|
/ | Форум |
  |
renegate
23.03.2011 15:19
Здравствуйте! Прикладываю вышеупомянутый диссер (скачал я его на Пауке). Ознакамливайтесь, применяйте, делитесь мнениями! |
 |
Бесплатная Groupware для групп разработчиков Установите систему групповой работы TeamWox и объедините усилия всех разработчиков. Это поможет вашей команде работать быстрее и организованнее. Благодаря TeamWox станет намного проще ставить задачи и контролировать их выполнение. |
 7382 |
sergeev
23.03.2011 15:40
и это всё ? |
|
renegate
23.03.2011 15:48
|
 |
AM2
23.03.2011 16:56
renegate: У меня на сайте есть еще несколько дисеров по форексу.
Здравствуйте! Прикладываю вышеупомянутый диссер (скачал я его на Пауке). Ознакамливайтесь, применяйте, делитесь мнениями! |
 |
Snaf
23.03.2011 18:06
AM2: У меня на сайте есть еще несколько дисеров по форексу. Уже пора свою написать! По индикаторам и советникам :) |
|
renegate
23.03.2011 18:59
Стратегия применяется элементарная (пересечения 2-х мувингов). Выявляются условия при которых она будет работать. Одно из основных: показатель Херста H>0,5 (идея из книги Петерса). Насколько реально сделать расчет Н в виде индикатора? Ведь нужно не просто загнать алгоритм расчета нормированного размаха, но и выяснить: минимальное требуемое кол-во отсчетов для расчета, длину цикла. По мере продвижения в этой теме буду выкладывать результаты.
|
 |
Neutron
23.03.2011 19:55
renegate:
Читаю диссер, на это занятие уйдёт какое-то время. По поводу показатель Херста H>0,5 есть сомнения относительно адекватности применения выбранного диапазона для современного рынка. H>0,5 безусловно свидетельствует о положительной корреляции между отсчётами ряда первой разности (РПР) исходного временного ряда (ВР) и, как следствие, о трендовом характере движения цены актива. Проблема в том, что рынки заметную часть времени проводят в состоянии возвратности (флет) соответствующие Н<0.5 или отрицательной корреляции в РПР. Но самая большая засада, это нестационарность по обоим процессам, т.е. время необходимое для понимания того, что тренд закончился, соответствует характерному времени сливания заработанных непосильным трудом пунктов. В результате - по нулям минус спред (эффективный рынок, мать его). |
 |
Dimka-novitsek
23.03.2011 20:21
Спасибо!!!Знакомлюсь.
|
|
alsu
23.03.2011 22:07
renegate: показатель Херста больше 0.5 или H-волатильность больше 2, какая разница? Условий, при которых трендовая стратегия будет работать, можно напридумывать миллион. Главная и самая сложная задача - это определить наступление этих условий без задержки, чтобы "все вкусное не съели" (с), а вот с этим-то и возникают основные проблемы.показатель Херста H>0,5 |
 |
IgorM
23.03.2011 22:11
alsu: для кого сложно определить начало, а для кого окончание этих условий - возможно это индивидуальное, но мне проще найти точку входа в рынок чем выход из него ;)Главная и самая сложная задача - это определить наступление этих условий без задержки, чтобы "все вкусное не съели" (с), а вот с этим-то и возникают основные проблемы. |
|
renegate
23.03.2011 23:11
Neutron:
Читаю диссер, на это занятие уйдёт какое-то время. По поводу показатель Херста H>0,5 есть сомнения относительно адекватности применения выбранного диапазона для современного рынка. H>0,5 безусловно свидетельствует о положительной корреляции между отсчётами ряда первой разности (РПР) исходного временного ряда (ВР) и, как следствие, о трендовом характере движения цены актива. Проблема в том, что рынки заметную часть времени проводят в состоянии возвратности (флет) соответствующие Н<0.5 или отрицательной корреляции в РПР. Но самая большая засада, это нестационарность по обоим процессам, т.е. время необходимое для понимания того, что тренд закончился, соответствует характерному времени сливания заработанных непосильным трудом пунктов. В результате - по нулям минус спред (эффективный рынок, мать его). alsu: показатель Херста больше 0.5 или H-волатильность больше 2, какая разница? Условий, при которых трендовая стратегия будет работать, можно напридумывать миллион. Главная и самая сложная задача - это определить наступление этих условий без задержки, чтобы "все вкусное не съели" (с), а вот с этим-то и возникают основные проблемы.
Я сталкиваюсь с точно такими же проблемами: чередование тренд/флет. И начав эту тему я хочу проверить инерционность показателя Херста. Пришел я к такому исследованию по понятной причине: мои системы сливают. И я не могу отловить момент аккумуляции сантимента. Труды И. Пригожина мне осилить и начать строить модели диссипативных систем пока не удается. |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
