|
/ | Форум |
  |
kniff
22.10.2006 03:33
Уважаемые разработчики.
1) Очень печалюсь, когда свет выключается на самом интеерсном месте оптимизации на 62 часа. Может делать бэкап? Это еще поможет, когда ну ооочень хочется посмотреть на какой-то результат оптимизации, пока тестирование еще не закончилось - прогнать и взглянуть на график. 2) Порой хочется уйти от прямого перебора параметров к другим более интелектуальным алгоритмам. Большое спасибо за генетическую оптимизацию - ООООЧЕНЬ помогает, но я думаю метод монте-карло (фокусирующийся), градиентного спуска и их комбинации не помешали бы совершенно! |
 |
Лидер Чемпионата Александр Топчило (Better) умеет не только разрабатывать прибыльные советники, но и анализировать их. В ходе своих исследований он пришел к очень интересным выводам. |
|
kniff
22.10.2006 13:01
Еще одно.
1) Порой интересны не только средние параметры по всему тестируемому и оптмизируемому отрезку, но и равномерность этих параметров на множестве. Т.е. советник, который дает СТАБИЛЬНО 5 матожидания лучше, чем тот, что половину отрезка сливает депо а потом дает сразу 15. Т.е. может быть сделать коэфициент, который бы отвечал за эту "однородность" параметра? Например, побить отрезок на N частей (N вводится пользователем), вычислить результаты (прибыльность, среднее, просадку, кол-во сделок) по каждому из отрезочков и как показатель однородности использовать 1/(1+D(Ksi)) - 1 поделить на 1 + дисперсия параметра на этих N отрезочках (или среднеквадратическое отклонение в квадрате, что то же самое). Очень поможет!!! 2) Сделать возможность юзер вводить свою собственную целевую функцию для оптимизации - чтобы он мог оптимизировать что-то вроде КОЛ-ВО-СДЕЛОК * ПРИБЫЛЬНОСТЬ / ПРОСАДКУ^3. Иногда этого так не хватает! 3) Очень полезен был бы такой параметр, как дисперсия в отчете. Просадка это, конечно, хорошо - они прямо зависимы, дисперсия и просадка, но все-таки для подсчета было бы интересно посмотреть на дисперсию. |
|
kniff
23.10.2006 14:51
Developers! Ау!
|
 |
chv
23.10.2006 22:26
kniff писал (а): LCD монитор с низким потреблением энергии, + UPS на 1000 W спасёт отца
русской демократии. :)когда свет выключается на самом интеерсном месте оптимизации на 62 часа. А вот почему в переборе оптимизации до сих пор не могут участвовать bool параметры, довольно странно. У них всего два значения - нолик (false) и единичка (или минус единичка, кому как нравится), цикл из двух вариантов. Мелочь, а досадно, мешает развитию. |
|
chv
23.10.2006 22:34
А ещё бы не помешали енамчики (enum), в том числе возможность объявления внешних (extern) параметров такого типа. Что-то вроде:
public enum MyIndicator { Envelopes, MACD, Momentum, Moving Average } Чтобы такие типы также участвовали в переборе оптимизации. Весьма удобно было бы перебирать разные комбинации индикаторов. |
|
kniff
24.10.2006 02:38
Отца русской демократии не спасут - уж порой больно надолго гады
свет отрубают НА РАБОТЕ. По ночам как пробки выбъет - и пипец.
Ну все енумы и булы легко заменяются int. И проблема решена :)
Это проще, нежели купить дизель-генератор. |
|
anatoly
24.10.2006 07:46
Есть еще предложение, может быть на первый взгляд странное...
:-))) Тут много копий ломается по поводу подгонки параметров под
историю. Много негатива сквозит от некоторых товарищей на эту
тему. Но я все никак не возьму в толк, как может быть построена
эффективная система без подгонки. Если не прав, пусть мне хоть
кто нибудь покажет такую систему. Да и жизнь доказывает необходимость
подгонки. Не зря же масса людей тут этим упоенно занимается
:-))). Так вот предложение. Хорошо было бы, если б тестер можно
было вызывать как библиотеку из советника, или еще каким либо
способом. Правильная мысль состоит в том, что рынок меняется.
Само собой напрашивается другая правильная мысль, чтоб можно
было оптимизировать параметры советника непрерывно и в автоматическом
режиме. Допустим раз в сутки, я бы прямо из советника вызывал
тестер и уточнял параметры. (естественно с учетом ресурсов и
времени тестирования). Допустим у меня работает советник на
основе двух МА. Так вот, я бы мог раз в сутки, не утруждаясь, уточнять
параметры этих МА, непрерывно таким образом подстраиваясь под
изменения рынка. Идея возникла у меня как у человека, занимающегося
электроникой. Там таких самоподстраивающихся схем пруд пруди.
Идея автотрейдинга вышла на новый уровень после создания сред
типа MQL4. Ну а если мое предложение реально, то это был бы наверно
еще один новый уровень. не уступающий по значимости. Следующий
шаг, так сказать....:-)))
|
 |
solandr
24.10.2006 09:42
Ваша идея повторяется строго регулярно, переходя из форума в
форум. Но пока что разработчики на её реализацию не соглашались.
|
 33767 |
Rosh
24.10.2006 10:02
Смотрим билд 195 от 03.07.06
Выпущен обновленный клиентский терминал MetaTrader 4 build 195 Что исправлено и добавлено: 1. Тестер: добавлен генетический алгоритм. 2. Тестер: расширено количество оптимизируемых параметров. 3. Тестер: в отчёт добавлена относительная просадка в процентах. 4. Тестер: улучшена работа кеша оптимизатора. 5. Тестер: более точная генерация тиков. 6. Тестер: исправлена ошибка при повторном запуске тестирования при использовании пользовательскими индикаторами объектов. 7. Тестер: исправлена ошибка подсчёта свободной маржи. 8. Тестер: исправлена ошибка переинициализации тестового графика. 9. Тестер: исправлен ошибочный реквот при тестировании экспертов, торгующих с проскальзываением, равным 0. 10. MQL4: в MarketInfo() добавлен параметр MODE_MAXLOT. 11. MQL4: добавлены функции IsOptimization(), IsTradeContextBusy(), IsExpertEnabled(). 12. MQL4: исправлена ошибка определения конца строки в некоторых исходных файлах. 13. Исправлена ошибка отображения фоновых эллипсов и прямоугольников огромного размера. 14. Добавлено моментальное обновление данных счёта после открытия позиции. 15. Добавлена возможность использования Ctrl-V и Ctrl-C в строке быстрой навигации. Из справки терминала в разделе "Сервис"-"Конфигурация при старте" Настройки запуска тестера стратегий
|
 |
Itso
24.10.2006 12:14
Про подгонки - если в процессе оптимизации окажется, что напр.
при S/L 42 есть профит, а при 41 есть потеря, то это подгонка. Но если
есть какая-то плавность при близких значениях параметров, то
тут все нормально и предсказуемо. Тогда уже можно использовать
и оптимизация после 2 недели работы да и все что уже написано
выше.
|
|
kniff
24.10.2006 12:22
Подгонка - это когда Ваш эксперт запоминает некие характеристики
КОНКРЕТНОГО исторического ряда, а не некие фундаментальные
закономерности в движении цен. Например, если Вы ручка вобъете
все входы и выходы, то, очевидно, в будущем эксперт работать
не будет! Подгонка фактически это и делает. Тут пример:
http://forum.alpari-idc.ru/thread32762.html |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий