|
/ | Форум |
  |
Jingo
21.01.2012 20:31
Скажите пожалуйста, как может различаться результат форвард теста по ценам открытия на промежутке A от реальной торговли(открытие сделок по сигналу по цене открытия нового бара) на этом промежутке. при условии что проскальзывание отсутсвует. |
 |
Увеличьте эффективность групповой работы Поставьте TeamWox и увеличьте эффективность групповой работы в вашей компании. TeamWox позволяет хранить всю рабочую информацию в одном месте: письма, документы, файлы, платежи и история сообщений в чате. Так решается проблема сохранности данных и удобной групповой работы с ними. |
 7922 |
Vinin
21.01.2012 20:34
Jingo: Скажите пожалуйста, как может различаться результат форвард теста по ценам открытия на промежутке A от реальной торговли(открытие сделок по сигналу по цене открытия нового бара) на этом промежутке. при условии что проскальзывание отсутсвует. Если при тестировании использовались внутри барные тейки и стопы, то разница будет колоссальной. |
|
Jingo
21.01.2012 20:38
Vinin: Как добиться одинакого результата?Если при тестировании использовались внутри барные тейки и стопы, то разница будет колоссальной. |
7922 |
Vinin
21.01.2012 20:41
Одинакового не будет, близкий - да. Но никто же не знает какие Вы используете тейки и стопы. Расположены ли они внутри бара (текущего) или нет. На каком таймфрейме проверяете. |
 |
vasya_vasya
21.01.2012 20:43
Jingo: Как добиться одинакого результата? Никак, тиковых данных нет в истории, поэтому не добиться одинаковых результатов. Ни при OHLC ни при тиковом тестировании. |
|
Jingo
21.01.2012 20:45
Vinin: Одинакового не будет, близкий - да. Но никто же не знает какие Вы используете тейки и стопы. Расположены ли они внутри бара (текущего) или нет. На каком таймфрейме проверяете. Тейки и стопы всегда исполняются на следующем множестве баров таймфрейм M5 в частности. |
7922 |
Vinin
21.01.2012 20:48
Jingo: Тейки и стопы всегда исполняются на следующем множестве баров таймфрейм M5 в частности. Таймфрейм для тестирования М1, рабочий по усмотрению, например М5. Получите максимально возможную точность |
 |
leonid553
21.01.2012 20:49
Jingo: Скажите пожалуйста, как может различаться результат форвард теста по ценам открытия на промежутке A от реальной торговли(открытие сделок по сигналу по цене открытия нового бара) на этом промежутке. при условии что проскальзывание отсутсвует.
Для этого вам нужно (скорее всего ) лишь в самом начале ф-и СТАРТ задать условие: int prevtime=0; // - задать в глобальных переменных int start() { //------------------------------------------------------------------------ if(Time[0]==prevtime) return(0);//ждём появления нового бара prevtime = Time[0]; //если появился новый бар - работаем // далее - ваш остальной код .... |
7922 |
Vinin
21.01.2012 20:53
leonid553:
Для этого вам нужно (скорее всего ) лишь в самом начале ф-и СТАРТ задать условие:
extern int WorkTime=PERIOD_M5; int prevtime=0; // - задать в глобальных переменных int start() { // Необходимые действия по всем тикам if(iTime(NULL, WorkTime,0)==prevtime) return(0);//ждём появления нового бара prevtime = iTime(NULL, WorkTime,0); // действия по открытию бара на нужном таймфрейме } |
|
Jingo
21.01.2012 20:54
Спасибо большое и ещё один вопрос повис - Как рисуется индикатор, по которому советник открывает сделки при тестировании на "ценах открытия" - по имеющимся всем тикам или только по ценам открытия? |
7922 |
Vinin
21.01.2012 20:56
Не совсем ясен вопрос. Похоже речь идет о режиме визуализации? Если да, то по тем ценам, которые заложены в индикатор |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий