|
/ | Форум |
  |
3birds
24.04.2006 20:37
Протестил одного советника на исторических данных. Показал
хорошие результаты. Потом пустил его на демо, круглосуточная
работа. Заметил, что на исторических данных советник срабатывает
там, где на демо (и реал) не хочет. Тестить в реальное время нет
охоты, посколько советник делает не более 30 - 35 сделок в год.
Что придумали умные люди для подобных целей?
|
 |
Бесплатная Groupware для групп разработчиков Установите систему групповой работы TeamWox и объедините усилия всех разработчиков. Это поможет вашей команде работать быстрее и организованнее. Благодаря TeamWox станет намного проще ставить задачи и контролировать их выполнение. |
|
SKif
24.04.2006 23:13
Что придумали умные люди для подобных целей? Правильное понимание сути моделирования.
|
|
YuraZ
25.04.2006 04:10
35 - 30 в год ! это очень мало ...
В реальном времни это одно на тестере - дело другое ! Тестер может показать хороший результат - ПОСТАВИТЕ на счет сольет на тестере надо добиваться хотя бы что бы советник доживал до конечной точки тестирования! что бы кривая была ближе к 45 - 90% что бы даже новостные свечи в 100 и более пунктов не убивали депозит! ЧЕМ МЕНЬШЕ СУММА депозита на которой советник выживает тем лучше - уже успех по краней мере тестер вам скажет ЕСТЬ У СОВЕТНИКА будующее или нет! возможно я не прав - тут быстро поправят |
 |
KimIV
25.04.2006 07:23
YuraZ: :-)возможно я не прав - тут быстро поправят |
|
3birds
25.04.2006 10:54
YuraZ: 30 - 35 в год и около 220% профита, среднесрочная торговля, депо $10000,
самая большая прибыльная сделка $4200, максимальная просадка
2,5%, новостние свечи не замечает.35 - 30 в год ! это очень мало ... В реальном времни это одно на тестере - дело другое ! Тестер может показать хороший результат - ПОСТАВИТЕ на счет сольет на тестере надо добиваться хотя бы что бы советник доживал до конечной точки тестирования! что бы кривая была ближе к 45 - 90% что бы даже новостные свечи в 100 и более пунктов не убивали депозит! ЧЕМ МЕНЬШЕ СУММА депозита на которой советник выживает тем лучше - уже успех по краней мере тестер вам скажет ЕСТЬ У СОВЕТНИКА будующее или нет! возможно я не прав - тут быстро поправят |
|
maxik
25.04.2006 11:53
Со всеми тиками на тестере и демо счетом у меня все совпадало
+-1 мин открытия ордера.
|
|
3birds
25.04.2006 14:36
maxik: Возможно причина расхождения в принципе открытия ордеров: по
первому тику на часовом фрейме. Попробую как будет с открытием
ордеров по времени, ровно в начале часового бара.Со всеми тиками на тестере и демо счетом у меня все совпадало +-1 мин открытия ордера. |
|
3birds
25.04.2006 22:35
YuraZ: Вот стейтмент последнего варианта. Пару слов коммента плз.35 - 30 в год ! это очень мало ... В реальном времни это одно на тестере - дело другое ! Тестер может показать хороший результат - ПОСТАВИТЕ на счет сольет на тестере надо добиваться хотя бы что бы советник доживал до конечной точки тестирования! что бы кривая была ближе к 45 - 90% что бы даже новостные свечи в 100 и более пунктов не убивали депозит! ЧЕМ МЕНЬШЕ СУММА депозита на которой советник выживает тем лучше - уже успех по краней мере тестер вам скажет ЕСТЬ У СОВЕТНИКА будующее или нет! возможно я не прав - тут быстро поправят |
 |
Integer
25.04.2006 23:22
3birds, каким образом у тебя сделано, что он открывается ровно в
хх.00 часов? Может дело в этом? Если советник так редко дает сигналы,
надо добиваться, чтобы он открывался по этому сигналу. Например
делать повторную попытку на следующем тике и т.п.
|
|
3birds
25.04.2006 23:57
Integer: Вот так и сделал в последнем варианте - увеличил брой тиков на
1. Буду тестит на демо и реале. Тест для открытия в ХХ.00 часов
дает самую надеждную оценьку движения цены.3birds, каким образом у тебя сделано, что он открывается ровно в хх.00 часов? Может дело в этом? Если советник так редко дает сигналы, надо добиваться, чтобы он открывался по этому сигналу. Например делать повторную попытку на следующем тике и т.п. Советник ловит вершины и дна, а потом входит в новый тренд. Вот поэтому он открывает сделки редко, но с большим профитом, тупо удерживая позицию до закрытия по close или stop loss. Я так не мог выдержать и закрывал бы сделки намного раньше. Но здесь я поставил адаптивные трейлинг стоп лоссы и это оказалось очень полезную вещь. Если цена продвинется на больше чем 35 пипсов, это уже гарантирует +5 пипсов профита, а потом стоп лоссы двигаются нелинейно в зависимости от профита. Close + Open New position дает ощущимый профит. И т.д. |
|
SKif
26.04.2006 00:16
3birds, а можно узнать немного подробней об этой технике?
Из предыдущего сообщения не очень понятно. |
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
