|
/ | Форум |
  |
Alfa
24.10.2006 20:04
Figar0 писал (а): Что значит убил?:) Созданные тиковые файлы иследуемого инструмента от исследумуего ТФ и ниже (у меня они все получились одинакового рвзмера) надо поместить в ....tester/history/ . HST просто должны быть, и содержать исследуемый период. Переписал тестер файлы FXT или нет - легко понять по их изменившемуся размеру. А вот что должно получиться при визуальном тестировании и по "открыть график" трудно представить. Время терминала (время поставщик истории), читай время баров в файлах истории, может не совпадать с временем соответствующих тиков в файлах FXT. На ratedatа там вроде EST. Я брал историю с Альпари, тики с той же ratedata. Проблем не возникло. Кстати может кто-то знает: по каким данным строится график при визуальном тестировании и по "открыть график" после тестирования? По HST или использованным FXT файлам? Если они вдруг не соответствуют друг другу как в случае с тиками от стороннего поставщика? Еще раз опишу, что сделал: 1. Качнул историю EURUSD за январь 2006 с http://ratedata.gaincapital.com/ , привел в божеский вид (формат YYYY.MM.DD HH:MI:SS;1.2345) 2. Конвертанул скриптом 'simple csv2fxt' и получил файлы HST и FXT (fxt сделал всех нижних ТФ т.е. EURUSD1_0.fxt EURUSD5_0.fxt EURUSD15_0.fxt EURUSD30_0.fxt EURUSD60_0.fxt) 3. Подменил fxt (удалил все старые EURUSD и скопировал новые) и запустил тест на Н1 без галки "пересчитать", но видел, что проскочила надпись "Закачка М30" (там и другие надписи были, просто быстро проскочили). В итоге тест идентичен тесту на барах. Кто хочет попробовать файл с тиковой историей EURUSD за январь 2006 год прикрепляю. |
|
Alfa
25.10.2006 11:52
Во что нашел Подготовка котировок для тестов на истории может пользоваться этим и незаморачиваться с тиками?
|
 |
nikkei
11.12.2006 10:57
Alfa а как ты переделывал тики с http://ratedata.gaincapital.com/ ? Там я смотрел вроде неправильно последовательность дней идет. |
|
Alfa
11.12.2006 15:03
nikkei писал (а): Alfa а как ты переделывал тики с http://ratedata.gaincapital.com/ ? Там я смотрел вроде неправильно последовательность дней идет. На это я не обратил внимания, значит переделал не правильно. Я уже пришел к мнению, что не стоит заморачиваться с тиковой историей. Вроде МТ с новым build'ом, нормально стал генерировать тики. |
|
nikkei
12.12.2006 19:32
С тиковой историей можно заморачиваться, но надо наверное покупать
здесь http://disktrading.is99.com/disktrading/ .
|
|
Alfa
13.12.2006 20:46
nikkei писал (а): С тиковой историей можно заморачиваться, но надо наверное покупать здесь http://disktrading.is99.com/disktrading/ . А какое получается отличие в профите, и на какой стратегии? Насколько доверяешь тому, что написано 'Сравнение реального тикового потока и сгенерированного тестером стратегий в режиме "все тики"'? |
|
nikkei
13.12.2006 21:04
Скажу так , когда я проверял стратегию, в которой стоплосс иногда
был меньше ширины бара- то происходили странные глюки, там было
сделано прилично сделок(на одном баре). В реальности когда мониторил
на демо счете - то там была в лучшем случае 1 сделка.
В итоге качество моделирования никак нельзя было назвать 90%. В лучшем случае 70%. Проверял в билде вроде 196 или 197. Попробую конечно сравнить с последним билдом. Отпишусь. |
|
Alfa
13.12.2006 22:31
nikkei писал (а): Скажу так , когда я проверял стратегию, в которой стоплосс иногда был меньше ширины бара- то происходили странные глюки, там было сделано прилично сделок(на одном баре). В реальности когда мониторил на демо счете - то там была в лучшем случае 1 сделка. В итоге качество моделирования никак нельзя было назвать 90%. В лучшем случае 70%. Проверял в билде вроде 196 или 197. Попробую конечно сравнить с последним билдом. Отпишусь. Вот-вот у меня некоторые эксперты с выходом 200 билда в тестере раза в 2 стали давать меньше профита 'Build 200 Разница в тесте на истории.' |
|
nikkei
20.12.2006 12:46
Alfa, я попробовал сделать файл fxt для тестера и наткнулся на такие
проблемы.
1)После выходных котировки начинаються в 16:30 (брал здесь http://ratedata.gaincapital.com/ ) 2)затем как можно объединить все файлы csv в один. У меня ексцель не хочет пропускать больше 1 МИО строк вроде. Мне удалось запихать чуть больше месяца в 1 файл. Здесь я вижу решение проблемы-записывать все в файл тхт, а затем писать новый конвертор в фхт. |
|
nikkei
25.12.2006 17:26
http://disktrading.is99.com/disktrading/ По поводу них мне сказали, что плохие
данные у них. В общем покупать не стоит. Мне прислал файл .fxt с
тиковой историей один знакомый. На стратегии 1 H результаты по
тикам были немного хуже в отличии от 90% моделирования.
|
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
