|
/ | Форум |
  |
festival
14.04.2011 23:15
---------------------------------------------------------------------
Пишу советника, идея советника такова! Прогоняю подпрограмму(В которой отмечены прибыльные области мной в ручную) на истории. Программа сохраняет сигнатуру входов и выходов в файле! Допустим сигнатуры 100 прибыльных сделок сохранены! Теперь мне надо найти взаимосвязи между этими ста сделками, по каким уникальным факторам они совершались(Если смотреть из нутри программы), что бы программа могла сама выбирать когда торговать а когда нет! Приблизительно представляю как это все сделать, вычислить процент и просмотреть наименьший! Единственное не понятно, стоит ли прописывать приоритет факторам. У меня их 35 по 7 на каждом графике начиная с M5 и до D1. Подскажите, не знаю, может я глупость затеял! |
 |
Бесплатная Groupware для групп разработчиков Установите систему групповой работы TeamWox и объедините усилия всех разработчиков. Это поможет вашей команде работать быстрее и организованнее. Благодаря TeamWox станет намного проще ставить задачи и контролировать их выполнение. |
 7382 |
sergeev
14.04.2011 23:28
--------------------------------------------------------------------- |
|
festival
14.04.2011 23:47
sergeev: --------------------------------------------------------------------- Сейчас читаю твою статью Алексей, статистического анализа! Моя идея заключаеться в том вычислить эвристику(Если она так называеться). Эвристика не дает точных результатов, но приблизительное решение она может показать. А там и кпд можно посчитать! Приблизительное решение пришло в голову минут пять назад. Посчитать каждую закончиную свечу, найти максимальную типичную цену(Я всегда оринтируюсь на типичную цену, как мне кажеться она более дает точное направление хотя и малозаметное), приписать ей 100% и уже ориентироваться, стоит ли входить в сделку на этом участке тренда, я всетаки надеюсь будет маломальский результат))) |
 |
Roger
15.04.2011 00:02
А по моему это глупость рассматривать только прибыльные сделки. На Ваши 100 прибыльные при тех же условиях входа может быть триста убыточных.
|
 |
IgorM
15.04.2011 00:06
когда найдете свою эвристику, не забудьте следовать прогнозам своего советника с точностью до наоборот - вот тогда и будет профит )))
|
|
Europa
15.04.2011 00:10
на этом форуме, есть специальная ветка для помощи в написании алгоритмов, если сами не сможете найти, завра помогу (с поиском)
|
|
festival
15.04.2011 00:11
Roger: А по моему это глупость рассматривать только прибыльные сделки. На Ваши 100 прибыльные при тех же условиях входа может быть триста убыточных. Ну как мне кажеться, есть некоторые законы физики каторые нельзя нарушить.(Может есть редкие исключения). К примеру, если вы разогнали машину до ста келометров и едете вперед, то для того что бы вам сдать назад, вам необходимо вначале претормозить. Наблюдая за рынком, я заметил такую тенденцию, у тренда. Что тренд врятли развернеться, пока не потеряет свою движущую силу! Если сто буйволов бежит вперед, каждая из них разной массы и к примеру другая группа тоже 100 буйволов, только общей массой меньше чем первая, кто победит, те кто сильнее! вот так же и тренд! Если конечно в ручную им никто не управляет))) |
|
festival
15.04.2011 00:16
IgorM: когда найдете свою эвристику, не забудьте следовать прогнозам своего советника с точностью до наоборот - вот тогда и будет профит ))) Хорошо, попробую и так. Интереса ради поменяю условия, хотя предполагаю, что они то точно дадут отрицательный результат!))) |
|
festival
15.04.2011 00:16
Europa: на этом форуме, есть специальная ветка для помощи в написании алгоритмов, если сами не сможете найти, завра помогу (с поиском) Ок, хорошо! |
|
IgorM
15.04.2011 00:20
festival: Наблюдая за рынком, я заметил такую тенденцию, у тренда. Что тренд врятли развернеться, пока не потеряет свою движущую силу! то, что Вы решили для себя так не факт, что это действительно так и есть, а не Ваши фантазии в голове, мои фантазии проще: чтобы пойти вверх цена должна вначале взять внизу деньги у когонить и лишь затем отнести их вверх, и наоборот. Все "прыжки цены" без заходов в противоположную сторону обязательно возвратят цену в начало движения но мои фантазии ближе приближены к текущей ситуации, а Ваши видимы только на истории по сабжу - в кодобазе очень много кодов для анализа истории, поиском поищите, есть коды для поиска оптимальных параметров индикаторов на истории, возможно из готовых кодов Вы напишете свой, новичкам помогают в ветке: http://forum.mql4.com/ru/38278 удачи |
|
tara
15.04.2011 00:36
festival: --------------------------------------------------------------------- Пишу советника, идея советника такова! Прогоняю подпрограмму(В которой отмечены прибыльные области мной в ручную) на истории. Программа сохраняет сигнатуру входов и выходов в файле! Допустим сигнатуры 100 прибыльных сделок сохранены! Теперь мне надо найти взаимосвязи между этими ста сделками, по каким уникальным факторам они совершались(Если смотреть из нутри программы), что бы программа могла сама выбирать когда торговать а когда нет! Приблизительно представляю как это все сделать, вычислить процент и просмотреть наименьший! Единственное не понятно, стоит ли прописывать приоритет факторам. У меня их 35 по 7 на каждом графике начиная с M5 и до D1. Подскажите, не знаю, может я глупость затеял! Наверное, мои представления безнадежно устарели, но - они таковы (почти К.Прутков): Сигнатурный анализ - суть методический аппарат для анализа сигнатур (изначально - подписей). Применим при выявлении "схожих" неформализованных объектов (комбинаций, сочетаний, фигур ...). Замечательно работает в дактилоскопии, например. Прибыльные области Вы отмечали "в ручную", т.е. использована эвристика. Отсюда - вывод: Вы ожидаете, что программа станет "предугадывать" Ваши последующие эвристики в дальнейшем. Вопрос: Чем Вы руководствовались, " ... отмеч(ая) прибыльные области ... в ручную"? Ответив на этот вопрос, Вы решите проблему в целом. PS Что-то мне подсказывает, что отмечая прибыльные области, Вы не часто анализировали по 7 факторов на каждом из 5 ТФ рассматриваемой пары. :) |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий