестировании получается мат. ожидание от отрицательного до нескольких сотен... И это ни о чём не говорит. Выбирайте любой варинат. Большое мат. ожидание не исключает подгонки под историю.
3. Какой смысл тестить короткие позы отдельно от длинных, если в алгоритме Советника они сменяют друг друга в определённой последовательности. Если выкинуть половину поз, то открытие других сместиться.

Вывод прост: Правила тестирования состоят из других пунктов. ...

199

nchnch 24.10.2006 23:09

Могу добавить :
- советник должен давать стабильную прибыль каждый месяц за последние 1. 5 года ( величина прибыли может колебаться но в целом должен быть стабильный рост)
- тестировать используя минутки исключительно... ( при небольших профитах и лосах)
- на счет менять лоты или нет мне кажется это не суть важно
- лучшие результаты отсматривать в ручную приходиться ...( что бы определить постоянный рост)
- также смотреть надо на чем советник зарабатывает... что бы это были не новости... а ровный рынок белее менее.
- размер мат ожидания по моему тоже не важен
- далее надо сравнить количество и качество сделок на истории и демо !!!! ( сразу понятно достоверность)
- а потом сравнить демо и реал.

если на истории почти как на демо ..на демо как в реале... и прибыль стабильна каждый месяц.... я лично такого готов ставить на реал. ...

2873	Figar0 24.10.2006 23:14 Единственный критерий оценки - стейт реального счета за 2-3 месяца, ну или демо накрайняк... Все остальное носит весьма приблизительный характер, для технического использования. IMHO. Да и чему эти единые правила? Меряться результатами тестов?;)

132	PSmith 24.10.2006 23:27 Не могу объяснить результаты теста Сверху стейт, снизу результат теста. Цены открытия, закрытия (по ТР) одинаковые, время открытия/закрытия совпадает! Почему же прибыль разная??? Вот и верь после такого тестам!

Модератор
33780

Rosh 25.10.2006 00:08

Не хватает информации. В стейтменте видно, что свопы нулевые, а в тестере результаты показаны уже со свопами. Значит сделки имели разную длительность, хотя и одинаковый финансовый результат ( + 95 швейцарских франков). На каком сервере производилось тестиование, в Альпари , например, своп равен 1.11 пункта, то есть 1.11*$1/1.27=$0.87 за ночь, а тут разница $0.99.

http://www.alpari-idc.ru/ru/faq/swaps.php

1144

lukas1 25.10.2006 08:04

Figar0 писал (а):

Единственный критерий оценки - стейт реального счета за 2-3 месяца, ну или демо накрайняк... Все остальное носит весьма приблизительный характер, для технического использования. IMHO.
Да и чему эти единые правила? Меряться результатами тестов?;)

очень верное замечание.
И ещё: зачем тест на минутах, если теоретически невозможно создать советника торгующего в прибыль на минутах.

2350

timbo 25.10.2006 08:26

lukas1 писал (а):
И ещё: зачем тест на минутах, если теоретически невозможно создать советника торгующего в прибыль на минутах.

Это-то как раз понятно - тестирование на минутах дает 90% качество моделирования и нивелирует возможное несовершенство искусственной генерации тиков, что практически приравнивает его к тестированию на демо.

120	Alfa 25.10.2006 08:30 Понял, единые правила сделать нельзя, слишком разные стратегии, но при этом опыт других людей поможет сэкономить массу времени. С этим, то вы согласны?

120	Alfa 25.10.2006 11:53 Во что нашел Подготовка котировок для тестов на истории может кому-то поможет, мне дак точно. Спасибо автору.

132

PSmith 25.10.2006 15:01

Rosh писал (а):
Не хватает информации. В стейтменте видно, что свопы нулевые, а в тестере результаты показаны уже со свопами. Значит сделки имели разную длительность, хотя и одинаковый финансовый результат ( + 95 швейцарских франков). На каком сервере производилось тестиование, в Альпари , например, своп равен 1.11 пункта, то есть 1.11*$1/1.27=$0.87 за ночь, а тут разница $0.99.

http://www.alpari-idc.ru/ru/faq/swaps.php

Совершенно верно - не начислили свопы (это на ЛФ = 1.2 пункта).

Но я про то что результаты реальной торговли отличаются от результатов бак-теста, как минимум на эти внешние факторы.
Типа:
- не начислили свопы,
- шпилька на графике, которую потом в истории вычищают,
- заболел сервер на пару часов,
- заболел сам и не смог дойти до компьютера,
- заболел компьютер,
- уехал в отпуск...
и т.п.

А вот тестирование на демо уже гораздо ближе к реальной торговле и позволяет определить подходит выбранная стратегия именно к твоему режиму работы/занятости и т.д.

К списку тем | 1 2

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий

Форум

Правила тестирования экспертов