Форум

max_cpr 24.08.2006 23:58 

Собственно, написал комплект для такого тестирования - библиотеку, DLL, БД (Firebird).
Идея думаю не нова, но реализаций я что-то пока нормальных (и не очень :) не нашел - подменяются функции типа OrderSend(..) на _OrderSend(bool trade=false,...)
и все остальные необходимые торговые функции.
Переменная trade собственно определяет, реально срабатывает функция или виртуально. Виртуальные срабатывания пишутся в БД для последующего анализа.

Для чего надо - думаю, понятно. Можно взять любого советника, поставить на реальный счет (условия на котором иногда здорово отличаются даже от демо-счета, я уж не говорю о тестере :)
с ЛЮБЫМ начальным балансом и смотреть как он сливается, но - виртуально :)

Теперь о грустном. В силу лени и недостатка времени написано это все с рядом ограничений и (возможно) с достаточным количеством глюков.
Выкладываю все это для совместной доработки (думаю, это не одному мне интересно), в т.ч. кому надо - в исходных кодах (а то начнутся опять крики - я ж это на реальный счет ставить буду, а тут - DLL :)

Firebird берем здесь:
http://www.firebirdsql.org/index.php?op=files
исходники здесь:
pubfx.nm.ru/etrade.rar

Примечания:
1. пароль к архиву - мой ник.
2. в архиве лежит DLL - это ДЛЯ ТЕХ, КТО САМ ЕЕ СДЕЛАТЬ НЕ МОЖЕТ!!, остальным - можно ее спокойно затереть и сделать новую из исходников в архиве.

Rosh 25.08.2006 06:42 

Теоретически, может быть интересно для использования при торговле комитетом сетей или советников. Для перераспределения приоритетов между алгоритмами в текущей ситуации. Но практически - это еще надо сообразить как распределять эти приоритеты.

Грубо говоря - нужно еще дорасти до уровня, когда сможешь этим пользоваться :)

ЗЫ Кстати, как правильно - "дорости" или "дорасти" . В ступор я попал... Нужно Ворд открывать.

Mak 28.08.2006 14:21 

Смысл непонятен.
По моему так будет дальше от реальности,
чем торговля на демо счете.

Сделок ведь на реале не будет (а их исполнение - это главное отличие демо от реала),
будут только котировки, а они мало отличаются от котировок на демо.

max_cpr 29.08.2006 20:07 

Идея хорошая, я правда не знал, что это называется Z-счет. Поднакопится статистика, прикручу расчет, надо пробовать :)

Rosh 29.08.2006 20:13 

Могу выслать скрипт расчета на мыло, выкладывать пока рано, не до конца написан (хотя ему уже 9 месяцев :) )

max_cpr 29.01.2007 14:04 

пакет переписан на MS SQL, ведет запись тиковых данных в БД, часть функций по отслеживанию статуса ордеров тоже перенесана в БД - типа StopLoss, TakeProfit.
Туда же перенесены функции серии MarketInfo, при этом ведется запись журнала изменений этих показателей в ДЦ (например, spread, lotsize).
Заодно ведутся журналы сделок, событий, ошибок, ведется таблица текущих ордеров (есс-но все обновляется в процессе поступлений новых тиков) и т.д.

Сделки по демо счетам один в один совпадают с виртуальными (по крайней мере в рамках моего тестирования).
На реальном счете пока работает только виртуально, по идее тоже должно бы совпадать.. но не проверял, ибо пока не нашел стоящего советника для выставления на реал.. :)
Моделирование нештатного поведения ДЦ (задержки, запреты исполнения и пр. приколы) - не моделировал, идеи приветствуются, благо куда прикрутить есть.
Хотя работа пакета в целом и так довольно близко (на мой взгляд) воспроизводит реальную работу советника.

Если есть желающие и имеющие возможность протестировать все это добро в реальных условиях - БЕЗВОЗМЕЗДНО (т.е. даром) дам все необходимое для установки..
Т.е. не совсем безвозмездно - за отчет о тестировании :)

Ссылку для скачивания сюда не дам, работать будем индивидуально.
Хотя ссылка выше на старый пакет и рабочая.. пока :)