|
/ | Форум |
  |
Daemon
29.08.2006 01:46
Vita писал (а):
Пусть имеется система, которая в выдает сделки с вероятностью прибыльного/убыточного исхода 70% к 30%. Неважно даже знаем ли мы об этом. Пусть перед очередным принятием решения было сто прибыльных сделок подряд. Я склоняюсь к тому, что вероятность исхода будущей сделки не меняется, а остается прежней - 70/30. Вероятность исхода - это внутреннее свойство МТС, и пока МТС остается неизменной, неизменной остается и вероятность исхода сделки (пока монета правильная, она будет падать 50/50 до тех пор пока её не погнут, подпилят и т.п.). Для того, чтобы подгонять лоты "на лету", я должен поверить, что у МТС вдруг появляются или пропадают "внутренние резервы" по увеличению (уменьшению) благоприятного исхода, только на основании предыдущей результативности. Или вдруг после серии очередных проигрышей рынок снизойдет до меня и скинет с барского плеча пару-тройку прибылей? Тоже самое относится и к МТС генерящей потенциальную прибыль в два раза больше убытков с равной вероятностью. Предыдущие результаты сделок ничего не отнимают и ничего не добавляют в МТС, а следовательно она с неизменным успехом будет генерить прибыль в два раза больше убытков. По-моему статистики достаточно, чтобы убедится об отсутствии какого-либо очевидного статистического преимущества на рынке. Допускаю, что торговать можно основываясь на свойствах рынка. Полностью согласен с тем что независит исход будущей сделки
от результата прошлой, при условии что новая ещё не открыта,
а прошлая уже закрыта. |
|
Vita
29.08.2006 16:22
Логика мысли о том, "что пока МТС остается неизменной, неизменной
остается и вероятность сделки", очень простая. Настройки
здесь ни при чём. Возмём к примеру простую МТС, которая случайным
образом 50/50 совершает покупку или продажу с равноудаленными
стопами по прибыли и убытку. Какой бы результат не показала
бы эта МТС в прошлом, вероятность прибыли-убытка для предстоящей
сделки у этой МТС всё равно остаётся 50/50. Никакое управление
капиталом не поможет этой МТС стать прибыльной. И пока мы не
изменим внутреннюю логику принятия решений о покупках и продажах,
до тех пор не изменится вероятность исходов. |
|
Daemon
29.08.2006 21:53
Vita писал (а): Вы утверждаете что исход этой сделки со случайным (50/50) входом
равен 50/50%? Логика мысли о том, "что пока МТС остается неизменной, неизменной
остается и вероятность сделки", очень простая. Настройки
здесь ни при чём. Возмём к примеру простую МТС, которая случайным образом 50/50 совершает
покупку или продажу с равноудаленными стопами по прибыли и
убытку. Какой бы результат не показала бы эта МТС в прошлом,
вероятность прибыли-убытка для предстоящей сделки у этой МТС
всё равно остаётся 50/50. Никакое управление капиталом не поможет этой МТС стать прибыльной.
И пока мы не изменим внутреннюю логику принятия решений о покупках
и продажах, до тех пор не изменится вероятность исходов. т.е. если вход сделать не случайным то и исход будет не 50/50? А куда Вы дели спред? Смотрите, мы открываемся в разные стороны с одинаковым количеством пунктов по стопам. Допустим открылись мы на 1,2800 в селл, стоп на 1,2850 и профит на 1,2750. Где здесь равновероятностный исход? 53 пункта до профита и 47 до лосса, 2 спреда на что списать? |
|
Daemon
29.08.2006 22:13
1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vita
30.08.2006 02:48
Daemon писал (а):
Вы утверждаете что исход этой сделки со случайным (50/50) входом равен 50/50%? т.е. если вход сделать не случайным то и исход будет не 50/50? А куда Вы дели спред? Смотрите, мы открываемся в разные стороны с одинаковым количеством пунктов по стопам. Допустим открылись мы на 1,2800 в селл, стоп на 1,2850 и профит на 1,2750. Где здесь равновероятностный исход? 53 пункта до профита и 47 до лосса, 2 спреда на что списать?
