Рекомендации по не использованию тестера стратегий MetaTrader 4

К списку тем | 1 2 3 4 5 6 7 8 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы создать новую тему

Модератор
3176

Renat 01.10.2006 14:50

rebus, Вы, мягко говоря, чуток опростоволосились на "Кроме того, очень часто происходит открытие вне бара. Это для меня вообще нонсенс, потому что думал, что все тики должны быть учтены в баре." Это меня поразило.

В принципе, и так понятно, что моделирование - оно моделирование и есть. Судя по всему, проблема решится только тогда, когда в МТ4 будет храниться и использоваться тиковый график для тестирования. Пусть даже это выльется в огромные объемы - это лучше, чем искать черную кошку в темной комнате.

Ничего Вы не поняли. Я несколько раз объяснял именно в этой ветке почему зарывание в тиковый график ничего не даст. Перечитайте еще раз.

Я не думаю, что Вам нужны мои дальнейшие объяснения - это все как об стенку горох.

Модератор
3176

Renat 01.10.2006 14:52

mandor забанен за непредоставление доказательств. Пусть языком чешет в другом месте.

539

rebus 01.10.2006 14:59

Renat писал (а):
rebus, Вы, мягко говоря, чуток опростоволосились на "Кроме того, очень часто происходит открытие вне бара. Это для меня вообще нонсенс, потому что думал, что все тики должны быть учтены в баре."

Это меня поразило. Я не думаю, что Вам нужны мои дальнейшие объяснения.

Да кто ж спорит :) Старость не радость. Говорят, что счастливый человек - это тот, у кого хорошее здоровье и короткая память. К сожалению, со здоровьем у меня никак, а память радует :)

Анекдот в тему (старый совсем):
Поручик Ржевский едет в одном купе с Наташей Ростовой. У той половина корзины яиц и в отдельной сумочке серебряный столовый сервиз.
Поручик:
- Наташа, а скажите мне на милость, почему Вы не сложили все в одну корзину?
- Поручик, маман сказала мне на дорогу, что серебро чернеет от яиц.
- Да, век живи - век учись - прокряхтел поручик, перекладывая серебряный портсигар из кармана брюк в дорожную сумку.

539	rebus 01.10.2006 15:00 Renat писал (а): mandor забанен за непредоставление доказательств. Пусть языком чешет в другом месте. Зря. Не успели многое у него выяснить.

539

rebus 01.10.2006 15:02

Не горячитесь опять. Я не за использование тикового графика напрямую, но за качественное тестирование. Как Вы предлагаете достоверно моделировать реальные данные? Можно, конечно, пытаться загрублять программы до бесконечности. Но зачем? Есть же какие-то разумные пределы.

Модератор
3176

Renat 01.10.2006 15:09

rebus писал (а):

Не горячитесь опять. Я не за использование тикового графика напрямую, но за качественное тестирование. Как Вы предлагаете достоверно моделировать реальные данные? Можно, конечно, пытаться загрублять программы до бесконечности. Но зачем? Есть же какие-то разумные пределы.

Тогда будьте добры, накопите тиковые данные за сутки, запишите их в файл, а затем сравните с тиковой историей тестера и опубликуйте результаты со всеми таблицами, погрешностями, скриншотами и выводами. Это будет самым лучшим доказательством "проблем из-за отсутствия тиковой истории".

mandor вот никак не пожелал свое мнение доказать, может Вы сможете?
Например, Integer поступил конструктивно - провел тесты и честно опубликовал свои результаты в этой ветке.

539

rebus 01.10.2006 15:37

Renat писал (а):

Детский сад какой-то пошел. Я сам долго был руководителем достаточно большого коллектива разработчиков ПО и вижу в ваших словах только нежелание производить существенные изменения ПО. Так оно выглядит со стороны. С той же стороны Вам пытаются объяснить, что хотят из всех сил помочь сделать Вам же Ваше ПО еще лучше. А Вы в ответ какие-то несерьезные выпады. Я привел Вам два примера, где результаты тестирования не совпали с результатами работы на демо в реальном времени. Вы на это не прореагировали. Дал комментарии пояснения о возможных причинах другой человек. За что ему отдельное спасибо. Можно, конечно, опуститься до тиков и дать Вам все, что Вы просите. Но это Вам чем-то реально поможет? Вы и так все видите и понимаете лучше меня. Зачем делать хорошую мину при плохой игре - я не понимаю.

Проблема лично для меня при разработке программы не в этих различиях. 2-3 пункта ничего не решат. Не должны ничего решать. Проблема в том, что если результаты тестирования не соответствуют результатам реальной работы, то спрашивается, а зачем оно, это тестирование, вообще нужно? Чтобы человек потратил времени в 2 раза больше, сначала сделав один вариант программы, получив положительные результаты на тестере, а потом второй - вынужденный, с сопровождающим этот процесс разочарованием. Может, вообще лучше убрать возможность тестирования из терминала? Или вынести ее в отдельную программную компоненту, для любителей. Не думали об этом?

И еще раз прошу - поспокойнее. Так Вы свое здоровье только подорвете. Нам Вас будет очень не хватать :) Думаю, что выражу мнение большинства этого форума, если скажу, что все относятся к разработчикам с огромным уважением. И очень обидно, когда видим, что эти чувства не взаимны :(

863

solandr 01.10.2006 15:52

rebus писал (а):
Судя по всему, проблема решится только тогда, когда в МТ4 будет храниться и использоваться тиковый график для тестирования. Пусть даже это выльется в огромные объемы - это лучше, чем искать черную кошку в темной комнате.

