Форум

m1rr0r 07.10.2006 22:04 

В своей книге "Торговый хаос 2" Б.Вильямс говорит об ангуляции. Хотелось бы запрограммировать ее.
Я придумал вот что:
Находим последнюю точку пересечения Зубов с баром, запоминаем смещение, затем считаем как

...
   TeethShift = iAlligator(NULL, 0, 13, 8, 8, 5, 5, 3, MODE_SMMA, PRICE_MEDIAN, MODE_GATORTEETH, shift);
   Teeth = iAlligator(NULL, 0, 13, 8, 8, 5, 5, 3, MODE_SMMA, PRICE_MEDIAN, MODE_GATORTEETH, 1);
   y1=Teeth - TeethShift;
   y2=(High[1]+Low[1])/2 - TeethShift;
 
return(MathAbs(y2/y1));

Таким образом, есть некий коэффициент y2/y1 и если он больше некоторого числа, которое определяет есть ли ангуляция. Он должен быть как минимум > 2.
Может у кого есть какие идеи.
P.S. Задача вроде несложная, но ...
P.P.S Насчет арктангенса, реализовать не получилось, из-за разного приращения времени и цены, хотя я сильно не углублялся...

Rosh 07.10.2006 23:09 

Доработайте CoeffofLine - это и есть ангуляция. Когда я его писал, книги "Торговый хаос 2" еще не было. :)

Rosh 08.10.2006 10:35 

Насколько я помню (читал больше года назад), сигнал ангуляции в терминах книги возникает, когда линия цены сильно отклонилась от Аллигатора. На этом рисунке наиболее близкий момент в районе 24 апреля - 10 мая. Но я в этом не спец.

m1rr0r 08.10.2006 12:00 

Я не особо вдавался в подробности алгоритма CoeffoLine, поэтому, Rosh, можешь объяснить почему с 1 Мая до ~11 Мая индикатор показывает большие значения. Суть индикатора в том, что он показывает коэффициент отклонения он Губ, но в этот период цена не сильно отклоняется в сторону.
P.S. Я твой код засунул в процедуру, и вызвал на новом индикаторе, только коэф брал по модулю.