|
/ | Форум |
  |
avtomat
25.01.2012 12:07
вообще-то excel конечно можно.... но не под эти задачи он заточен...
|
 |
alexeymosc
25.01.2012 13:17
avtomat: вообще-то excel конечно можно.... но не под эти задачи он заточен... Я вот что думаю. В excel можно вывести очень подробную статистику по ряду во всяких вариациях. Сам ряд цен также можно преобразовать в ряд, например, приращений. И все это делается за 5 минут. Все формулы и функции встроены. Получается лаборатория для исследования. А в MQL пока все это выведешь, нарисуешь индикатор, посчитаешь... Но, когда речь заходит о создании алгоритма торговли, то МТ сразу вырывается вперед... PS: Но я не хочу быть белой вороной на MQL-форуме. Свои идеи обычно довожу до советника. |
|
avtomat
25.01.2012 13:26
вообще то я о том, что вместо excel намного эффективнее использовать mathcad.
|
 |
Dr.M.
03.02.2012 13:40
А я не понял, почему автор связывает найденные два распределения с быками и медведями. ИМХО, быки и медведи в распределениях выглядят так (на гистограмме по оси абцисс пипсы, по оси ординат проценты, w=0.0001 - 1 пипс (в коде оператора Diff):
это же очевидно. |
|
ask
03.02.2012 17:47
Еле-еле осилил всю ветку, но хотелось бы попросить автора ее не бросать. Крайне интересный и познавательный материал, который хочется проверить. Очень интересные наблюдения и, как мне кажется, нестандартный подход. Будем проверять. Автору и Mathemat-у спасибо за познавательные посты, Neutron (прошу прощения, если не так написал ник)-отдельное спасибо за помощь автору ветки и свои мысли. З.Ы. Как мне кажется, нужно просто уметь игнорировать интернет-грубость и хамство, просто не обращать внимания. |
 |
Farnsworth
03.02.2012 22:02
Я и не связываю. Там же вроде внятно написано :)
|
|
Farnsworth
03.02.2012 22:09
ask: Еле-еле осилил всю ветку, но хотелось бы попросить автора ее не бросать. Крайне интересный и познавательный материал, который хочется проверить. Очень интересные наблюдения и, как мне кажется, нестандартный подход. Будем проверять. Автору и Mathemat-у спасибо за познавательные посты, Neutron (прошу прощения, если не так написал ник)-отдельное спасибо за помощь автору ветки и свои мысли. Спасибо за добрые слова :) а подход и должен быть нестандартный, в этом деле иначе никак З.Ы. Как мне кажется, нужно просто уметь игнорировать интернет-грубость и хамство, просто не обращать внимания Это я прекрасно знаю, но это скучно, пока идут расчеты, поиск идей и все все такое, а тут такая возможность появляется размяться и дать кому нить в глаз. правда потом опять, лес тайга ... |
|
Dr.M.
03.02.2012 22:42
Farnsworth, а что скажете о возможности построения неперерисовывающегося сглаживающего НЕзапаздывающего фильтра? А дальше элементарно... цена дергается вокруг него... как вокруг SMA... только в SMA запаздывание и ничего не работает именно поэтому.
|
 |
Svinozavr
03.02.2012 22:57
- Поверьте, Вы слишком замахнулись. // Покровские ворота Детский сад. Вот ели честно - он! |
|
Dr.M.
05.02.2012 11:06
Возьмём EURUSD5.prn с хотя бы 100 тысячами точек. И возьмем логарифм от цен клозе. И построим распределение не для приращений цен, а для приращений логарифма цен. Увидим гаусс. Ничего удивительного. Всем известно, что распределение приращений цен логнормальное, и ясно почему приращения логарифма цен распределены нормально. Но взгляните на картинку в приложении. Строим гистограмму с шагом 0.0001 (там в долях w=0.0001 аргумент у оператора Hist)) - гаусс. А построим с шагом 0.000001 - что это за огромный максимум там в центре???!!! |
Нашёл феномен. Доволен.