|
/ | Форум |
  |
leman
20.05.2010 00:42
Уважаемые форумчане, хочу поделиться своими мыслями про ADX. Анализируя работу индикатора ADX, я подумал, о том, что может быть не совсем правильно расчитывать DI используя ATR. Я думаю, что разница между максимумом(минимумом) двух дней - это часть диапазона двух дней, а не одного, т.е. нужно делить эту разницу не на максимум-минимум текушей свечи, а на HHV(H,2)-LLV(L,2). Величина самого ADX и пересечения DI линий мужду собой при этом не меняются, а вот пересечение линий DI с ADX меняется и сущуственно, а это ведь тоже торговые сигналы. Какое ваше мнение? Внизу переделанный ADX
|
 |
Увеличьте эффективность групповой работы Поставьте TeamWox и увеличьте эффективность групповой работы в вашей компании. TeamWox позволяет хранить всю рабочую информацию в одном месте: письма, документы, файлы, платежи и история сообщений в чате. Так решается проблема сохранности данных и удобной групповой работы с ними. |
|
alsu
20.05.2010 01:16
осталось найти десять отличий - и грааль в кармане!
|
 |
Segun1966
20.05.2010 01:18
leman >>: Согласен полностью.Кстати, попробуйте ADX(20)(самому интересно)Уважаемые форумчане, хочу поделиться своими мыслями про ADX. Анализируя работу индикатора ADX, я подумал, о том, что может быть не совсем правильно расчитывать DI используя ATR. Я думаю, что разница между максимумом(минимумом) двух дней - это часть диапазона двух дней, а не одного, т.е. нужно делить эту разницу не на максимум-минимум текушей свечи, а на HHV(H,2)-LLV(L,2). Величина самого ADX и пересечения DI линий мужду собой при этом не меняются, а вот пересечение линий DI с ADX меняется и сущуственно, а это ведь тоже торговые сигналы. Какое ваше мнение? Внизу переделанный ADX |
|
leman
20.05.2010 01:23
|
 |
Svinozavr
20.05.2010 01:28
В действительности, если вы выведите на график ATR и простую МА по разнице High[i]-Low[i], то вы не увидите существенной разницы, за исключением, когда предыдущий бар приходится на гэп. В записи в базе есть картинка, как это выглядит. И именно поэтому будет возникать разница в DMS.
|
|
leman
20.05.2010 01:35
Svinozavr >>: В действительности, если вы выведите на график ATR и простую МА по разнице High[i]-Low[i], то вы не увидите существенной разницы, за исключением, когда предыдущий бар приходится на гэп. В записи в базе есть картинка, как это выглядит. И именно поэтому будет возникать разница в DMS. Относительно самого ATR это понятно, а вот отношения (H[0]-H[1])/(H[0]-L[0]) и (H[0]-H[1])/(HHV(H,2)-LLV(L,2)), они изменятся |
|
Svinozavr
20.05.2010 01:42
leman >>: Разумеется. И это также понятно, как и про ATR. Присутствует учет пред. бара.Относительно самого ATR это понятно, а вот отношения (H[0]-H[1])/(H[0]-L[0]) и (H[0]-H[1])/(HHV(H,2)-LLV(L,2)), они изменятся Кстати, не хотите попробовать DMS на безгэповых котировках? Там все переделывается буквально за 5 минут. В записи есть, как это сделать. |
|
leman
20.05.2010 01:45
Svinozavr >>: Разумеется. И это также понятно, как и про ATR. Присутствует учет пред. бара. Кстати, не хотите попробовать DMS на безгэповых котировках? Там все переделывается буквально за 5 минут. В записи есть, как это сделать. Да, обязательно посмотрю. |
|
vilard
05.03.2011 15:15
Наткнулся на сранность в применении индикатора ADX, отображение и применение +-DI в MQL разняться, при написании простого советника, на пересечении вход закрытие противоположной позиции и прогоне через тестер, наблюдаеться картина закрытие позиции раньше обратного пересечения, почему визуализация и практика расходяться как можно устранить рассогласование plus=iADX(NULL,0,3,PRICE_CLOSE,MODE_PLUSDI,0); На buy, close sell: plus>minus |
 |
Roman.
05.03.2011 15:24
vilard: Наткнулся на сранность в применении индикатора ADX, отображение и применение +-DI в MQL разняться, при написании простого советника, на пересечении вход закрытие противоположной позиции и прогоне через тестер, наблюдаеться картина закрытие позиции раньше обратного пересечения, почему визуализация и практика расходяться как можно устранить рассогласование plus=iADX(NULL,0,3,PRICE_CLOSE,MODE_PLUSDI,0); На buy, close sell: plus>minus
double ADX1_1 = iADX(Symbol(),trend_period, Period_ADX, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN,1); double ADX1_2 = iADX(Symbol(), trend_period, Period_ADX, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN,2); double ADX_PLUS1_1 = iADX(Symbol(), trend_period, Period_ADX, PRICE_CLOSE, MODE_PLUSDI,1); double ADX_PLUS1_2 = iADX(Symbol(), trend_period, Period_ADX, PRICE_CLOSE, MODE_PLUSDI,2); double ADX_MINUS1_1 = iADX(Symbol(), trend_period, Period_ADX, PRICE_CLOSE, MODE_MINUSDI,1); double ADX_MINUS1_2 = iADX(Symbol(), trend_period, Period_ADX, PRICE_CLOSE, MODE_MINUSDI,2); Потом бьете свои условия на сравнение и открытие поз. П.С. Нулевой бар использовать возможно, но только по ценам открытия. |
|
vilard
05.03.2011 15:51
спасибо
|
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
