|
/ | Форум |
  |
EAGor
06.01.2011 00:21
У меня к Вам несколько вопросов: 1. Можем ли мы предположить, что если войдем в позицию случайно и установим профит равный стопу, то примерно в 50% случаев угадаем? 2. Если стоп увеличим в двое, какова верояноть прибыли? 3. Открытие позиции по треду влияет на веротность? |
 |
Увеличьте эффективность групповой работы Поставьте TeamWox и увеличьте эффективность групповой работы в вашей компании. TeamWox позволяет хранить всю рабочую информацию в одном месте: письма, документы, файлы, платежи и история сообщений в чате. Так решается проблема сохранности данных и удобной групповой работы с ними. |
 |
abolk
06.01.2011 00:22
EAGor:
У меня к Вам несколько вопросов: 1. Можем ли мы предположить, что если войдем в позицию случайно и установим профит равный стопу, то примерно в 50% случаев угадаем? 2. Если стоп увеличим в двое, какова верояноть прибыли? 3. Открытие позиции по треду влияет на веротность?
единственное, что мы можем предположить с вероятностью близкой к 100%, что депозит будет слит |
 7382 |
sergeev
06.01.2011 00:27
и хоть это кажется абсурдом для познающих принципы временных рядов, но это так и есть.
|
 |
Richie
06.01.2011 00:32
Присоединяюсь к ответу abolk.
|
|
EAGor
06.01.2011 00:41
abolk:
единственное, что мы можем предположить с вероятностью близкой к 100%, что депозит будет слит
почему при стопе равному профиту вероятность не 0.5? Я слаб в математике, но люблю эксперимент. У меня получаются половина профитов. При увеличении размера стопа их количество уменьшается. Сливем не плавно а скачками. Дальше я добавил перенос стопа в безубыток. И стало возможно подобрать параметры почти исключив стопы. |
|
Gutman
06.01.2011 00:43
EAGor: У меня к Вам несколько вопросов: 1. Можем ли мы предположить, что если войдем в позицию случайно и установим профит равный стопу, то примерно в 50% случаев угадаем? 2. Если стоп увеличим в двое, какова верояноть прибыли? 3. Открытие позиции по треду влияет на веротность? может я и не прав, но свое мнение выскажу 1. если не учитывать спред и в среднем глобальный рост евро к примеру за историю, то вероятность приближается к 50% 2. вероятность получения итоговой прибыли не изменится, а вероятность выхода по профиту выше 3. если вероятность правильного определения тренда больше 50% то влияет в сторону увеличения вероятности получения прибыли при игре по тренду, опять же без учета спреда |
|
alsu
06.01.2011 00:48
Gutman: И что тут нового по сравнению с первым ответом?)))может я и не прав, но свое мнение выскажу 1. если не учитывать спред и в среднем глобальный рост евро к примеру за историю, то вероятность приближается к 50% 2. вероятность получения итоговой прибыли не изменится, а вероятность выхода по профиту выше 3. если вероятность правильного определения тренда больше 50% то влияет в сторону увеличения вероятности получения прибыли при игре по тренду, опять же без учета спреда |
|
sp9
06.01.2011 00:51
abolk:
Но Евгений, думаю, спрашивал о вероятности события "Профитная сделка".? Если это так, то вероятность увеличится в два раза. |
7382 |
sergeev
06.01.2011 00:53
sp9: с каких таких она увеличится да еще и в двое? откуда такой точный расчет?Если это так, то вероятность увеличится в два раза. |
|
sp9
06.01.2011 00:56
sergeev:
с каких таких она увеличится да еще и в двое? откуда такой точный расчет?
Но, направление понятно. без спредов, свопов и т.д. 50:50 66.6:33.4 |
 |
Tantrik
06.01.2011 00:59
EAGor: У меня к Вам несколько вопросов: 1. Можем ли мы предположить, что если войдем в позицию случайно и установим профит равный стопу, то примерно в 50% случаев угадаем? 2. Если стоп увеличим в двое, какова верояноть прибыли? 3. Открытие позиции по треду влияет на веротность? При профите 10-20 пунктов стоп 1000 пунктов убыточных сделок меньше процента. Подбираеться волатильная пара и собственно самое главное сделок должно быть много(недожидаясь профитов открывать новые). Если нужна статистика посмотрите зулу-трейдер. Торговать конечно лучше на демо. |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий