Форум

Интересны соображения по следующему вопросу. Есть некий индикатор Ind. Мы получаем его значения старшего периода, например, D1 на графике младшего периода, например, M15, путём вызова

double iCustom( string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, int shift).

При этом реальное значение индикатора на D1 для Close[1] предыдущего дня, например, равно 1.2612. Сейчас идут бары младшего графика M15, и 96 таких баров сформируют сутки, т.е. следующее окончательное значение Close[0] для D1. Вопрос, какими методами аппроксимации можно, исходя из значения Close[1] на D1 индикатора и значений закрытых баров графика M15, вычислять и прогнозировать значение Close[0] для D1 графика? Понятно, что результат будет вероятностный, т.к. мы не знаем всех значений M15-баров, которые за текущие сутки придут позже, но всё же, как точнее аппроксимировать дневное значение индикатора, будущее на момент закрытия суток. Или всё-таки полагаться на вызов iCustom для D1 графика с shift = 0, что точнее?

По M15 можно составить экстраполяционный многочлен Нюьтона и по нему высчитать все значения M15 до интересующего тебя момента времени Close[0] для D1. Как вариант, можно составить множество таких многочленов для разных таймфреймов и взять средний результат.

   // shift - бар на текущем графике
   // shift_curr - бар на указанном timeframe графике
   int shift_curr = ShiftOffset0Bars + 0
      , err = 0;
 
   while (iTime(
            NULL //string symbol
            , timeframe
            , shift_curr
         ) > 
         Time[shift])
   {
      shift_curr++;
   }