Strategy Tester Report
Random
Strategy Tester Report
Random
Я к примеру, МТС со случайным входом применяю для тестирования торгового кода (не логики принятия решений). И если добиваюсь таких показателей, как в приведенных мною отчетах, значит есть много шансов, что торговый код лишен грубых ошибок. Надо отдать должное тестеру МТ, что с тестированием простых МТС он справляется идеально. Чего и вам желаю. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Daemon
30.08.2006 08:44
С чего Вы взяли что тестирование прекратилось после 25 сделок? :) Что было под рукой то и выложил. Извините что не даю готового рецепта. Буду ждать Ваш. |
|
Vita
30.08.2006 10:05
Daemon писал (а): С чего Вы взяли что тестирование прекратилось после 25 сделок? :) Что было под рукой то и выложил. Извините что не даю готового рецепта. Буду ждать Ваш. Очень мило с вашей стороны выложить то, что было под рукой. Я же прокомментировал то, что вы выложили, то, что вы написали и защитил свою точку зрения, с которой вы не соглашались. Я не читаю ваших мыслей. Заметьте, что я ничего не предполагал о судьбе вашего тестирования. Однако, я склоняюсь к тому, что у вас нет ничего серьёзного в подтверждения вашей точки зрения. |
|
Daemon
30.08.2006 11:11
Что Вы защитили? то что результат который Вы обещали должен быть
50/50? Где? Не видно доказательств, хотя ради этого сам поставил
на тест такого советника, он уже правда (думаю что по закону
больших чисел) выровнял соотношение на 40 прибыльных 60 убыточных
или 2/3, но это не 50/50 как Вы непоймёте? Сижу сейчас с математиком
обсуждаем это дело чтобы доказать ВАШУ же точку зрения. Вывод
такой что для 50/50 исхода сделки со случайным входом при этом
надо иметь спред в разряде 4й цифры, т.е. говоря проще для того
чтобы при равных стопах и профитах иметь вероятность близкую
к 0,50 надо чтобы стороны имели размер от 1000 пунктов, Вы это имели
ввиду? О каком ММ может идти речь на таких площадях и сколько
нужно ждать результатат? Уточните пожалуйста. |
|
Vita
30.08.2006 15:55
Daemon писал (а): Что Вы защитили? то что результат который Вы обещали должен быть
50/50? Где? Не видно доказательств, хотя ради этого сам поставил
на тест такого советника, он уже правда (думаю что по закону
больших чисел) выровнял соотношение на 40 прибыльных 60 убыточных
или 2/3, но это не 50/50 как Вы непоймёте? Сижу сейчас с математиком
обсуждаем это дело чтобы доказать ВАШУ же точку зрения. Вывод
такой что для 50/50 исхода сделки со случайным входом при этом
надо иметь спред в разряде 4й цифры, т.е. говоря проще для того
чтобы при равных стопах и профитах иметь вероятность близкую
к 0,50 надо чтобы стороны имели размер от 1000 пунктов, Вы это имели
ввиду? О каком ММ может идти речь на таких площадях и сколько
нужно ждать результатат? Уточните пожалуйста. В подтверждение своей мысли я выложил результаты советника случайно открывающегося на покупку или продажу. Спред легко учитывается, и соотношение 50/50 никак от спреда не меняется. Из моего примера хорошо видно на каком периоде, валюте и временном интервале получается такой результат. Мне не нужна безоговорчная вера. Любой может это проверить. Взять и повторить мой эксперимент. Ваше же утверждение про 40/60 останется для всех присутствующих мифом не подлежащим проверке до тех пор, пока вы не укажите на чём и при каких условиях вы достигли подобного. Повторюсь, можете ли предложить нам что-нибудь, что может подтвердить гипотезу про 40/60? Хотя бы параметры тестирования, чтобы гипотезу о 40/60 можно было проверить независимо от ваших уверований? Более того, скажу что на других интервалах с другими валютами и таймфремами при количестве сделок порядка тысячи получаются такие же результаты как указывал я - 50/50. 50/50 - это свойство рынка. В любой момент от зафиксированного положения рынок достигает равноудаленных точек с равной вероятностью - 50/50. Нет необходимости удалять стопы на 1000 пунктов. Для проверки гипотезы про 50/50 достаточно удаления в 1 пункт, но количество проверок довести хотя бы до 1000. Тоже повтрить для 2-х пунктов. Для 3-х и т.д. Результат неизменно будет указывать на 50/50. В качестве привета вашему математику - передаю слово "статистика". О неслучайном входе и говорить не приходится. Рынок не дает статистического преимущества для указанной мною МТС. |
|
Daemon
30.08.2006 16:27
Разница в том, что Вы играетесь, а я работаю. Результаты ТЕСТИРОВАНИЯ
В ТЕСТЕРЕ СТРАТЕГИЙ подобных советников я тоже могу выложить,
но так как уважаю местных обывателей и Вас в том числе, я тестирую
в реальном режиме времени. Где то тут на форуме уже кажется рассказывал
как на новом билде тестировал советника, так вот он открыл у
меня позицию, сработал на стопе и при этом показал прибыль, стоплосс
не модифицировался, о каком доказательстве в таком тестере
можно говорить серьёзно? Я сначала воспринял Ваши доводы с примером
из тесстера как шутку, но сейчас вижу что всё это на самом деле
не так смешно. Хотите чтобы кто-то провёл Вам анализ сделок Вашего
советника или сами проведёте? |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий