|
/ | Форум |
  |
hrenfx
13.08.2010 00:18
Берем 6 основных мажоров (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD) и смотрим относительные изменения их курсов.
(здесь перекос у AUDUSD).
|
 |
Бесплатная Groupware для групп разработчиков Установите систему групповой работы TeamWox и объедините усилия всех разработчиков. Это поможет вашей команде работать быстрее и организованнее. Благодаря TeamWox станет намного проще ставить задачи и контролировать их выполнение. |
|
hrenfx
13.08.2010 00:22
Перекос у USDJPY:
|
|
hrenfx
13.08.2010 00:25
Снова USDJPY:
|
|
hrenfx
13.08.2010 00:29
Перекос у GBPUSD:
|
|
hrenfx
13.08.2010 00:31
Картинок много, но так нагляднее.
|
|
Yurixx
13.08.2010 00:36
hrenfx: Теперь, если наблюдаем только 5 пар с одинаковым изменением, а 6-ю с отличным. То по прежнему предполагаем, что изменение курсов произошло за счет USD. Но у 6-й пары возник перекос, который должен быть нейтрализован. Т.е. открываемся по перекошенной паре в сторону, обратную перекосу. Потому, что у каждой валюты есть и своя жизнь, и экономика, на которой она базируется, и финансы, и политика, и т.д. и т.п. Перекос по ней элементарно может возникнуть из-за внутренних событий в ее стране. Брякнул кто-то что-то, или данные какие вышли, или горит все к чертовой матери. Отслеживать это по новостям умаешься. |
|
hrenfx
13.08.2010 01:00
Блин, тогда получается, в таких ситуациях ТА можно послать в зад. Идея понравилась своей универсальностью: реальный мультивалютный анализ + всего два входных параметра: максимальная радиус, куда входят изменения 5-и пар, и минимальный радиус, за который выходит "отщепенец". Да и мультивалютный арбитраж чем-то напомнила, только ситуаций на порядки больше и вкуснее. Вот если отсеить новости запланированные, то ТА, возможно, и будет рулить в данной логике. Надо смотреть. |
 |
Zhunko
13.08.2010 01:47
Yurixx: Сомнительно... Курс отрабатывается моментально по всем связанным парам. Кто-нибудь видел реальный перекос на Форексе?Потому, что у каждой валюты есть и своя жизнь, и экономика, на которой она базируется, и финансы, и политика, и т.д. и т.п. Перекос по ней элементарно может возникнуть из-за внутренних событий в ее стране. Брякнул кто-то что-то, или данные какие вышли, или горит все к чертовой матери. Отслеживать это по новостям умаешься. |
|
tara
13.08.2010 01:54
Zhunko: Спреды, разве что.
Сомнительно... Курс отрабатывается моментально по всем связанным парам. Кто-нибудь видел реальный перекос на Форексе? |
|
hrenfx
13.08.2010 01:58
Zhunko: Сомнительно... Курс отрабатывается моментально по всем связанным парам. Кто-нибудь видел реальный перекос на Форексе? Каким связанным парам? Кроссы? Так про них написал выше, что их отправить можно далеко и надолго, т.к. о них все известно из мажоров. А перекосы видны на картинках. Только они перекосами являются, если гипотеза кратковременных множественных корреляций, что описал в первом посте, верна чаще, чем неверна. Конечно, ТА можно послать нахрен, если предположить, что мажоры - случайное блуждание. И корреляции - лишь кратковременная видимость того, чего нет. В этом смысле, тезис, высказанный тут http://forum.mql4.com/ru/30246 имеет актуальность. |
|
hrenfx
13.08.2010 11:16
Обращаюсь к тем, кто копал тему мультивалютного анализа. Именно мультивалютного анализа, а не мультиинструментной торговли. Какие виды мультивалютного анализа вам известны? Из тех, что известны мне - кластерный, арбитраж (один источник котировок), использование кратковременных корреляций (описал выше). Какие исследования проводили? В MT5 мультиинструментный тестер, но он дает преимущество (vs MT4) только в тестировании мультиинструментных советников. В исследовании же мультивалютных зависимостей он мало что в состоянии привнести, потому что методы анализа на пальцах одной руки можно пересчитать. Вообщем, высказываемся на тему мультивалютного анализа в конструктивном ключе На одном из чемпионатов Rosh высказывал свое видение характеристик, которым должна соответствовать идеальная стратегия. Одна из характеристик - мультивалютный анализ для управления торговыми операциями и ММ... |