Вы глубоко заблуждаетесь! Проблема решится когда трейдеры до конца осознают все возможные реально существующие проблемы при открытии/закрытии ордеров на рынке. Ведь гораздо проще просто в полной мере овладеть уже существующими возможностями терминала и просто применять их в торговле, нежели требовать от разработчиков хранения потиковой истории на сервере и её рассылки всем желающим. Впрочем эта тема(ы) уже многократно обсуждалась на этом форуме и на сопутствующем http://www.metatrader4.com/ru/forum
Статьи этого сайта как раз и посвящены существующим проблемам и методам их решения.

Когда я год назад начинал знакомиться с MQL4 информации существовало ГОРАЗДО МЕНЬШЕ! Приходилось просто брать существующие коды и с помощью описания значений функций постепенно догадываться о смысле той или иной операции в коде. Ну и потом что непонятно было спрашивал на форуме. Обычно находились люди, которые могли что-то подсказать. Теперь для меня в приниципе нет никаких проблем своевременно открыть/закрыть сделку, а также что-то там подрисовать на чартах. То есть остаётся всего лишь одна проблема - это сама идея, которую стоит использовать в автоторговле, а уж с технической стороной разобраться всегда возможно, пускай даже не с наскоку, но постепенно.

539

rebus 01.10.2006 16:16

solandr писал (а):

Спасибо за подробные и дружественные пояснения. Я знаю одно - чем больше знаешь, тем лучше понимаешь, что ничего не знаешь. Тем более, с такими сложными вещами, как рынок. Сам, если знаю точно ответ на вопрос, всегда помогаю новичкам. Но вот сейчас пошла какая-то полоса, что сам уперся во что-то. Ведь старался не лезть в младшие фреймы, тем более в тики. Но с этим чемпионатом все встало с ног на голову. Показалось, что нашел достаточно хорошую идею. Все попробовал, сделал. Короче, сделал работающий макет просто, но со вкусом. Запустил на месяц на демке. Сначала претензий не было, а потом пошли какие-то непонятки. Вот и стал выяснять. Где-то сам дураком оказался, а где-то пока не могу найти ответа или решения, как все обходить. Найду, конечно. Вопрос времени. Надеялся, что в чем-то и разработчики могут помочь, а в ответ только слышу "сам дурак". "Абидно, панимаешь!"

С MQL4 я вообще только в начале лета начал знакомиться. Несмотря на то, что материалов и примеров всяких сейчас полно, не хватает серьезных рекомендаций, как сделать программу, которая работала бы в реале. Я имею в виду даже не идею МТС. Важны тонкости реальной работы с брокером. Так как раньше пытался вникнуть в суть механизма, то сразу отсек варианты слишком частого открытия-закрытия позиций - зачем брокера дразнить?! Знаю, что нужно уделить существенное внимание протоколированию. Что еще? К сожалению, никто толком не может или не хочет рассказать про слабые места. А так ведь не хочется наступать на грабли. Что-то отрывочное есть в статье про Грааль, но все тоже, на мой взгляд субъективно и расплывчато. Кто-то в форуме предложил сделать некий шаблончик для начинающих, чтобы не тыкаться. Но тоже как-то завяло. Или никто реально не использует программы для зарабатывания себе на жизнь или одно из двух :) Так что приходится по старинке - самому. Или если попадется умный и опытный собеседник.

Модератор
3176

Renat 01.10.2006 16:48

rebus, не надо сваливать несколько вопросов в одну кучу. Я ответы давал на конкретные вопросы по моделированию тиков и Вашим заявлениям "давали бы тики - не было бы претензий" и держался темы топика (а тема о моделировании). На остальные вопросы я не реагировал - мне хватило "сделок вне графика".

Для программистов не нужны слова - тут нужны технические и детальные доказательства.

Вот мы 6 лет занимаемся написанием исключительно информационно-торговых платформ. Первую версию MQL сделали еще в 2001 году. Ошибались, экспериментировали, учились и исправляли свои ошибки. На текущий момент имеем массу внутренних исследований, которые дают нам уверенность в понимании ситуации и своих действиях.

И тут появляются начинающие трейдеры-программисты, которые исключительно на словах делают какие-то заявления/предположения и учат разработчиков как писать. Все это замечательно - мы рады советам и многое делаем по запросам. Но если хотите изменить чье-то гораздо более проработанное решение, то нужно самому сначала провести исследования и опубликовать результаты.

Поэтому: подкрепляйте свои мнения и запросы проработанными доказательствами. Как раз во время сбора доказательств и обнаруживается несостоятельность теории. Мы теории строим много лет, множество из них оказалось абсолютной глупостью. Но всем надо пройти по стандартным граблям. Поэтому я еще раз повторю:

"Наличие тиковой истории - ключ к точному тестированию" - это стандартные грабли, на которые должны все наступить.

Кстати, Вы перегибаете палку, заявляя:

Как Вы предлагаете достоверно моделировать реальные данные? Можно, конечно, пытаться загрублять программы до бесконечности. Но зачем? Есть же какие-то разумные пределы.

Никто не заставляет Вас загрублять до бесконечности. Но я пытаюсь простимулировать Вас сделать собственное исследование качества моделирования тестера MetaTrader 4, чтобы Вы своими глазами увидели разницу в 1-2 пипса. И после этого делали четкие заявления "да, расхождение 1-2 пипса, достаточно загрубляться на 2-3 пипса чтобы исключить влияние шума на работу эксперта". Проведите исследования и опубликуйте детали, таблицы и скриншоты на вот таком примере:

(красная линия - смоделированное движение, зеленая - оригинальная тиковая история)

ps: я с радостью и азартом участвую в детализированных разборках и в последующем исправлении наших ошибок, так как болею за наши проекты. Прошу извинить меня за излишнюю агрессивность - такое бывает.

К списку тем | 1 2 3 4 5 6 7 8

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий

Форум

Рекомендации по не использованию тестера стратегий MetaTrader 4