Форум

Tovaroved 05.12.2006 20:04 

не понял. в смысле?
предлагаю воспользоваться специальной теорией относительности, геометрией Минковского и механикой Декарта, и постоить летающую тарелку. :)

gpwr 05.12.2006 21:17 

Золотые слова!. Я тако-го же мнения придерживаюсь. Многие аналитики пытаются избавиться от высокочастотных изменений цен, считая их шумом. Для того и созданы мувы, которые по существу цифровые фильтры. Их задача смоделировать поведение цен на более долгих таймфреймах. Но всем понятно что сглаживание кривой уменьшает её длину, уменьшая количество трейдов. Для трейдеров высокочастотные колебания цен очень важны для получения максимальной прибыли. Для меня, чем больше волатилити, тем лучше. То что долгосрочники видят на дневных таймфреймах, я вижу на минутных или часовых. То есть теоретически, зарабатывание тех-же денег происходит намного быстрее (эта цель всех трейдеров).

Конечно, самый важный вопрос как предсказать высокочастотное поведение цен. Медленное поведение цен (например, в течение года) можно каким-то образом скореллировать с экономическими предсказателями. А как предсказать поведение цены в течение дня? Нужно сначала оценить насколько случайно поведение цен на маленьких таймфреймах. От этого будет зависеть выбор модели. Допустим поведение цен совершенно случайно. То есть, в любой момент времени цена может идти либо вверх, либо вниз, с вероятностью 50%. Размер шага равен одному тику. На лицо классический random walk. Можно ли заработать деньги на таком рынке? Конечно можно. Только матан здесь будет нужен как слепому фонарь. Торговля на таком рынке это как езда по извилистой горной дороге ночью: поворотов заранее не видно и предсказать их не возможно. Тем не менее, когда дорога поворачивает, после небольшого заноса (стоплосса), можно отрегулировать направление машины так что она возвращается на дорогу. Вся идея такой торговли сводится в предположении что, время от времени, цена будет двигаться в одном и том же направлении дольше чем один таймфрэйм. Тогда наши потери на стоплоссах окупятся прибылью по "прямой дороге". Большинство индюков как раз и изобретены с предположением что поведение цен совершенно случайно. Если использовать мою аналогию с дорогой, то индюки действуют как центральная разметка на дороге, которая позволяет во-первых установить факт что дорога поворачивает и во-вторых оценить насколько дорога поворачивает от прямой.

Теперь давайте предположим что рынок не совсем случаен. Я отношусь к тем кто думает что всё-таки есть какая-то закономерность в поведении цен. Вопрос в том как использовать эту закономерность в предсказании цен. Здесь как-раз математические модели очень применимы. Нейронные сети, например, не стремятся понять эту закономерность цен. Они просто обучают советник совершать выгодные сделки при стечении определённых обстоятельств, которые в прошлом влекли прибыльные сделки. То есть, утром облачно, бери зонт потому-что опыт показывает что вероятность дождя высока. Тут не важно почему пойдёт дождь. Другуе математические методы пытаются подогнать какую-то модель под поведение цен. Выбор моделей широк: каждый трейдер пытается провести аналогию между поведением цен и чем-то более знакомым по работе, например, поведением неустойчивого мультивибратора или диффьюзией газа. Рынок это чёрный ящик со множеством неизвестных входных сигналов и неизвестной внутренней структурой. Единственно что мы знаем о рынке это поведение цен. Это наш выходной сигнал. Внутренняя структура рынка, как некоторые здесь уже подметили, нелинейна. То есть, входные сигналы искажаются. Например, новость одного и того же характера вызвает разное-по-размеру-и-характеру движение цены. Я работаю в области электроники. Поэтому мне наиболее близка аналогия между рынком и нелинейной схемой, на которую воздействуют псевдо-случайные сигналы (например, сигналы связи). Существует множество методов анализа таких схем и их выходных сигналов. Например, преобразование фурье, ряды Волтерра, теорема выборки, вейвлеты, и т.п. Методов много, времени на их полноценное исследование для торговли на форексе мало. Но делать нечего. Дорогу осилит идущий.

Tovaroved 05.12.2006 23:27 

парадокс в том, что этот самый random walk 50/50 поддается математическому описанию, после чего он становится совершенно предсказуемым. то есть можно предсказать дальнейшее поведение графика, созданного в Excel помоцью функции RAND()... не верится? и мне тоже. но факты - штука упрямая.


Да уж... времени ужасно много уходит.... пойду я работать... с наступающим! до января, надеюсь ещё зайду сюда..

gpwr 06.12.2006 01:36 

Присоединяюсь к математику. RAND() на самом деле генерирует псевдо-случайную последовательность чисел. Tavoroved, если вы действительно можете предсказать random walk, то вам нужно обратиться за Нобелевской премией. Если я подбрашиваю монетку, то вы по существу утверждаете что можете предсказать результат такого эксперимента с вероятностью больше 50% глядя на предыдущие результаты. Я утверждаю что результат такого эксперимента будет орёл или решка с 50% вероятности при каждом подбросе. Если вы правы, то почему бы вам не написать советник по отгадыванию чисел в лотерее?

FION 06.12.2006 13:24 

С таким же успехом можно использовать теорию торсионных полей.