Форум

SK. 06.07.2006 19:17 

К вопросу http://www.metatrader4.com/ru/forum/6676/

Кроме этого было утверждение разработчиков:

Изменение номера может быть в следующих случаях:
- при частичном закрытии ордера возникает новый ордер с уменьшенным размером лота и новым номером. Старый номер при этом записывается в комментарий ордера
- некоторые банки в конце дня принудительно закрывают ВСЕ ордера и в начале следующего дня снова их открывают. Таким образом меняются номера всех открытых ордеров и отслеживать их можно только по MagicNumber

Это утверждение справедливо.

Но существует ещё одна ситуация, возникающая при встречном частичном закрытии ордеров.
В этом случае в комментарий прописывается:
- номер встречного ордера, если закрывается встречный за счёт большего текущего;
- вот такое: partial close, если закрывается текущий больший за счёт встречного.

Исходный номер частично закрытого ордера при встречном закрытии в комментарий не прописывается.

Правильно ли считать, что в этом случае единственная возможность отследить исходный номер ордера - анализировать MN ?
Или изначально предполагалось записывать в комментарий собственный исходный номер ордера, а сложившаяся ситуация ошибочная ?

--------
Получается, что если ордер открыт вне программы(т.е. без MN), то он потеряется при встречном закрытии и ночном переоткрытии.
Предполагается ли что-нибудь предпринять для решения этого вопроса?

Mak 07.07.2006 09:14 

К чему весь этот огород с закрытием встречных ордеров? (это к разработчикам)
Столько всякой путаницы возникает, а смысла ноль.

1. Сами по себе встречные ордера смысла не имею,
но если народу хочется, и это уже зашито в концепцию платформы ... деваться некуда.

2. Встречное закрытие проще всего и правильнее реализовать полным закрытием обоих ордеров по маркету.
Все другие варианты только путаницу вводят, не неся содержательного смысла.

3. В общем то и делать это одной операцией смысла мало.
В чем смысл - чтобы брокера на один спред обмануть? :)

4. Уж если делать закрытие ордеров колхозом, тогда почему только 2 ордера?
Можно ведь и пачку сразу, и необязательно встречные, и необязательно по одной паре.
То что сейчас есть (при условии полного закрытия) будет частным случаем.

Rosh 07.07.2006 15:47 

И ты прав. :)

Mak 10.07.2006 10:41 

1. - ИМХО, прав :)
Такое хеджирование по одной паре смысла не имеет.
Оно приводит только к уплате двойного спреда.
(тема стара как мир)

Mak 11.07.2006 13:50 

А теперь моя версия:

Ситуация. У нас открытая позиция, но дела идут плохо. Закрываем позицию. Потери "замерзли". Когда тренд закончен открываем выграшную позицию. Остается только одна позиция, но тренд едет в ее сторону. Ее закрываем когда тренд закончен.

Возьмите бумажку, карандаш, и проследите детально что происходит в обоих случаях.
Вы увидите, что результат получится абсолютно одинаковый, только в моем случае не придется платить овернайт по двум позициям (а по сумме разнонаправленных позици он всегда отрицательный, овернайт - это фактически проценты по кредиту на сумму плеча).

В этом варианте двойного спреда не получается, но расходы остаются.

Уплата двойного спреда получается когда сразу открывают две разнонаправленные позиции,
закрывая потом одну из них (есть любители таких стратегий).

Вообще, если вы будете рассматривать торговлю парами как работу с многовалютным счетом,
то все станет намного проще и понятнее ...

SK. 11.07.2006 17:54 

Заблуждения бывают разные.

Сначала мы заблуждаемся, когда думаем, что детей приносит аист.
Потом мы думаем, что колбаса растёт на дереве.
Потом позволяем себе думать, что хеджирование может помочь выиграть на Форексе.
Некоторые политики думают, что можно завоевать мир..

Я тоже одно кино смотрел. Там в последнем кадре главный герой целует главную героиню.
От счастья. Через 5 минут после того, как 100 000 народу погибло, все друзья.. Им тоже дали медаль.